Мысли материальны – 10

29 wrz 2019

МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЯМИ ВЕРОЯТНОСТИ
ЧТО ЗНАЧИТЬ МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЯМИ ВЕРОЯТНОСТИ, и почему такой стиль мышления является существенным для стабильного успеха на рынке?
Как можно добиться стабильных результатов от события с неопределенным вероятностным исходом?
В поисках ответа на этот вопрос нам следует обратить взор в сторону индустрии азартных игр.
ЗАБАВНЫЙ ПАРАДОКС: неопределенный исход - стабильный результат.
Казино на протяжении многих лет получают стабильный доход, продвигая дело, исход которого случаен и не определен.
Самые лучшие трейдеры относятся к торговле на рынке как к игре с числами, что очень похоже на отношение казино и профессиональных игроков к азартной игре.
Наглядным примером может служить игра в блэк-джек.
В блэк-джеке казино имеют примерно 4,5-процентное преимущество перед игроками, обусловленное правилами, которым участники игры обязаны выполнять.
Каждый день, неделя, месяц казино закрываются приблизительно с 4,5 процентами прибыли от общей поставленной суммы.
На первый взгляд 4,5 процента выглядят скромно, но допустим, что в течение года через все блэк-джековские столы в казино прошло 100 миллионов долларов.
Получается 4,5 миллиона долларов годовой прибыли.
Владельцы казино и профессиональные игроки ясно понимают, что каждая отдельная раздача карт статистически не зависит от любой другой раздачи.

Однако более общая картина выглядит совершенно иначе.
Достаточно крупное число раздач приводит к возникновению определенных моделей, дающих стабильный, предсказуемый и статистически надежный результат.
Здесь мы сталкиваемся с главной трудностью, так усложняющей мышление категориями вероятностей.
Оно требует наличия двух пластов представлений, каждый из которых противоречит другому, но лишь на поверхностном уровне.
Первый пласт мы обозначим как МИКРОУРОВЕНЬ.
На этом уровне ВЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА каждой индивидуальной раздачи.
Поверить в нее нетрудно, ведь всегда присутствует некое число неизвестных переменных, влияющих на порядок карт в колоде.
Вы не можете знать заранее о том, как другие участники решат играть: например, станут ли они прикупать дополнительные карты или откажутся от них.
Второй пласт является МАКРОУРОВНЕМ.
На этом уровне СЛЕДУЕТ ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ СЕРИИ РАЗДАЧ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДСКАЗУЕМ.
Степень предсказуемости зависит от фиксированных или постоянных переменных, о которых известно заранее, и эти переменные разработаны специально для того, чтобы одна из сторон получила преимущество.
Под постоянными переменными здесь подразумеваются правила игры.
Казино и профессиональные игроки успешны в своем деле благодаря вере в непредсказуемость игры на микроуровне и, наоборот, в относительную возможность калькуляции результата на макроуровне.
Вера в уникальность и исключительность каждой отдельно взятой раздачи спасает от бессмысленных попыток предсказать исход отдельных раздач.
Они совершенно смирились с невозможностью знать то, что случится в следующий момент времени.
В такой ситуации легче фокусировать внимание на том, чтобы не растерять преимущество и работать спокойно, а отсутствие эмоциональных встрясок помогает избежать дорогостоящих ошибок.
Самые лучшие трейдеры задействуют ту же мыслительную стратегию, что и профессиональные игроки.
Она прекрасно работает, так как лежащие в основе трейдинга и азартных игр движущие силы совершенно идентичны.
Во-первых, и трейдер, и игрок, имеют дело с различного типа переменными, как известными, так и неизвестными, которые влияют на исход каждой финансовой сделки и раунда игры.
В азартной игре известными переменными можно считать ее правила.
В трейдинге известные переменные - это результаты анализа рынка.
Анализ рынка выявляет поведенческие модели коллективных действий всех участников рынка.
Известно, что в схожих ситуациях и обстоятельствах индивидуумы действуют одинаково, тем самым формируя измеримые модели поведения.
Таким образом, каждый трейдер сам для себя определяет правила игры, которые в случае с казино устанавливаются руководством игорного заведения.
В трейдинге также присутствует определенное число неизвестных переменных, воздействующих на результат поведенческой модели, и трейдер, идентифицируя эти переменные, получает преимущество.
Неизвестными переменными в трейдинге являются все остальные трейдеры, которые могут проявить активность на рынке, открыв или закрыв позиции.
Каждый трейдер, принимающий решения на основании своих представлений о минимуме и максимуме цены, вносит свой вклад в коллективную поведенческую модель.
Окажется ли открытая позиция прибыльной, или убыточной зависит от поведения других трейдеров!
С момента открытия позиции и вплоть до ее закрытия на рынке будут присутствовать другие трейдеры.
Они будут действовать в соответствии со своими собственными представлениями о ценовых максимумах и минимумах.
В силу невозможности предугадать заранее поведение трейдеров и то, как их действия отразятся на открытой позиции, результат сделки является неопределенным.
Реальность такова, что результат каждой совершаемой трейдером сделки некоторым образом зависит от поведения остальных участников рынка.
В подобных обстоятельствах исход всех сделок представляется неясным.
Владельцы казино не ПЫТАЮТСЯ ПРЕДУГАДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ИГРОВОГО СОБЫТИЯ или заранее узнать о нем.