Chewy, (CHWY). Zyskowna Strategia Straddle
Akcje Chewy spadły o 10,2% we wrzesniu 2020 (patrz wykres cen). Oznaczalo to, ze akcje internetowego sprzedawcy karmy dla zwierząt domowych i dostaw spadly w ciągu miesiąca z 61 do 55 USD za akcję. Dla porównania, w połowie marca akcje Chewy spadły o 21% w skali roku, ale koniec na września wzrósły o 89%. Ostatnie notowania CHWY wynosily 61,50 $ za akcje. Marża zysku brutto wynosi 24,20%. Zwrot z inwestycji (ROI) wynosi 62,60%. Zwrot z kapitału (ROE) wynosi 56,30%. CHWY uchodzi za „goraca” firme na gieldzie.
ANALIZA ZMIENNOŚCI:
Zmienność pozostała na poziomie 4,10% w porównaniu z poprzednim tygodniem i pokazuje 4,96% zmienności w ostatnim miesiącu. ZMIENNOŚĆ jest również mierzona przez ATR, wykładniczą średnią kroczącą (14 dni) Prawdziwych Zakresów. Wartość ATR wynosi 3,4. Percentylowa implikowana zmienność CHEWY dla wygaśnięcia opcji 20 NOV wynosi 61,3%.
PERSPEKTYWY ANALITYKÓW:
Według danych FINVIZ, obecnie konsensus rynkowy analityków dotyczący akcji spółek (1,0 Mocne Kup, 2,0 Kup, 3,0 Trzymaj, 4,0 Sprzedaj, 5,0 Mocne Sprzedaj) ma wynieść 2,1. W perspektywie 52 tygodni cena akcji osiągnie 63,18 USD. Jest to średnia cena docelowa oczekiwana przez analityków.
Uważamy, że do 20 listopada akcje CHEWY będą w miare neutralne i ze zamkna sie w przedziale od 45 do 75 USD za akcję, stąd pomysł na strategię opcyjną o nazwie STRANGLE.
AKCJA
SELL to OPEN CALL @80USD exp 20 listopada
SELL to OPEN PUT 50 USD exp 20 listopada
Za ta strategie otrzymujemy 0.63 x 100=63 USD premie. Wymagany depozyt 616.30 USD. Maksymalny proft 63 USD, maxymalna strata (w przypadku gdyby akcje CHEWY skoczyly powyzej $80 w nieskonczonosc, nieograniczona. Prawdopodobienstwo sukcesu (cena akcji ponizej $80 i powyzej $50) w dniu wygasniecia kontraktu 89%.
Jak rozgrywac strategie opcyjne zeby zmaksymalizowac zyski?
Profesjonalni traderzy nigdy nie trzymaja pozycji opcyjnych az do dnia wygasniecia kontraktu, gdyz wiaze sie to z podwyzszonym ryzykiem. Oto uproszczony prosty algorytm wzorowany na profesjonalistach:
1. Staraj sie zawsze sprzedawac strategie opcyjne a nie je kupowac.
2. Wybieraj termin wygasniecia kontraktu 35-40 dni do przodu.
3. Staraj sie uzyskac minimum 25% zwrotu w skali rocznej z kazdej transkacji
4. Wybieraj Cene Wykonawcza (ang Strike Price) z prawdopodobienstwem sukcesu min 70%.
5. Zamykaj transkcje (odkup opcje po nizszej cenie) gdy cena Twoich opcji spadla o ok. 50%, zwykle po ok 2 tygodniach.
6. Zamykaj transakcje gdy cena opcji obrocila sie przeciwko Tobie i doszla do 2X uzyskanej premi.
7. Platforma brokerska, pozwoli Ci na ustawienie powyzszych parametrow w momencie otwarcia transakcji.
8. Nigdy nie sprzedawaj/kupuj opcji „w ciemno” bez prostej analizy wykresow lub okreslonych parametrow delta, theta, gamma i vega.
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
ANALIZA ZMIENNOŚCI:
Zmienność pozostała na poziomie 4,10% w porównaniu z poprzednim tygodniem i pokazuje 4,96% zmienności w ostatnim miesiącu. ZMIENNOŚĆ jest również mierzona przez ATR, wykładniczą średnią kroczącą (14 dni) Prawdziwych Zakresów. Wartość ATR wynosi 3,4. Percentylowa implikowana zmienność CHEWY dla wygaśnięcia opcji 20 NOV wynosi 61,3%.
PERSPEKTYWY ANALITYKÓW:
Według danych FINVIZ, obecnie konsensus rynkowy analityków dotyczący akcji spółek (1,0 Mocne Kup, 2,0 Kup, 3,0 Trzymaj, 4,0 Sprzedaj, 5,0 Mocne Sprzedaj) ma wynieść 2,1. W perspektywie 52 tygodni cena akcji osiągnie 63,18 USD. Jest to średnia cena docelowa oczekiwana przez analityków.
Uważamy, że do 20 listopada akcje CHEWY będą w miare neutralne i ze zamkna sie w przedziale od 45 do 75 USD za akcję, stąd pomysł na strategię opcyjną o nazwie STRANGLE.
AKCJA
SELL to OPEN CALL @80USD exp 20 listopada
SELL to OPEN PUT 50 USD exp 20 listopada
Za ta strategie otrzymujemy 0.63 x 100=63 USD premie. Wymagany depozyt 616.30 USD. Maksymalny proft 63 USD, maxymalna strata (w przypadku gdyby akcje CHEWY skoczyly powyzej $80 w nieskonczonosc, nieograniczona. Prawdopodobienstwo sukcesu (cena akcji ponizej $80 i powyzej $50) w dniu wygasniecia kontraktu 89%.
Jak rozgrywac strategie opcyjne zeby zmaksymalizowac zyski?
Profesjonalni traderzy nigdy nie trzymaja pozycji opcyjnych az do dnia wygasniecia kontraktu, gdyz wiaze sie to z podwyzszonym ryzykiem. Oto uproszczony prosty algorytm wzorowany na profesjonalistach:
1. Staraj sie zawsze sprzedawac strategie opcyjne a nie je kupowac.
2. Wybieraj termin wygasniecia kontraktu 35-40 dni do przodu.
3. Staraj sie uzyskac minimum 25% zwrotu w skali rocznej z kazdej transkacji
4. Wybieraj Cene Wykonawcza (ang Strike Price) z prawdopodobienstwem sukcesu min 70%.
5. Zamykaj transkcje (odkup opcje po nizszej cenie) gdy cena Twoich opcji spadla o ok. 50%, zwykle po ok 2 tygodniach.
6. Zamykaj transakcje gdy cena opcji obrocila sie przeciwko Tobie i doszla do 2X uzyskanej premi.
7. Platforma brokerska, pozwoli Ci na ustawienie powyzszych parametrow w momencie otwarcia transakcji.
8. Nigdy nie sprzedawaj/kupuj opcji „w ciemno” bez prostej analizy wykresow lub okreslonych parametrow delta, theta, gamma i vega.
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.