Rozpocznij
INVITE-ONLY SCRIPT

Aggregated VWAP by Vibie

14
Aggregated VWAP (Professional Layout)

What it does

This indicator calculates the Volume Weighted Average Price (VWAP) and its standard deviation bands, aggregated across multiple exchanges. It can plot either continuous bands or fixed VWAP levels for each period (daily, weekly, monthly, etc.).

⸻

How it works
1. VWAP Calculation
• VWAP = cumulative sum(price × volume) ÷ cumulative sum(volume).
• Resets each new anchor period (daily, weekly, monthly, quarterly, yearly).
2. Aggregation Across Exchanges
• VWAP can be averaged across Binance, Bybit, Coinbase.
• Provides a fairer view of market-wide pricing.
3. Standard Deviation Bands
• Calculates statistical deviations around VWAP.
• Plots ±1σ, ±2σ, ±3σ, ±4σ bands.
• Highlights overextended moves relative to fair value.
4. Two Display Modes
• Bands Mode: continuous VWAP + deviation bands.
• Lines Mode: discrete VWAP + bands for each completed period.
• Example labels: pWeek VAL, dWeek VAL, pMonth VWAP.

⸻

Why it’s useful
• VWAP is a benchmark used by institutions to measure fair price.
• Acts as dynamic support/resistance.
• Deviation bands help identify statistical extremes.
• Previous period VWAP levels are strong reference zones for trading.

Skrypt tylko na zaproszenie

Tylko użytkownicy zatwierdzeni przez autora mogą uzyskać dostęp do tego skryptu. Musisz złożyć prośbę i uzyskać zgodę na jego użycie. Zazwyczaj jest ona udzielana po dokonaniu płatności. Aby uzyskać więcej informacji, postępuj zgodnie z instrukcjami autora poniżej lub skontaktuj się bezpośrednio z ivek.

TradingView NIE zaleca płacenia za skrypt ani jego używania, jeśli nie masz pełnego zaufania do jego autora i nie rozumiesz, jak działa. Możesz także znaleźć darmowe, open-source'owe alternatywy w naszej sekcji skryptów społecznościowych.

Instrukcje autora

Message me
Ostrzeżenie: przed złożeniem prośby o dostęp przeczytaj nasz przewodnik dotyczący skryptów dostępnych tylko na zaproszenie.
ivek
Volume Weighted Average Price (VWAP)

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.
Volume Weighted Average Price (VWAP)

Skrypt tylko na zaproszenie

Tylko użytkownicy zatwierdzeni przez autora mogą uzyskać dostęp do tego skryptu. Musisz złożyć prośbę i uzyskać zgodę na jego użycie. Zazwyczaj jest ona udzielana po dokonaniu płatności. Aby uzyskać więcej informacji, postępuj zgodnie z instrukcjami autora poniżej lub skontaktuj się bezpośrednio z ivek.

TradingView NIE zaleca płacenia za skrypt ani jego używania, jeśli nie masz pełnego zaufania do jego autora i nie rozumiesz, jak działa. Możesz także znaleźć darmowe, open-source'owe alternatywy w naszej sekcji skryptów społecznościowych.

Instrukcje autora

Message me
Ostrzeżenie: przed złożeniem prośby o dostęp przeczytaj nasz przewodnik dotyczący skryptów dostępnych tylko na zaproszenie.
ivek

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.