Wykres Volume footprint
CONTENTS:
Czym jest wykres Volume Footprint
Volume Footprint to zaawansowane narzędzie w Supercharts, które wizualizuje rozkład wolumenu transakcji na wielu poziomach cen dla każdej świecy w wybranym interwale, dostarczając traderom dodatkowych informacji pomocnych w identyfikacji obszarów wysokiej płynności lub intensywnej aktywności handlowej.
Domyślnie ten typ wykresu pokazuje wolumen sprzedaży po lewej stronie każdej świecy i wolumen kupna po prawej, z opcjonalnymi kolorowymi gradientami wskazującymi względną intensywność wolumenu na każdym poziomie. Obok poziomów w rozkładzie umieszczane są pionowe linie, aby wyróżnić istotne obszary nierównowagi.
Dodatkowo wykres wyświetla Obszar Wartości (Value Area, VA) i Punkt Kontroli (Point of Control, POC) dla każdego słupka oraz informacje o delcie wolumenu i całkowitym wolumenie pod każdą świecą.
Obliczenia
Źródło danych o wolumenie
Ten typ wykresu pobiera dane o wolumenie symbolu z wielu interwałów wewnątrz świecy (krótszych niż interwał wykresu) do obliczeń historycznych. Interwał ten stopniowo się wydłuża w miarę wyczerpywania dostępnych danych historycznych, zaczynając od najkrótszego. Oznacza to, że im dalej wstecz sięgamy na wykresie, tym wyższy interwał wolumenu wewnątrz świecy jest używany. Najnowsze świece mają najbardziej precyzyjne odciski, ponieważ obliczenia oparte są na najbardziej szczegółowych danych.
Kolejność zapytań o interwały wewnątrz świecy to: 1 sekunda, 1 minuta, 15 minut, 60 minut, 1 dzień. Najwyższy interwał wewnątrz świecy użyty dla historycznych odcisków zależy od interwału wykresu.
Kategoryzacja wolumenu
Jeśli cena zamknięcia wewnątrz świecy > cena otwarcia → wolumen przypisany do „kupno”
Używa następującego algorytmu do określenia kategorii każdej wartości wolumenu:
- Jeśli cena zamknięcia wewnątrz świecy jest wyższa od ceny otwarcia, wolumen jest przypisywany do kategorii „kupno”.
- Jeśli cena zamknięcia wewnątrz świecy jest niższa od ceny otwarcia, wolumen jest przypisywany do kategorii „sprzedaż”.
- Jeśli cena zamknięcia jest równa cenie otwarcia:
- Wolumen zostanie przypisany do kategorii „kupno”, jeśli cena zamknięcia bieżącej świecy wewnątrz jest wyższa od ceny zamknięcia poprzedniej świecy wewnątrz.
- Wolumen zostanie przypisany do kategorii „sprzedaż”, jeśli cena zamknięcia bieżącej świecy wewnątrz jest niższa od ceny zamknięcia poprzedniej świecy wewnątrz.
- Jeśli ceny zamknięcia obu świec wewnątrz są równe, wolumen zostanie przypisany do tej samej kategorii co poprzednia świeca wewnątrz.
Wykres gromadzi skategoryzowany wolumen z niższych interwałów na różnych poziomach cenowych, aby skonstruować reprezentację footprintu.
Wykrywanie nierównowagi
Rynek zrównoważony występuje wtedy, gdy istnieje równowaga między podażą a popytem, co zazwyczaj prowadzi do względnie stabilnych cen. Rynek niezrównoważony występuje, gdy istnieje znacząca dysproporcja między podażą a popytem, co często skutkuje większymi ruchami cen.
Wykres volume footprint wykrywa nierównowagę kupna, gdy wolumen kupna na danym poziomie cenowym przekracza wolumen sprzedaży na poziomie poniżej o określony procent. Analogicznie wykrywa nierównowagę sprzedaży, gdy wolumen sprzedaży na danym poziomie przekracza wolumen kupna na poziomie powyżej o ten sam procent.
Użytkownik może ustawić próg procentowy w opcji „Imbalance” w ustawieniach wykresu. Domyślnie wartość ta wynosi 300% (czyli wolumen jednej strony musi być trzy razy większy niż drugiej).
Gdy wykres wykryje nierównowagę kupna, po prawej stronie odpowiedniego poziomu pojawi się pionowa linia. Gdy wystąpi nierównowaga sprzedaży, linia pojawi się po lewej stronie poziomu.
W podanym przykładzie przeprowadzane jest sekwencyjne porównanie wolumenów na różnych poziomach. Dla każdego porównania sprawdzane jest, czy większy wolumen w parze przekracza określony próg nierównowagi według wzoru: max(kupno, sprzedaż) ≥ (procent nierównowagi / 100) * min(kupno, sprzedaż).
Początkowe obliczenie wygląda następująco: 506,37 („kupno”) ≥ (300 / 100) × 166,433 („sprzedaż”). To stwierdzenie jest prawdziwe, co wskazuje na nierównowagę po stronie kupna. Kolejne porównania opierają się na tej samej logice: poziom „kupno” 3 porównuje się z poziomem „sprzedaż” 2, a poziom „kupno” 4 z poziomem „sprzedaż” 3.
Traderzy często analizują wolumenowe footprinty, aby zidentyfikować równowagę i nierównowagę na rynku.
Kiedy rynek jest zrównoważony, wolumenowy footprint może pokazywać równomiernie rozłożony wolumen obrotu na różnych poziomach cen, co sugeruje stabilność i równowagę. Z kolei w stanie niezrównoważenia wolumenowy footprint może ujawniać skupiska zwiększonej aktywności handlowej na określonych poziomach, co wskazuje na obszary dysproporcji podaży lub popytu oraz potencjalne trendy cenowe.
Interpretacja
Order Flow
Podczas realizacji zleceń uczestnicy rynku poszukują poziomu cenowego, który zaspokoi zarówno kupujących, jak i sprzedających, co napędza transakcje. Ukierunkowany wolumen każdej transakcji określa jej wpływ na presję kupna lub sprzedaży na rynku.
Gdy podaż przewyższa popyt, może nastąpić spadek cen, ponieważ rynek dąży do bardziej korzystnych cen dla kupujących. Odwrotnie, gdy popyt na aktywo przewyższa jego podaż, ceny mogą rosnąć, dopóki wystarczająca liczba uczestników nie będzie skłonna sprzedać.
Analiza koncentracji aktywności kupna i sprzedaży na różnych poziomach cen przy użyciu wykresu wolumenowego footprintu może zapewnić głębszy wgląd w dominację kupujących lub sprzedających, równowagę lub brak równowagi między podażą a popytem oraz obszary zwiększonej płynności (tj. miejsca z większą liczbą transakcji). Traderzy mogą wykorzystać te informacje do oceny nastrojów rynkowych i identyfikacji okazji inwestycyjnych.
Nieudana aukcja (Failed Auction)
W teorii aukcji rynkowej (Auction Market Theory) nieudana aukcja to wzorzec, w którym rynek nie jest w stanie ustanowić nowego poziomu cen instrumentu, co skutkuje powrotem do wcześniejszych cen. Traderzy tradycyjnie analizują nieudane aukcje za pomocą narzędzi takich jak „Market Profile”, ale mogą je również identyfikować przy użyciu footprintów.
Nieudana aukcja zazwyczaj występuje, gdy jedna strona rynku – kupujący lub sprzedający – nie przyciąga wystarczającej liczby uczestników, aby utrzymać aktywność handlową na danym poziomie cen, co może prowadzić do gwałtownego odwrócenia ceny, gdy uczestnicy rynku ponownie oceniają i dostosowują swoje pozycje. Nieudane aukcje często występują w okresach zwiększonej zmienności i mogą wskazywać potencjalne kluczowe punkty zwrotne na rynku.
Traderzy i analitycy często zwracają szczególną uwagę na nieudane aukcje, ponieważ mogą one dostarczyć cennych wskazówek dotyczących dynamiki rynku i okazji inwestycyjnych. Identyfikacja stanów nieudanej aukcji może pomóc traderom określić poziomy wsparcia i oporu oraz przewidzieć potencjalne formacje odwrócenia.
Przykład poniżej przedstawia sytuację, w której ceny rosły sukcesywnie z każdą kolejną świecą, podczas gdy wolumen kupna stopniowo malał. Na czwartej świecy na obrazie nierównowaga między sprzedającymi a kupującymi osiągnęła punkt, w którym kupujący nie byli w stanie dalej podnosić ceny, a kurs odbił w dół.
Ten obszar nierównowagi można interpretować jako potencjalny poziom oporu. Jeśli w przyszłości ceny przełamią ten poziom, może to sugerować rozwój trendu wzrostowego.
Dywergencja Delty
Dywergencja delty w wolumenowych wykresach footprint odnosi się do rozbieżności lub niezgodności pomiędzy ruchem ceny a deltą wolumenu.
Pozytywna dywergencja delty występuje, gdy ceny kolejno spadają, podczas gdy delta wolumenu rośnie, a nawet może stać się dodatnia. Z kolei negatywna dywergencja delty ma miejsce, gdy ceny kolejno rosną, podczas gdy delta wolumenu spada lub nawet staje się ujemna. Takie formacje dywergencji często sugerują, że pomimo obecnego ruchu ceny, rzeczywista presja kupna lub sprzedaży słabnie, co może sygnalizować osłabienie lub odwrócenie aktualnego trendu.
Poniższy przykład pokazuje cztery spadające świece, z których dwie mają dodatnią deltę. Innymi słowy, te świece wykazują pozytywną dywergencję delty.
Traderzy często analizują dywergencję delty na wykresach footprint, aby przewidzieć potencjalne odwrócenia lub zmiany kierunku rynku. Należy jednak brać pod uwagę inne czynniki oraz korzystać z dodatkowych narzędzi w celu potwierdzenia dywergencji i podejmowania świadomych decyzji handlowych.
Nadmierna liczba transakcji na skrajnych poziomach cen
W teorii aukcyjnego rynku cena rynkowa rośnie, dopóki popyt się nie wyczerpie, oraz spada, dopóki podaż się nie wyczerpie. Ten wyczerpujący ruch reprezentuje kompletną aukcję. Na wykresie footprint taka sytuacja pojawia się jako brak lub minimalna liczba zakupów na najniższym poziomie cenowym lub minimalna liczba sprzedaży na najwyższym poziomie cenowym.
W niektórych przypadkach może wystąpić sytuacja określana jako niekompletna aukcja, w której różnica pomiędzy wolumenem kupna i sprzedaży na najwyższych lub najniższych poziomach różni się tylko nieznacznie w porównaniu z różnicami na wcześniejszych poziomach. Może to wskazywać, że eksploracja cen nie została zakończona i wciąż mogą istnieć zainteresowani uczestnicy rynku powyżej obecnych maksimów lub poniżej obecnych minimów. W istocie, taki wzorzec może sugerować, że cena rynkowa będzie kontynuować ruch kierunkowy poza obecny zakres, dopóki aukcja nie zostanie zakończona.
Ustawienia
Opcje dostosowywania wykresu footprint wolumenu dostępne są w ustawieniach wykresu, do których można przejść za pomocą ikony koła zębatego w pasku narzędzi nad wykresem.
Świece
Ustawienia w sekcji „Świece” są identyczne jak w przypadku zwykłego wykresu świecowego. W tej sekcji można skonfigurować wygląd świec.
Volume footprint
Rozmiar wiersza
Kontroluje, w jaki sposób wykres określa rozmiar każdego wiersza (poziomu) footprintu. Dostępne są dwie opcje:
- Opcja „Auto” określa, że wykres automatycznie obliczy rozmiar na podstawie najnowszej znormalizowanej wartości ATR (Average True Range) z danych. Używa wzoru: 0,2 * NormalizedATR / MinimumTick. Wykres ponownie oblicza rozmiar przy wyborze typu wykresu „Footprint wolumenu” lub zmianie symbolu bądź interwału czasowego. Przy tej opcji poniższe pole określa długość obliczeń ATR.
- Opcja „Manual” określa, że wykres będzie używał liczby ticków podanej w polu „Ticki na wiersz” poniżej.
Długość ATR
Określa długość wygładzania dla ATR używanego do obliczania liczby ticków na wiersz footprintu, gdy w polu „Rozmiar wiersza” wybrana jest opcja „Auto”.
Ticki na wiersz
Określa liczbę ticków na wiersz footprintu, gdy w polu „Rozmiar wiersza” wybrana jest opcja „Manual”.
Wyświetlanie
Określa typ wyświetlania wykresu. W trybie „Cluster” wszystkie komórki mają tę samą szerokość. W trybie „Profile” szerokość każdej komórki jest proporcjonalna do wolumenu obrotu na danym poziomie, oferując jaśniejszą i bardziej dynamiczną prezentację.
Typ
Definiuje tryb wyświetlania footprintów na wykresie. Dostępne są cztery opcje:
- Opcja „Buy and Sell” (domyślna) wyświetla wolumen sprzedaży po lewej stronie każdej świecy i wolumen kupna po prawej stronie.
- Opcja „Delta” wyświetla jedną kolumnę po prawej stronie każdej świecy, pokazującą deltę wolumenu (tj. różnicę pomiędzy wolumenem kupna a sprzedaży) dla każdego poziomu.
- Opcja „Total” wyświetla jedną kolumnę po prawej stronie każdej świecy, pokazującą całkowity wolumen na każdym poziomie cenowym.
- Opcja „Ladder” podświetla kolorem największy wolumen na każdym poziomie cenowym.
Zastosuj gradient do tła
Jeśli ta opcja jest włączona, kolor tła każdego poziomu footprintu będzie się różnił w zależności od jego wolumenu w porównaniu z innymi poziomami. Wykres używa następującego algorytmu do obliczenia kolorów gradientu:
- Określ maksymalny i minimalny wolumen.
- Oblicz zakres wolumenu, tj. różnicę między maksymalnym a minimalnym wolumenem.
- Odejmij minimalny wolumen od wolumenu bieżącego poziomu.
- Oblicz stosunek wartości uzyskanej w kroku 3 do zakresu wolumenu uzyskanego w kroku 2.
- Użyj stosunku z kroku 4, aby wybrać kolor z dostępnych opcji:
- Wybierz pierwszy kolor, jeśli stosunek jest mniejszy niż 0,25.
- Wybierz drugi kolor, jeśli stosunek jest większy lub równy 0,25 i mniejszy niż 0,5.
- Wybierz trzeci kolor, jeśli stosunek jest większy lub równy 0,5 i mniejszy niż 0,75.
- Wybierz czwarty kolor, jeśli stosunek jest większy lub równy 0,75.
- Wybierz pierwszy kolor, jeśli stosunek jest mniejszy niż 0,25.
- Powtórz kroki 3–5 dla każdego poziomu cenowego.
Jeśli typ footprintu to „Buy and Sell” lub „Delta”, wykres oblicza gradienty oddzielnie dla strony kupna i sprzedaży.
Tło
Te pola określają kolory tła używane przez poziomy footprintu. Użytkownicy mogą wybrać oddzielne kolory dla stron kupna i sprzedaży, gdy typ footprintu to „Buy and Sell” lub „Delta”.
Jeśli opcja „Zastosuj gradient do tła” jest włączona, dostępny będzie gradient czterokolorowy dla każdej opcji koloru. Wykres wybierze kolory dla każdego poziomu zgodnie z algorytmem opisanym w poprzedniej sekcji.
Obszar wartości
Włącza linie Obszaru Wartości (VA) i określa procent VA. Linia VAH (Value Area High) pojawi się powyżej wszystkich poziomów wchodzących w skład Obszaru Wartości, a linia VAL (Value Area Low) pojawi się poniżej wszystkich poziomów w Obszarze Wartości. Algorytm Obszaru Wartości na wykresie footprint wolumenu jest podobny do tego używanego w naszych wskaźnikach Profilu Wolumenu.
Etykiety
POC
Określa, czy wykres będzie wyświetlał Punkt Kontroli (POC) dla każdego footprintu.
Pokaż informacje podsumowujące
Określa, czy każdy footprint będzie wyświetlał informacje o całkowitym wolumenie świecy, całkowitym wolumenie kupna i sprzedaży oraz ogólnej delcie wolumenu.
Nierównowaga
Określa procent, o jaki wolumen kupna musi przewyższać wolumen sprzedaży, lub odwrotnie, aby wykryć istotną nierównowagę. Zobacz sekcję „Wykrywanie nierównowagi” powyżej, aby dowiedzieć się, jak wykres footprint wolumenu wykrywa nierównowagi.
Podświetlanie
Określa, czy wykres będzie podświetlać poziomy cen z nierównowagą oraz definiuje używane kolory. Gdy podświetlanie nierównowagi jest włączone, wykres umieszcza kolorowe pionowe linie po bokach poziomów z istotną nierównowagą. Wskaźniki nierównowagi kupna są wyświetlane po prawej stronie poziomów, a wskaźniki nierównowagi sprzedaży po lewej stronie.
Poziomy stosów
Określa, czy wyświetlać skumulowane nierównowagi oraz liczbę wymaganych kolejnych poziomów z nierównowagą po tej samej stronie, aby wykryć skumulowaną nierównowagę. Po włączeniu tej opcji wykres pokazuje skumulowane nierównowagi do momentu, aż kolejne ceny przetną te poziomy.
Footprint wolumenu w skrócie
Wykres footprint wolumenu to potężne narzędzie handlowe, które pokazuje rozkład wolumenu kupna i sprzedaży na każdym poziomie cenowym w obrębie poszczególnych świec na Twoim wykresie. W przeciwieństwie do tradycyjnych wykresów, które pokazują jedynie ruch ceny, footprint wolumenu ujawnia ukrytą walkę pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, kategoryzując wolumen na podstawie tego, czy ceny poruszały się w górę, czy w dół w krótszych przedziałach czasowych. Wykres wyświetla wolumen sprzedaży po lewej stronie każdej świecy, a wolumen kupna po prawej, z gradientowymi kolorami i pionowymi liniami podkreślającymi obszary istotnej nierównowagi, w których jedna strona zdecydowanie dominuje nad drugą.
Ta szczegółowa analiza wolumenu pomaga traderom identyfikować kluczowe dynamiki rynku, takie jak nieudane aukcje, Dywergencja Delty oraz obszary wysokiej płynności, które są niewidoczne na tradycyjnych wykresach cenowych. Analizując miejsca, w których występuje największa aktywność handlowa (Point of Control) oraz wykrywając nierównowagi pomiędzy podażą a popytem, traderzy mogą lepiej zrozumieć sentyment rynkowy, zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz przewidzieć odwrócenia lub kontynuacje trendu. Footprint zasadniczo przekształca dane wolumenowe w wizualną mapę zachowania rynku, ułatwiając podejmowanie decyzji o wejściu i wyjściu z pozycji na podstawie rzeczywistej aktywności handlowej, a nie tylko ruchu cen.
Zobacz także: