OPEN-SOURCE SCRIPT
Libor-EFFR
This is the 3-month Libor minus effective federal funds rate. Traders watch certain spreads for a wider spread to indicate a bad economy.
This is a conceptual indicator that tries to make sense of how important a FRA-OIS spread can be, in this case the Libor-EFFR. It may be completely wrong in calculation and understanding :)
en.wikipedia.org/wiki/Libor
investopedia.com/articles/active-trading/061114/what-ois-libor-spread-and-what-it.asp
Libor was derived from the TED Spread less 3-month treasury bills due to Quandl missing updated Libor data.
fred.stlouisfed.org/series/TEDRATE
fred.stlouisfed.org/series/USD3MTD156N
For the OIS, EFFR is used because it has long historical data and is one of (maybe) the rates used for spread. SOFR was not available at the time but it appears that is what is more common nowadays.
A possible derivative of this indicator would be taking Libor and putting it against something else.
This is a conceptual indicator that tries to make sense of how important a FRA-OIS spread can be, in this case the Libor-EFFR. It may be completely wrong in calculation and understanding :)
en.wikipedia.org/wiki/Libor
investopedia.com/articles/active-trading/061114/what-ois-libor-spread-and-what-it.asp
Libor was derived from the TED Spread less 3-month treasury bills due to Quandl missing updated Libor data.
fred.stlouisfed.org/series/TEDRATE
fred.stlouisfed.org/series/USD3MTD156N
For the OIS, EFFR is used because it has long historical data and is one of (maybe) the rates used for spread. SOFR was not available at the time but it appears that is what is more common nowadays.
A possible derivative of this indicator would be taking Libor and putting it against something else.
Skrypt open-source
W duchu TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby traderzy mogli analizować i weryfikować jego funkcjonalność. Brawo dla autora! Możesz korzystać z niego za darmo, ale pamiętaj, że ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom Społeczności.
My published indicators: tradingview.com/u/NeoButane/
Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.
Skrypt open-source
W duchu TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby traderzy mogli analizować i weryfikować jego funkcjonalność. Brawo dla autora! Możesz korzystać z niego za darmo, ale pamiętaj, że ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom Społeczności.
My published indicators: tradingview.com/u/NeoButane/
Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.