PROTECTED SOURCE SCRIPT
PpSignal Random Walk Monte Carlo Method
Random Walk Utility
The random walk generator allows users of the Monte Carlo to further understand how the Monte Carlo projection is generated by creating a visual representation of individual random walks. Trends that occur on the random walks may correlate to the historical price action of the underlying security.
Understanding the Random Walk Simulation
This indicator randomly generates alternative price outcomes derived from the price movements of the underlying security. Monte Carlo methods rely on repeated random sampling to create a data set that has the same characteristics as the sample source, representing examples of alternate outcomes. The data set created using random sampling is called a “random walk”.
First, every bar in the time stamp is measured logarithmically and put into a population.
Then, a sample is drawn at random from the population and is used to determine the next price movement of the random walk. This process is repeated fifteen times to visualize whether the alternative outcomes lie above or beneath the current market price of the security.
The random walk generator allows users of the Monte Carlo to further understand how the Monte Carlo projection is generated by creating a visual representation of individual random walks. Trends that occur on the random walks may correlate to the historical price action of the underlying security.
Understanding the Random Walk Simulation
This indicator randomly generates alternative price outcomes derived from the price movements of the underlying security. Monte Carlo methods rely on repeated random sampling to create a data set that has the same characteristics as the sample source, representing examples of alternate outcomes. The data set created using random sampling is called a “random walk”.
First, every bar in the time stamp is measured logarithmically and put into a population.
Then, a sample is drawn at random from the population and is used to determine the next price movement of the random walk. This process is repeated fifteen times to visualize whether the alternative outcomes lie above or beneath the current market price of the security.
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany jako zamknięty kod źródłowy. Możesz jednak używać go swobodnie i bez żadnych ograniczeń – więcej informacji tutaj.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany jako zamknięty kod źródłowy. Możesz jednak używać go swobodnie i bez żadnych ograniczeń – więcej informacji tutaj.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.