Se trata de un análisis histórico del comportamiento del índice S&P 500 cada vez que el índice de volatilidad VIX alcanzó el nivel de 45 por primera vez en un mes. El VIX es conocido como el “índice del miedo” porque suele subir cuando hay incertidumbre o miedo en los mercados.
¿Qué muestra la tabla?
Cada fila representa una fecha en la que el VIX llegó a 45, y luego se observa cómo se comportó el S&P 500 en los días siguientes:
• 1, 2, 3, 4, 5 días después
• 1 semana después
• 2 semanas después
Los porcentajes indican cuánto subió o bajó el S&P 500 tras ese evento.
Por ejemplo:
• El 31 de agosto de 1998, el VIX alcanzó los 45. Al día siguiente, el S&P 500 subió 3.86%. Dos días después, subió 3.47%, y así sucesivamente.
• El 4 de abril de 2025 es la última entrada, o sea ayer según la imagen.
¿Qué resumen sacamos?
• Promedios al final de cada columna: Por ejemplo, en promedio, el S&P 500 ha subido 2.57% al día siguiente de que el VIX toca 45.
• % positivo: Cuántas veces el resultado fue positivo. Por ejemplo, el 75% de las veces el S&P 500 subió 1 día después.
• También hay promedios de la máxima pérdida y la máxima ganancia en esos días.
Conclusión rápida:
Cuando el VIX llega a 45, históricamente el S&P 500 tiende a subir en los días siguientes, especialmente a partir del tercer día y hasta la segunda semana. No es garantía, pero es una referencia estadística que puede ser útil para traders o inversores que buscan oportunidades en momentos de alta volatilidad.
¿Qué muestra la tabla?
Cada fila representa una fecha en la que el VIX llegó a 45, y luego se observa cómo se comportó el S&P 500 en los días siguientes:
• 1, 2, 3, 4, 5 días después
• 1 semana después
• 2 semanas después
Los porcentajes indican cuánto subió o bajó el S&P 500 tras ese evento.
Por ejemplo:
• El 31 de agosto de 1998, el VIX alcanzó los 45. Al día siguiente, el S&P 500 subió 3.86%. Dos días después, subió 3.47%, y así sucesivamente.
• El 4 de abril de 2025 es la última entrada, o sea ayer según la imagen.
¿Qué resumen sacamos?
• Promedios al final de cada columna: Por ejemplo, en promedio, el S&P 500 ha subido 2.57% al día siguiente de que el VIX toca 45.
• % positivo: Cuántas veces el resultado fue positivo. Por ejemplo, el 75% de las veces el S&P 500 subió 1 día después.
• También hay promedios de la máxima pérdida y la máxima ganancia en esos días.
Conclusión rápida:
Cuando el VIX llega a 45, históricamente el S&P 500 tiende a subir en los días siguientes, especialmente a partir del tercer día y hasta la segunda semana. No es garantía, pero es una referencia estadística que puede ser útil para traders o inversores que buscan oportunidades en momentos de alta volatilidad.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.