Rank Correlation Index (Wskaźnik korelacji rang, RCI)
Rank Correlation Index (RCI) to oscylator, który pomaga traderom ocenić spójność kierunkową ruchów cen. Analizuje, jak ściśle ceny podążają za trendem monotonicznym w określonym okresie analizy (lookback period). W przeciwieństwie do oscylatorów momentum, które opierają się na różnicach poziomów cen, RCI mierzy korelację między indeksami słupków a rangami cen, dzięki czemu jest wrażliwy na względną kolejność cen, a nie ich wartości bezwzględne.
Traderzy często wykorzystują RCI do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych, analizy momentum cenowego oraz oceny trwałości trendów.
Obliczenia
RCI jest przeskalowaną wersją współczynnika korelacji rang Spearmana między cenami a indeksami słupków w określonym okresie analizy. Aby obliczyć wartość RCI, wskaźnik:
- Nadaje rangi cenom, sortując je w kolejności rosnącej. Pozycja każdej posortowanej ceny reprezentuje jej rangę początkową. Najniższa cena ma rangę 0, a najwyższa — N - 1, gdzie N to liczba słupków w okresie. Na przykład, jeśli analizowane ceny to 10, 12, 15 i 12, ich początkowe rangi wynoszą odpowiednio 0, 1, 3 i 2.
- Koryguje rangi dla wartości równych (ties). Jeśli dwie lub więcej cen są sobie równe, każdej z nich przypisywana jest średnia ich uporządkowanych pozycji jako ostateczna ranga. Dla przykładu, ostateczne rangi dla cen z poprzedniego kroku wynoszą 0, 1,5, 3 i 1,5, ponieważ wartości o rangach 1 i 2 są równe, a średnia z 1 i 2 to 1,5.
- Oblicza współczynnik korelacji pomiędzy sekwencjami rang cen a indeksami słupków, a następnie mnoży wynik przez 100.
Wynik to oscylator poruszający się w zakresie od -100 do +100, gdzie:
- Wartość +100 oznacza, że ceny konsekwentnie rosły w analizowanym okresie,
- Wartość -100 oznacza, że ceny konsekwentnie spadały,
- Wartość bliska 0 wskazuje, że ceny w okresie nie wykazują wyraźnej spójności kierunkowej.
Wskaźnik wyświetla linię RCI w kolorze niebieskim oraz poziome linie na poziomach -80, 0 i +80. Wartości poza tym zakresem sugerują silną spójność wzrostową lub spadkową w danym okresie. Wartości, które wracają do zakresu, mogą wskazywać na potencjalne zmiany momentum.
Jeśli w zakładce „Settings/Inputs” zostanie określony typ wygładzania, wskaźnik wyświetla żółtą średnią kroczącą na linii RCI. Jeśli wybrano typ „SMA + Bollinger Bands”, pojawia się również zielony kanał pokazujący zakresy odchyleń standardowych powyżej i poniżej średniej.
Inputs
Źródło
Seria danych, z której wskaźnik korzysta do obliczania RCI. Domyślnie używane są ceny zamknięcia symbolu.
Długość RCI
Liczba słupków używana w obliczeniach RCI. Mniejsze wartości sprawiają, że oscylator reaguje szybciej na drobne wahania, natomiast większe wartości zapewniają gładszy przebieg, odpowiedni do analizy trendów.
Typ
Określa typ średniej kroczącej używanej do wygładzania RCI oraz to, czy wskaźnik ma wyświetlać wstęgi Bollingera. Dostępne opcje to:
- None: bez wygładzania
- SMA: Simple Moving Average of the RCI (prosta średnia krocząca RCI)
- SMA + Bollinger Bands: SMA RCI z wstęgami Bollingera wokół niej
- EMA: Exponential Moving Average (wykładnicza średnia krocząca)
- SMMA (RMA): Smoothed Moving Average (wygładzona średnia krocząca)
- WMA: Weighted Moving Average (ważona średnia krocząca)
- VWMA: Volume-Weighted Moving Average 9 (średnia krocząca ważona wolumenem)
Długość
Długość obliczeń wygładzania oraz wstęg Bollingera (jeśli używana jest opcja „SMA + Bollinger Bands”).
BB StdDev
Mnożnik odchylenia standardowego. Wartość ta określa szerokość wstęg Bollingera. Parametr ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wskaźnik korzysta z opcji „SMA + Bollinger Bands”.