Rozpocznij
S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)

S&P 500 Index - Standard & Poors 500 (SPX)

Brak transakcji
PrzeglądSpołecznośćDane techniczneSezonowość

Co mówią traderzy


Dołącz do dyskusji. Odkrywaj pomysły transakcyjne, dziel się spostrzeżeniami i zobacz, jak inni odczytują rynek.
Long NQ100, 23.01.2026, 09:32 NY## Notatka ### Model wejścia (ICT) * Discount** – brałem long, bo cena była „tania” względem bieżącego zakresu (wejście z dolnej części dealing range). * Sweep SSL (Sell-Side Liquidity) – najpierw zebrana płynność pod dołkami (zmiatanie stopów sprzedających / longów). * Stop Hunt – to samo z perspektywy mechaniki: szybkie naruszenie dołka, żeby wymusić zlecenia stop i „nakarmić” stronę kupującą. * Reaction +FVG (2m) – po wybiciu w górę powstała nierównowaga (bullish FVG) i liczyłem na reakcję/uzupełnianie tej luki jako punkt wejścia. * Breaker – wcześniejsza strefa podaży została złamana wybiciem, a potem potraktowana jako wsparcie (wejście na powrocie do strefy). ### Parametry wejścia * Wejście: 25632,0 * Typ wejścia: zbyt wcześnie na spadającym nożu. potwierdzenie słuszności mojego kierunku: powrót (retest) do strefy Breaker / +FVG (2m)** po sweepie SSL * SL: 25559,0 (pod dołkiem po sweepie / pod strefą płynności) * TP / cel: POI + run na PDH/BSL * strefa POI: 25775,1 – 25820,7 * PDH jako „magnes” po drodze (target logiczny przed wyższą płynnością) ### Uzasadnienie (krótko) Wziąłem longa po klasycznym schemacie discountu - „liquidity grab → impuls → powrót do nierównowagi”: najpierw zmiatanie **SSL** i stopów, potem mocne wybicie (zmiana charakteru ruchu). Celowałem w dopełnienie ruchu do **POI** oraz domknięcie w kierunku **PDH** (płynność po stronie kupującej). **Status:** nadal w pozycji, czekam na realizację TP.
OANDA:US500.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Co się dzieje z SPX?Kiedy na wykresie dziennym zaczyna się robić nerwowo i widzimy coraz więcej czerwieni, warto zrobić krok w tył i spojrzeć na rynek z większej perspektywy. Dlatego przełączamy się na wykres tygodniowy — i tutaj obraz wygląda zupełnie inaczej, dużo spokojniej. To, co teraz widzimy, nie jest żadnym zagrożeniem. To naturalna, zdrowa korekta, która w długim terminie daje rynkowi paliwo do kolejnego mocnego ruchu w górę. Rynek tak działa od zawsze. Dlatego musimy być przygotowane na większą zmienność – mieć ustawione stop lossy albo wolny kapitał, żeby bez stresu przeczekać takie momenty. Na tym wykresie tygodniowym połączyłam wszystkie dołki i wierzchołki i pięknie widać, że SPX od 2020 roku powtarza ten sam schemat: silny impuls wzrostowy, dojście do oporu i później kilkutygodniowe schłodzenie rynku. I wygląda na to, że dokładnie taki sam etap zaczyna się teraz. Wskaźniki też to potwierdzają. RSI na tygodniowym wykresie odwraca się z wysokich poziomów, co oznacza, że kupujący na chwilę tracą siłę. MACD również zaczyna skręcać w dół – a na tak dużym interwale to zwykle oznacza korektę, a nie chwilowe wahanie przez dwa dni. To naprawdę nie jest nic dramatycznego. W trendach wzrostowych takie korekty są wręcz potrzebne. Najbliższe przystanki na dole to okolice 6 100 punktów, czyli poprzednie ATH testowane wielokrotnie. Jeśli korekta się pogłębi, kolejne mocne wsparcie wypada w okolicach 5 700 i tam też przebiega dolna linia kanału trendowego. Najważniejsze, żebyśmy wiedziały, że takie ruchy są całkowicie normalne. Rynek nie może rosnąć bez przerwy. Korekta to nie powód do paniki — to moment, w którym rynek po prostu łapie oddech, porządkuje sytuację i przygotowuje się do kolejnego etapu wzrostów. Naszą rolą jest rozumieć ten proces i nie dać się emocjom. *To nie jest porada inwestycyjna
SP:SPX
od Inwestowanieprzykawie
Korekta S&P 500 do SMA(50) i... odwrócenie w kierunku SMA(200)? Wczorajsza sesja przyniosła silną korektę – odbicie po dobrych wynikach NVIDIA zniknęło w ciągu kilku godzin, a S&P 500 zaczął testować minima z października, w okolicach 6 550 punktów. Można to uznać za „pułapkę” dla kupujących lub za krótkoterminowe cofnięcie w stronę średniej kroczącej PŚR(50). Ruch spadkowy ma szeroki zasięg, obejmując większość spółek z indeksu. Obecnie tylko 47,5% akcji S&P 500 utrzymuje się powyżej średniej PŚR(200), mimo że sam indeks znajduje się jeszcze ponad 5% powyżej tej średniej, notowanej w rejonie 6 160 punktów. Szeroka skala spadków i VIX powyżej 20% sprzyjają kontynuacji ruchu schładzającego rynek, który może zredukować nadmierne wykupienie z ostatnich miesięcy. Z drugiej strony trudno oczekiwać głębszej korekty w okresie sezonowo najbardziej sprzyjającym rynkom akcji. Jeśli jednak nastroje nie poprawią się w nadchodzącym tygodniu, mimo Dnia Dziękczynienia, może to być sygnał osłabienia trendu i możliwego powrotu indeksu w okolice PŚR(200). Luis Francisco Ruiz, analityk rynku w CMC Markets Madrid Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD . Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CBOE:SPX
od CMC Markets
BIAS (13–18.10.2025) NQ100## 1) Kontekst **NQ i ES – D1:** widzę jeden silny impuls spadkowy (*displacement*) z wybiciem krótkoterminowych dołków. To daje mi krótkoterminowy BIAS spadkowy do czasu odzyskania kluczowych oporów. **H4:** oba indeksy testują okolice długiej średniej (200 na H4). Pierwsze uderzenie często daje odbicie korekcyjne, ale dopóki nie ma akumulacji powyżej świeżych stref podaży, traktuję je jako „oddech” do sprzedaży wyżej. **H1 (nowy screen NQ):** po zrzucie z ok. **25 078** cena stoi nad zieloną strefą starej konsolidacji **~24 20x–24 36x** i nad oznaczoną przez Ciebie **SSL ~24 000**. Po drodze mam kilka równych dołków – łatwy cel na płynność. > Ważne: na żadnym z pokazanych miejsc nie zaznaczam BPR (nie widzę overlapu dwóch przeciwnych FVG). Mamy świeże **spadkowe luki niewycenienia (-FVG)**, które traktuję jako strefy sell-rally. --- ## 2) Strefy i plan na tydzień ### NASDAQ (NQ) * **Strefa podaży do SELL-rally (Premium retest):** * **H1/H4:** **24 700–24 900** (świeże -FVG po zrzucie). * **Wsparcia/liquidity (Discount):** * **24 36x–24 20x** (zielona konsolidacja z H1 – możliwe pierwsze odbicie techniczne). * **SSL ~24 000** – główny cel płynności poniżej. * **Plan bazowy:** sprzedaję podbicia w **24 70x–24 90x** po sygnale z niższego TF (M5–M15: zmiana struktury/MSS + powrót do -FVG). **Inwalidacja krótkoterminowa:** zamknięcie H4 **> 24 900**; **zmiana BIAS na neutralny/bullish** dopiero po odzyskaniu **~25 000** zamknięciem H4. --- ## 3) Jak wchodzę (procedura ICT – krótko i konkretnie) 1. **Kierunek z wyższego TF:** BIAS spadkowy (D1/H4). 2. **Czekam na podbicie do Premium H1/H4** (strefy wyżej). 3. **Sygnał na M5–M15:** * mikro-MSS (zmiana struktury na spadkową), * świeży **-FVG**, * wejście na powrocie do tej luki lub do **OB** wybicie. 4. **Zarządzanie:** * **SL** nad świeżą strukturą sygnałową (lokalny swing/M15-OB), * **TP** schodkowo na płynnościach: NQ 24 36x → 24 20x → 24 000; ES 6 560 → 6 460. * Po wybiciu pierwszego TP – **bezpieczeństwo BE/partial**. --- ## 4) Podsumowanie tygodnia * **BIAS tygodniowy:** **SELL-rally** (sprzedaję podbicia do -FVG/Premium na H1–H4). * **NQ – strefa aktywacji:** **24 700–24 900**; **cele:** 24 36x → 24 20x → **24 000 (SSL)**. * **ES – strefa aktywacji:** **6 660–6 740**; **cele:** 6 560 → **6 460**. * **Zmiana nastawienia:** dopiero po zamknięciu H4 **> 24 900 (NQ)** i **> 6 780 (ES)**.
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
O tworzeniu systemów handlowychIstnieją dwa główne podejścia do osiągania stałych zysków poprzez analizę historycznych cen: podejście uznaniowe, oparte na doświadczeniu i logicznym rozumowaniu, oraz podejście ilościowe, skoncentrowane na identyfikacji i wykorzystywaniu wzorców zachowań w określonych warunkach rynkowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, żadne z tych podejść nie jest wyłącznie intuicyjne ani mechaniczne. Traderzy uznaniowi nie działają wyłącznie na podstawie intuicji, a traderzy ilościowi nie są pozbawieni rozumowania przy tworzeniu swoich systemów. Oba podejścia mają wspólne podstawy: opierają się na analizie historycznych cen, identyfikacji powtarzalnych wzorców oraz zastosowaniu wiedzy statystycznej i zarządzania ryzykiem. Główną różnicą jest elastyczność. Traderzy uznaniowi mają większą swobodę w podejmowaniu decyzji, co może być szkodliwe dla niedoświadczonych inwestorów, ale stanowi dużą zaletę dla doświadczonych. Z kolei traderzy ilościowi trzymają się ścisłych zasad, co zmniejsza wpływ emocji i w wielu przypadkach umożliwia automatyzację procesów w celu generowania stałych zysków. Ten artykuł poświęcony jest omówieniu kluczowych koncepcji i pomysłów niezbędnych do stworzenia solidnego i efektywnego handlu ilościowego. Kluczowe koncepcje dotyczące systemów • Systemy ilościowe wymagają ścisłych zasad wejścia i wyjścia System ilościowy musi opierać się na jasnych i obiektywnych zasadach dotyczących wejścia i wyjścia z pozycji. Choć wydaje się to oczywiste, wiele źródeł popularyzatorskich podkreśla metryki, takie jak współczynnik trafności, bez uwzględnienia subiektywności prezentowanych systemów, co uniemożliwia wiarygodne obliczenia. Przed oceną statystyk systemu inwestor powinien upewnić się, że wszystkie parametry są mierzalne i precyzyjnie zdefiniowane. • Systemy handlowe nie są uniwersalne Każdy rynek ma swoją specyfikę, którą można zbadać na podstawie jego danych historycznych. Na przykład: • Rynki trendowe, takie jak SPY, są napędzane czynnikami, takimi jak wzrost gospodarczy czy sentyment rynkowy, co czyni je idealnymi dla systemów mających na celu wychwytywanie ruchów kierunkowych. • Rynki konsolidujące, takie jak Forex, są pod wpływem banków centralnych promujących stabilność, co ogranicza ekstremalne ruchy i sprzyja konsolidacji w normalnych warunkach. Stosowanie systemu trendowego na parze takiej jak EUR/USD, która ma tendencję do konsolidacji, może przynieść rozczarowujące wyniki. Podobnie, stosowanie systemu powrotu do średniej na silnie kierunkowym rynku, jak ETF SPY, jest mało logiczne i zazwyczaj nieskuteczne. Ponadto niektóre rynki mogą mieć strukturalne odchylenie faworyzujące byki lub niedźwiedzie, co może znacząco wpływać na wyniki określonych strategii. Z drugiej strony, ramy czasowe są kluczowym czynnikiem przy tworzeniu i ocenie systemów ilościowych. W niskich ramach czasowych zmienność wywołana wiadomościami, emocjami lub handlem wysokiej częstotliwości utrudnia stosowanie systemów trendowych. Natomiast wyższe ramy czasowe (np. dzienne lub tygodniowe) oferują większą stabilność, co poprawia wyniki wielu systemów poprzez redukcję szumu rynkowego. • Efektywny system handlowy ilościowy musi być poparty obszernym i szczegółowym rejestrem historycznym Jakość i ilość danych historycznych dotyczących zachowania systemu na określonym rynku i w określonym czasie są kluczowe dla oceny jego spójności i niezawodności. Im większa ilość przeanalizowanych danych, tym większa pewność co do zdolności systemu do generowania przewidywalnych wyników w przyszłości. Kluczowym aspektem przy tworzeniu i ocenie systemów handlowych ilościowych jest zapewnienie spójności wyników uzyskanych na podstawie analizowanych danych historycznych. Spójność wyników systemu w różnych ramach czasowych (np. na wykresach dziennych, 4-godzinnych lub godzinowych) jest wskaźnikiem jego solidności i zdolności adaptacyjnych. Na przykład system, który generuje solidne i stabilne zwroty w wielu ramach czasowych, wykazuje większą niezawodność niż system, który działa dobrze tylko w jednej konkretnej ramie czasowej. • Należy unikać handlowania systemami o niestabilnych krzywych zysków lub dużych obsunięciach kapitału System handlowy ilościowy powinien być zaprojektowany tak, aby generować stałe zyski przy kontrolowanym ryzyku. Dlatego kluczowe jest unikanie systemów, które wykazują niestabilne krzywe zysków (z chaotycznymi wahaniami zysków) lub duże obsunięcia kapitału (maksymalne skumulowane straty). Takie problemy wskazują na brak solidności i mogą zagrozić długoterminowej rentowności systemu. • Wysoki współczynnik trafności nie gwarantuje stałej rentowności Częstym błędem wśród inwestorów jest założenie, że wysoki współczynnik trafności zapewnia wysoką i trwałą rentowność. Jednak rentowność systemu handlowego ilościowego zależy od wielu czynników poza współczynnikiem trafności, takich jak stosunek ryzyka do zysku, ekspozycja na rynek oraz koszty związane z transakcjami. Na przykład systemy trendowe mogą generować większe zyski, ale zazwyczaj mają niższe współczynniki trafności z powodu większej ekspozycji na rynek, podczas gdy systemy o wysokim współczynniku trafności mogą oferować ograniczone zwroty z powodu krótszej ekspozycji i skumulowanych kosztów wynikających z dużej liczby transakcji. • Prowizje i liczba transakcji muszą być uwzględnione w testach systemu Prowizje i koszty transakcyjne powinny być kluczowym elementem testów (backtestingu) każdego systemu handlowego ilościowego. Nieuwzględnienie tych kosztów w analizie może prowadzić do błędnego postrzegania rentowności systemu, sztucznie zawyżając wyniki. Nawet system o stabilnej i spójnej krzywej zysków nie gwarantuje sukcesu, jeśli nie uwzględni się prowizji, zwłaszcza w strategiach o niskim współczynniku trafności lub dużej liczbie transakcji. • Stosunek ryzyka do zysku musi być dostosowany do systemu Nie istnieje uniwersalna formuła gwarantująca rentowność we wszystkich możliwych scenariuszach wyłącznie na podstawie tego parametru. Jednak stosowanie nieodpowiedniego stosunku ryzyka do zysku dla wybranego systemu może prowadzić do kosztownych błędów. Na przykład stosowanie niskiego stosunku ryzyka do zysku w systemach trendowych lub wysokiego stosunku ryzyka do zysku w systemach powrotu do średniej lub opartych na wykorzystywaniu małych wzorców jest niespójne i często prowadzi do znaczących strat dla traderów. Wnioski Tworzenie efektywnych systemów ilościowych wymaga podejścia integrującego jasne zasady, rygorystyczne testy i głębokie zrozumienie dynamiki rynków. W kolejnych artykułach zgłębię ten temat, dzieląc się moją wizją i doświadczeniem na temat innych podejść inwestycyjnych.
TVC:SPXEdukacja
od OldWave96
Analiza LONG NQ100 sesja PM, 30 września 2025🔹 Co było dobrze: 1. Wejście zgodnie z planem: reakcja na +FVG 1H → MSS → retracement → long. 2. Kierunek PDH jako target – zgodny z logicznym miejscem buyside liquidity. 3. Pozycja zabezpieczona od samego początku, SL był aktywnie przesuwany co 2 świeczki za trendem. 4. Wyjście z pozycji nastąpiło przy pierwszym odrzuceniu w rejonie PDH – zgodnie z planem ochrony kapitału. 5. Konsekwentne trzymanie się założonego scenariusza bez improwizacji. 🔹 Co można poprawić: 1. Skalowanie pozycji – częściowy TP można było realizować na wcześniejszych HH lub przy lokalnych FVG, co pozwoliłoby „zaksięgować” część zysku zanim cena doszła do PDH. 2. Prowadzenie SL za świeczkami było dobre, ale warto rozważyć wariant hybrydowy: przesuwanie SL nie tylko „mechanicznie co 2 świece”, ale też pod struktury (HL po MSS). 3. Analiza momentum przy dojściu do PDH – można było rozpoznać spowolnienie i redukować pozycję bardziej agresywnie, zamiast zostawiać całość do stopa. 🔹 Podsumowanie 🧠 * Setup rozegrany zgodnie z planem ICT. * Największy plus: ochrona kapitału i konsekwencja w prowadzeniu pozycji. * Największa przestrzeń do poprawy: skalowanie i elastyczniejsze prowadzenie SL względem struktury.
OANDA:US500.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
2
Gwałtowny wzrost wartości Oracle tworzy nowego najbogatszego ...Gwałtowny wzrost wartości Oracle tworzy nowego najbogatszego człowieka, a inwestorzy oczekują obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych Akcje Oracle wzrosły o 35% po ogłoszeniu gwałtownego wzrostu zamówień na usługi w chmurze spowodowanego popytem na sztuczną inteligencję. Wzrost ten wyniósł prezesa Larry'ego Ellisona na szczyt światowego rankingu najbogatszych ludzi, wyprzedzając Elona Muska. Natomiast Apple stracił 3%, ponieważ premiera iPhone'a 17 nie zrobiła wrażenia. Jednak nowe słuchawki AirPods Pro 3, które mogą tłumaczyć języki w czasie rzeczywistym, wywołały pewne poruszenie i emocje. W sferze gospodarczej inflacja cen producentów (PPI) w USA spadła w sierpniu o 0,1%, wbrew oczekiwaniom wzrostu o 0,3%. Był to pierwszy miesięczny spadek od czterech miesięcy i wzmocnił opinię, że deflacja powraca przed czwartkowym raportem o indeksie cen konsumpcyjnych (CPI). Połączenie słabszych danych PPI i słabszych od oczekiwań danych NFP w zeszłym tygodniu wzmocniło spekulacje, że Rezerwa Federalna może w przyszłym tygodniu obniżyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych, czyli więcej niż oczekiwano.
BLACKBULL:US500
od BlackBull Markets
Analiza i refleksja NASDAQ 100 na dzień 31.08.20251. BIAS minionego tygodnia • NQ100 odbił od strefy -FVG 1D (23 720–23 900) i wrócił do wsparcia +FVG 1D (23 350–23 600). • Presja podaży widoczna przy 23 800, momentum słabnie. • Stochastic zszedł ze strefy wykupienia → sygnał korekcyjny. 2. Dane COT • COT Index: 89 924 (wzrost) → instytucje nadal akumulują longi. • Wysoki poziom często poprzedza krótką korektę, ale wspiera średnioterminowy trend wzrostowy. 3. SP500 jako potwierdzenie • ES utrzymuje BPR 1D (6 420–6 440). Dopóki ta strefa broni, bias HTF pozostaje bullish. 4. Przegotowania głowy ### Dlaczego normalne myślenie prowadzi do porażki? - Jako trader zauważył, że inwestorzy przywiązują się emocjonalnie do pozycji (tzw. „supermarket mentality” – kupowanie, bo jest „okazja”). - Badania (m.in. FXCM – 43 mln transakcji) pokazują, że większość traderów przegrywa nie dlatego, że nie mają racji technicznie, ale dlatego, że źle zarządzają stratą i zyskiem. - Profil tradera: inteligentni, wykształceni, dobrze zarabiający – a jednak tracą. Czyli problem nie leży w braku IQ, ale w tym, że „normalne” cechy sukcesu w życiu (upór, wiara w siebie, niepoddawanie się) często **szkodzą w tradingu**. ### Poznaj siebie - W tradingu nie istnieje „pewna ręka” – zawsze ktoś jest po drugiej stronie i myśli odwrotnie. - Realne szanse sukcesu to 50–60%. - Klucz: **akceptacja niepewności i błędów**. To wymaga szczerości wobec siebie – rzadko spotykanej, bo godzi w nasze ego i status społeczny. - Zyski są wynikiem pracy nad sobą **poza rynkiem**, nie w samej sesji tradingowej. ### Emocje w praktyce (przykład FTSE) - Pozycja tradera podlega huśtawce: **nadzieja i strach** zmieniają się co kilka minut wraz z ruchem ceny. - Jeśli stawka jest zbyt mała – trader staje się obojętny. - Jeśli stawka zbyt duża – rodzi się paraliż i irracjonalne decyzje. 👉 Kluczowe jest znalezienie **Sweet Spot** – optymalnej wielkości pozycji, która wywołuje emocje, ale nie prowadzi do irracjonalności. ### Porażki jako nauczyciele - Większość traderów ucieka od bólu straty i stara się szybko o niej zapomnieć. - Tymczasem to właśnie **porażki kryją lekcje**, które odróżniają przegranych od zwycięzców. - Odwołajmy się do historii Kobe Bryanta, który swoje „airballe” w playoffach traktował jako fundament przyszłych sukcesów. ### Rozwiązania praktyczne nie same wymądrzanie się - **Review & Discover** – codzienna analiza strat i sukcesów, aby zrozumieć, co działa. - **Proces zamiast celu** – nie skupiać się na odległych marzeniach, ale na codziennych nawykach: przegląd, trening, analiza własnych emocji. - **Deliberate Practice** – nie chodzi o 10 tys. godzin „klepania” wykresów, tylko o rozwiązywanie konkretnych problemów, np. analiza jak rynek zachowuje się w godzinach otwarcia. Co ja do tej pory w tym czasie robiłem. Co było OK a co przynosi stratę. - To zmienia „chemię mózgu” i rozwija traderów. - Mindset nie jest wszystkim, ale bez mindsetu nic nie działa. - Trading to balans między matematyką, psychologią i zarządzaniem ryzykiem. - Sukces wymaga: - szczerości wobec siebie, - akceptacji bólu i niepewności, - dyscypliny w procesie, - świadomej praktyki. ### Kwintesencja przekazu > „Nie zwycięża ten, kto zna wszystkie strategie. > Zwycięża ten, kto potrafi znaleźć równowagę: > akceptować ryzyko, wyciągać lekcje z porażek i działać zgodnie z planem, > nawet gdy boli i nawet gdy sukces wydaje się daleko. > Proces – nie wynik – jest prawdziwą nagrodą.”
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Przemówienie Powell w Jackson Hole: Kluczowe ryzyka dla SPX,...Przemówienie Powell w Jackson Hole: Kluczowe ryzyka dla SPX, DXY i złota Inwestorzy obserwują i czekają na przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella podczas sympozjum w Jackson Hole. Podstawowym oczekiwaniem jest to, że Powell uniknie podejmowania jakichkolwiek decyzji podczas wrześniowego posiedzenia. Zamiast tego prawdopodobnie powtórzy, że decyzje będą zależały od pełnego zestawu danych ekonomicznych opublikowanych do tego czasu. Gdyby Powell choćby nieznacznie zasygnalizował obniżkę stóp procentowych we wrześniu, indeks S&P 500 mógłby wzrosnąć. Reakcja może jednak być ograniczona, ponieważ rynki już uwzględniają wysokie prawdopodobieństwo złagodzenia polityki pieniężnej. Według narzędzia FedWatch firmy CME inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego we wrześniu na 71%. Patrząc poza wrzesień, sugestia obniżki stóp procentowych w październiku, listopadzie lub grudniu mogłaby osłabić dolara amerykańskiego i stanowić wsparcie dla złota.
BLACKBULL:US500
od BlackBull Markets
SPX brak siły?Niestety jak w tytule nie widać siły i dynamiki wzrostów. Na wskaźnikach już dawno pojawiły się sygnały sprzedaży po dywergencjach na RSI i MACD. Kurs porusza się w dwóch kanałach trendowych głównym szerokim gdzie odbił od górnego ramienia i drugim wąskim gdzie testowane jest dolne ramię. RSI opada od lipca a MACD od maja. RSI powyżej 50 więc ok na ten moment. Pytanie czy to tylko schłodzenie wskaźników przed wzrostami czy oznaka odwrócenia trendu? Rozstrzygnięcia można się spodziewać po ogłoszeniu decyzji FOMC w sprawie stóp. Do tej pory raczej trend boczny. Poziomy oporu: 6488. Poziomy wsparcia: 6281, 6204, 6140, 5997 To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
PEPPERSTONE:US500
od Johnny_Watermen
Indeks konsoliduje tuż poniżej ATH testując wsparcie SMA20Wczoraj giełda zaliczyła spadek ale to jeszcze nie powód do paniki. Indeks cały czas jest powyżej średniej kroczącej 20 dni (Bollinger Band), która działa jako nasze wsparcie. Co się dzieje w tym tygodniu? Jackson Hole i przemówienie Powella (piątek) – kluczowe dla oczekiwań co do terminu i charakteru cięcia stóp (wrzesień/grudzień). To może być katalizatorem dużych ruchów S&P500 pozostaje napędzany przez wąską grupę – tech/AI, co nie wspiera szerokiej bazy wzrostowej. Fundamentalnie perspektywy pozostają zbalansowane: dobrze za sektorem tech, ale rośnie niepokój o wyceny i globalne ryzyka handlowe. Dlaczego ten tydzień jest tak ważny dla cen Magnificent 7? *Mag 7 to siedem firm takich jak: META, TESLA, AMAZON, APPLE, GOOGLE, NIVIDA, MSFT → Przemówienie Powella w Jackson Hole (piątek) Jeśli Jerome Powell zasugeruje wolniejsze cięcia stóp albo ostrzejsze stanowisko wobec inflacji może to uderzyć w wyceny spółek growth (czyli właśnie Mag 7). → Wyniki sektora detalicznego (Walmart, Target, Lowe’s, Home Depot) Jeśli dane okażą się słabe, rynek uzna, że gospodarka hamuje a inwestorzy mogą rotować z ryzykownych growth (Mag 7) w defensywne sektory. → Inflacja. Doniesienia o możliwych cłach i wyższej inflacji zwiększają ryzyko spowolnienia globalnej wymiany handlowej, co uderza w spółki o dużej ekspozycji na eksport (Apple, Tesla). → Nastroje wokół AI Nvidia, Microsoft, Meta i Alphabet wciąż żyją „AI story”. Każda nowa informacja (np. raporty analityków, nowe partnerstwa, regulacje) może silnie wpłynąć na kursy. Jak to się może przełożyć na cenę akcji Mag 7? Scenariusz negatywny → Spadek S&P500 → Mag 7 oberwą najmocniej (bo są najbardziej przewartościowane). Możliwa korekta rzędu -3 do -5 % w ciągu kilku dni, szczególnie w Tesla i Apple. → Scenariusz pozytywny Nowy impuls do wzrostu → Nasdaq i Mag 7 wracają do trendu wzrostowego. Podsumowanie dla Ciebie: Wydarzenia tego tygodnia będą miały bezpośredni wpływ na wyceny Magnificent 7. To one są „motorem” S&P500, więc każda zmiana w polityce Fed czy sygnał o sile konsumenta może spowodować ruchy nawet o kilka procent w górę lub w dół dlatego dziewczyny bądzcie w tym tygodniu ostrożne To tylko analiza sytuacji rynkowej, nie jest to porada inwestycyjna.
SP:SPX
od Inwestowanieprzykawie
SPX na szybkoOd początku lipca mamy mikro akumulację. Nie ma na ten moment triggera do wybicia w górę albo w dół. Nawet wczorajsze wypowiedzi Trumpa o wywaleniu Powell nie spowodowały większej reakcji. Okres wakacyjny nie sprzyja większym ruchom. Technicznie sygnał sprzedaży na MACD. Na RSI spadek ze strefy wykupienia. Do zamknięcia jest niewielka luka. Do zretestowania strefa wsparcia. Jak dla mnie do obserwacji z zabezpieczeniem longów przed spadkami. Struktura trendu mimo widocznej głębokiej korekty wywołanej wojną celną Trumpa jest wzrostowa HL, HH. Skumulowany wolumen wzrostowy rośnie jednak sam wolumen jest niski. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
PEPPERSTONE:US500
od Johnny_Watermen
Spx mała czy duża korekta11.07.2025 powstał sygnał pod Daily sygnał objęcia bessy, po weekly Gwiazda Doji. Po szalonym rajdzie z poziomu 4802,4 (fala A) do poziomu 6290 (fala B) oczekuję spadku w ramach fali C. Z uwagi na fakt, że fala B nadbiła poprzednie ATH (6146,90), mamy do czynienia z korektą płaską nieregularną lub pędzącą. W przypadku fali korekcyjnej pędzącej oczekuję ruchu do zakresu min. 5459 lub max 4945. W przypadku korekty nieregularnej zasięg impulsu spadkowego może sięgnąć strefy min 4728 max 4114 . W opcjach w chwili obecnej największe skupisko Put OI znajduję się na poziomie 5000 z data wygaśnięcia 19.09.2025 . Dlaczego uważam, że to jest fala korekcyjna ABC, ponieważ od 08.04.2025 pomimo dużego wzrostu indeksu mamy potężną dywergencje na wolumenie.
CAPITALCOM:US500Short
od tpaczoski
SHORT / LONG NQ100 27 czerwca SHORT NQ100 27 czerwca 12:42 NY-USA 🔻 Scenariusz niedźwiedzi – gra na zrzut liquidity i struktury 1. Stop heand / Zebranie BSL * Cena wybija lokalne szczyty, aktywuje zlecenia kupna (Buy Side Liquidity), po czym szybko odrzuca poziom. * Typowa pułapka na longi – sygnał dla mnie, że to może być szczyt dnia. 2. SMT (Smart Money Trap) * Dywergencja pomiędzy NQ a ES – NQ robi wyższy high, ES nie potwierdza. * Potwierdzenie fałszywego wybicia na NQ. 3. Reakcja OB Bearish * Cena wchodzi w obszar wcześniejszego zlecenia sprzedaży (Order Block), brak agresywnego popytu. * Odwrócenie – pierwsze potwierdzenie niedźwiedziego biasu. 4. Reakcja FVG 2m Bearish * Cena wraca do niewypełnionej luki (FVG) i reaguje podażowo. * Kolejny test niedoboru płynności – wzmocnienie kontekstu sprzedaży. 5. Reakcja IFVG 2m Bearish * Cena nie domyka całkowicie FVG – tylko inicjalna reakcja. * Agresywny sell-off – potwierdzenie kontroli przez niedźwiedzie. 6. CISD (Change In State of Delivery) * Strukturalne przesunięcie – cena trwale przełamuje wcześniejsze wsparcia. * Potwierdzenie zmiany charakteru rynku na podażowy. 🎯 Targety SHORT: * SSL Low Asia * Low z 26.06 * SSL PDL (Sell Side Liquidity – Previous Day Low) --- LONG NQ100 27 czerwca 15:14 NY-USA 🔹 Scenariusz byczy – gra na odwrócenie i zbieranie likwidności buy-side 1. Stop heand / Zebranie SSL * Szybkie zbicie poziomu sell-side liquidity – cena wybija nowe low i wraca ponad nie. * Pułapka na shorty – początek byczego odwrócenia. 2. GAP * Cena wraca w obszar luki – naturalny magnes płynności. * Reakcja kupna – pojawia się wstępny popyt. 3. CISD * Struktura zaczyna się zmieniać – lokalne HH, HL. * Byczy charakter rynku w niskim TF. 4. Reakcja FVG 2m Bullish * Cena testuje niewypełnioną lukę w strukturze – FVG działa jako launchpad do wybicia w górę. * Potwierdzenie byczego momentum. 5. CISD * Kolejna zmiana struktury – kontynuacja wyższych dołków i szczytów. * Wzrost dynamiki kupna – potwierdzenie kontynuacji wzrostu. 🎯 Target LONG: * BSL na 22 750** (zasięg 89 pkt) ✅ Oba wejścia wykonane z pełną strukturą potwierdzeń ICT. Odczytanie manipulacji oraz wykorzystanie reakcji rynku na luki płynności i bloki zleceń.
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR