OPEN-SOURCE SCRIPT

TASC 2022.02 Ehlers' Elegant Oscillator

█ OVERVIEW

TASC's February 2022 edition of Traders' Tips includes the "Inverse ​Fisher Transform Redux — An Elegant Oscillator" article authored by John ​Ehlers. This is the code implementing the "Elegant Oscillator" from the article.


█ CONCEPTS

By applying the inverse Fisher transform to a waveform with a nominal Gaussian probability distribution using root mean square (RMS) scaling and smoothing the result, John ​Ehlers creates an oscillator that swings between -1 and 1.


█ CALCULATIONS

The calculation process uses the following steps:
 • Compute the 2-bar difference of closing prices.
 • Calculate the root mean square (​RMS) of the differences.
 • Scale the differences using the computed ​RMS.
 • Apply the inverse Fisher transform to the scaled values.
 • Smooth the transformed data with the SuperSmoother filter.


Join TradingView!
Oscillatorstasc

Skrypt open-source

W prawdziwym duchu TradingView autor tego skryptu opublikował go jako open source, aby inwestorzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Pozdrowienia dla autora! Możesz go używać bezpłatnie, ale ponowne użycie tego kodu w publikacji podlega Zasadom Regulaminu. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?


Tools and ideas for all Pine coders: tradingview.com/u/PineCoders/
Pine news broadcasts: t.me/PineCodersSquawkBox or twitter.com/PineCoders
TASC: traders.com/
Również na:

Wyłączenie odpowiedzialności