Wykresy Volume footprint: kompletny przewodnik
Volume footprint to potężne narzędzie Superwykresów, które wizualizuje rozkład wolumenu transakcyjnego na wielu poziomach cenowych dla każdej świecy w określonym interwale czasowym, dostarczając dodatkowych informacji pomagających identyfikować obszary wysokiej płynności lub znaczącej aktywności handlowej.
SPIS TREŚCI:
Czym jest wykres volume footprint
Domyślnie ten typ wykresu wyświetla rozkład wolumenu sprzedających po lewej stronie każdej świecy i wolumenu kupujących po prawej, z opcjonalnymi kolorami gradientu wskazującymi względną intensywność wolumenu na każdym poziomie. Umieszcza pionowe linie obok poziomów w rozkładach, aby wyróżnić istotne obszary nierównowagi.
Dodatkowo pokazuje Value Area (VA) i Point of Control (POC) każdej świecy oraz wyświetla deltę wolumenu i całkowity wolumen poniżej każdej świecy.
Obliczenia
Źródło danych wolumenowych
Ten typ wykresu pobiera dane wolumenowe symbolu z wielu interwałów wewnątrz świecy (niższych niż interwał wykresu) na potrzeby obliczeń historycznych. Interwał stopniowo się zwiększa, gdy dostępne historyczne dane dla niższych interwałów się wyczerpują, zaczynając od najniższego dostępnego interwału. Innymi słowy: im głębiej w historię wykresu, tym wyższy interwał intrabar danych wolumenowych. Footprinty dla najnowszych świec są najbardziej precyzyjne, ponieważ wykorzystują najbardziej szczegółowe dane.
Wykres pobiera dane intrabar na podstawie głównego interwału:
- Interwały intraday: 1 tick (dla planów profesjonalnych) → 1 sekunda → 1 minuta → 60 minut.
- Wykresy dzienne: 1 minuta → 60 minut.
- Wykresy tygodniowe i miesięczne: 60 minut.
Najwyższy interwał intrabar używany w historycznych obliczeniach footprint zależy od wybranego interwału wykresu.
Kategoryzacja wolumenu
Wykres volume footprint kategoryzuje wolumen jako „buy” lub „sell” na podstawie kierunku ruchu ceny wewnątrz świecy.
Używa następującego algorytmu, aby określić kategorię każdej wartości wolumenu:
- Jeśli cena zamknięcia intrabary przekracza jej cenę otwarcia, przypisuje wolumen do kategorii „buy”
- Jeśli cena zamknięcia intrabary jest poniżej jej ceny otwarcia, przypisuje wolumen do kategorii „sell”
- Jeśli cena zamknięcia jest równa cenie otwarcia:
- Wolumen będzie należeć do kategorii „buy”, jeśli bieżąca cena zamknięcia intrabary przekracza cenę zamknięcia poprzedniej intrabary
- Wolumen będzie należeć do kategorii „sell”, jeśli bieżąca cena zamknięcia intrabary jest poniżej ceny zamknięcia poprzedniej intrabary
- Wolumen będzie należeć do tej samej kategorii co poprzednia intrabara, jeśli ich ceny zamknięcia są równe
Wykres akumuluje skategoryzowany wolumen na niższych interwałach na różnych poziomach cenowych, aby zbudować reprezentację footprint.
Wykrywanie nierównowagi
Zrównoważony rynek występuje wtedy, gdy istnieje równowaga między podażą a popytem, co zwykle skutkuje stosunkowo stabilnymi cenami. W przeciwieństwie do tego, rynek niezrównoważony występuje wtedy, gdy istnieje znacząca różnica między podażą a popytem, często prowadząc do większych ruchów cenowych.
Wykres volume footprint wykrywa nierównowagę „buy”, gdy wolumen „buy” na poziomie cenowym przekracza wolumen „sell” na poziomie poniżej o określony procent. Podobnie wykrywa nierównowagę „sell”, gdy wolumen „sell” na poziomie przekracza wolumen „buy” na poziomie powyżej o ten procent.
Użytkownicy mogą kontrolować procent, o jaki wolumen „buy” musi przekraczać wolumen „sell”, lub odwrotnie, aby wykryć nierównowagę, za pomocą ustawienia „Imbalance” w ustawieniach wykresu. Domyślnie wartość ta wynosi 300% (tj. wolumen jednej strony musi być trzykrotnie większy od wolumenu drugiej strony).
Gdy wykres wykryje nierównowagę „buy”, wyświetli pionową linię po prawej stronie odpowiedniego poziomu cenowego. Gdy wystąpi nierównowaga „sell”, pionowa linia pojawi się po lewej stronie tego poziomu.
W podanym przykładzie wykonywane jest sekwencyjne porównanie wolumenów na różnych poziomach. Dla każdego porównania ocena określa, czy większy wolumen z pary przekracza określony próg nierównowagi, zgodnie ze wzorem: max(buy, sell) ≥ (procent nierównowagi / 100) * min(buy, sell).
Początkowe obliczenie wygląda następująco: 506,37 („buy”) ≥ (300 / 100) * 166,433 („sell”). To stwierdzenie jest prawdziwe, co wskazuje na nierównowagę „buy”. Kolejne porównania podążają tą samą logiką: poziom „buy” 3 jest porównywany z poziomem „sell” 2, a poziom „buy” 4 z poziomem „sell” 3.
Traderzy często analizują volume footprint, aby identyfikować równowagę i nierównowagę na rynku.
Gdy rynek jest zrównoważony, volume footprint może pokazywać równomierny rozkład wolumenu transakcyjnego na różnych poziomach cenowych, sugerując stabilność i równowagę. Natomiast w stanie niezrównoważonym volume footprint może ujawniać skupiska podwyższonej aktywności handlowej na określonych poziomach, wskazując obszary dysproporcji podaży lub popytu oraz potencjalne trendy cenowe.
Interpretacja
Przepływ zleceń
Podczas procesu realizacji zleceń uczestnicy rynku angażują się w poszukiwanie równowagi cenowej, która zadowoli zarówno kupujących, jak i sprzedających, co napędza transakcje. Ukierunkowany wolumen każdej transakcji determinuje jej wkład w presję kupna lub sprzedaży na rynku.
Gdy podaż przewyższa popyt, może wystąpić spadek ceny, ponieważ rynek przesuwa się w kierunku bardziej atrakcyjnych cen dla kupujących. Odwrotnie, gdy popyt na aktywo przewyższa podaż, ceny mogą rosnąć, dopóki wystarczająca liczba uczestników nie będzie skłonna sprzedawać.
Analiza koncentracji aktywności kupna i sprzedaży na różnych poziomach cenowych za pomocą wykresu volume footprint może zapewnić głębszy wgląd w dominację kupujących i sprzedających, równowagę lub nierównowagę między podażą a popytem oraz obszary podwyższonej płynności (tj. obszary o większej intensywności aktywności handlowej). Traderzy mogą wykorzystywać takie informacje do oceny nastrojów rynkowych i identyfikowania okazji handlowych.
Nieudana aukcja
W Auction Market Theory nieudana aukcja to wzorzec, w którym rynek nie jest w stanie ustanowić nowej ceny instrumentu, co skutkuje powrotem do wcześniejszych cen. Traderzy konwencjonalnie analizują nieudane aukcje za pomocą narzędzi takich jak „Market Profile”, ale mogą również identyfikować takie przypadki, używając footprint.
Nieudana aukcja zwykle występuje, gdy jedna strona rynku, kupujący lub sprzedający, nie przyciąga wystarczającej liczby uczestników, aby utrzymać aktywność handlową na poziomie cenowym, co może prowadzić do gwałtownego odwrócenia ceny, gdy uczestnicy rynku przeszacowują i dostosowują swoje pozycje. Nieudane aukcje często zbiegają się ze zwiększoną zmiennością i mogą wskazywać potencjalne kluczowe punkty zwrotne na rynku.
Traderzy i analitycy często zwracają szczególną uwagę na nieudane aukcje, ponieważ mogą dostarczać cennych informacji o dynamice rynku i okazjach handlowych. Identyfikowanie stanów nieudanej aukcji może pomóc traderom w identyfikowaniu poziomów wsparcia i oporu oraz przewidywaniu potencjalnych formacji odwrócenia.
Poniższy przykład pokazuje przypadek, w którym ceny przesuwały się sukcesywnie wyżej z każdą świecą, podczas gdy wolumen kupujących stopniowo malał. Na czwartej świecy na obrazku nierównowaga między sprzedającymi i kupującymi osiągnęła punkt, w którym kupujący nie mogli dalej wypchnąć ceny w górę, a cena odbiła w dół.
Możesz interpretować ten obszar nierównowagi jako potencjalny poziom oporu. Jeśli ceny przebiją ten poziom w przyszłości, może to sugerować rozwijający się trend.
Dywergencja delty
Dywergencja delty w volume footprint odnosi się do rozbieżności lub niezgodności między ruchem ceny a deltą wolumenu.
Pozytywna dywergencja delty występuje, gdy ceny poruszają się sukcesywnie w dół, podczas gdy delta wolumenu rośnie, możliwe że staje się dodatnia. Odwrotnie, negatywna dywergencja delty występuje, gdy ceny rosną sukcesywnie, podczas gdy delta wolumenu spada lub staje się ujemna. Te wzorce dywergencji często sugerują, że pomimo obecnego ruchu cenowego, podstawowa presja kupna lub sprzedaży słabnie, potencjalnie sygnalizując osłabienie lub odwrócenie obecnego trendu.
Poniższy przykład pokazuje cztery spadające świece, z których dwie mają dodatnią deltę. Innymi słowy, te świece wykazują pozytywną dywergencję delty.
Traderzy często analizują dywergencję delty w wykresach footprint, aby pomóc przewidywać potencjalne odwrócenia lub zmiany kierunku rynku. Jednak ważne jest, aby uwzględniać inne czynniki i korzystać z dodatkowych narzędzi, aby potwierdzać dywergencje i podejmować świadome decyzje handlowe.
Nadmierne transakcje na skrajnych poziomach cenowych
W Auction Market Theory cena rynkowa rośnie, dopóki popyt nie zostanie wyczerpany, i spada, dopóki podaż nie zostanie wyczerpana. Ten wyczerpujący ruch reprezentuje kompletną aukcję. Na wykresie footprint sytuacja ta pojawia się jako zerowe lub minimalne zakupy na najniższym poziomie cenowym lub minimalna sprzedaż na najwyższym poziomie cenowym.
W niektórych przypadkach może wystąpić sytuacja określana jako niekompletna aukcja, w której różnica między wolumenem kupna i sprzedaży na wysokich lub niskich poziomach różni się tylko nieznacznie w porównaniu z różnicami na wcześniejszych poziomach. Ten stan może wskazywać, że eksploracja ceny jest niekompletna i że mogą nadal istnieć zainteresowani uczestnicy rynku powyżej bieżących maksimów lub poniżej bieżących minimów. W istocie wzorzec ten może wskazywać, że cena rynkowa może kontynuować ruch kierunkowy poza bieżący zakres, dopóki aukcja nie zostanie ukończona.
Alerty
Możesz teraz tworzyć alerty na wykresach Volume Footprint, co umożliwia otrzymywanie powiadomień, gdy ważne zdarzenia przepływu zleceń wystąpią bezpośrednio na Twoim wykresie footprint.
Dostępne są następujące warunki alertów:
- Nałożona nierównowaga kupna — wyzwalana, gdy wiele kolejnych nierównowag kupna pojawia się na następujących po sobie poziomach cenowych. Domyślny komunikat alertu: „Nowa nierównowaga kupna ułożyła się na wielu kolejnych poziomach”
- Nowa nierównowaga kupna — wyzwalana, gdy wykryta zostanie pojedyncza nowa nierównowaga kupna na dowolnym poziomie cenowym.
Domyślny komunikat alertu: „Wykryto nową nierównowagę kupna” - Nowa nierównowaga sprzedaży — wyzwalana, gdy wykryta zostanie pojedyncza nowa nierównowaga sprzedaży.
Domyślny komunikat alertu: „Wykryto nową nierównowagę sprzedaży” - Nałożona nierównowaga sprzedaży — wyzwalana, gdy wiele kolejnych nierównowag sprzedaży pojawia się na następujących po sobie poziomach cenowych. Domyślny komunikat alertu: „Nowa nierównowaga sprzedaży ułożyła się na wielu kolejnych poziomach”
Oprócz alertów opartych na nierównowagach możesz również ustawiać alerty na Deltę wolumenu, Całkowity wolumen kupna oraz Całkowity wolumen sprzedaży.
Te warunki obsługują pełen zakres operatorów alertów, w tym:
Operatory porównania:
- Przecięcie, Przecięcie w górę, Przecięcie w dół
- Większe niż, Mniejsze niż
Operatory kanałowe:
- Wejście do kanału, Wyjście z kanału
- Wewnątrz kanału, Poza kanałem
Operatory ruchu:
- Ruch w górę, Ruch w dół
- Ruch w górę %, Ruch w dół %
Ta funkcjonalność jest w pełni zintegrowana z istniejącą infrastrukturą alertów, co umożliwia korzystanie ze wszystkich powiązanych funkcji.
Ta elastyczność pozwala śledzić nie tylko formowanie nierównowag, ale także kluczowe zmiany w całkowitym przepływie zleceń — na przykład gdy delta przechodzi powyżej zera albo gdy wolumen kupna przekracza próg sygnalizujący agresywną akumulację.
Alerty te pomagają traderom śledzić pojawiające się w czasie rzeczywistym nierównowagi popytu i podaży.
Łącząc alerty dotyczące nierównowagi z wizualizacją footprintów, możesz szybko dostrzec momenty, w których agresywni kupujący lub sprzedający zaczynają dominować na rynku — co często sygnalizuje potencjalne zmiany kierunku lub nadchodzącą zmienność.
Ważne uwagi dotyczące interpretacji
Podczas interpretacji wyników alertów dla footprintów wolumenowych pamiętaj, że to narzędzie z założenia podlega repaintingowi. .W czasie rzeczywistym wykres może używać jednego źródła danych intrabarowych (np. 1T) do obliczeń, podczas gdy ten sam słupek może później zostać przeliczony z użyciem mniej szczegółowego interwału (np. 1S), gdy pojawią się dodatkowe dane historyczne. Oznacza to, że wygląd nierównowag — a zatem również wyzwalanie alertów — może się nieznacznie różnić między wykonaniem w czasie rzeczywistym a późniejszym przeglądem historycznym.
Dodatkowo, podczas korzystania z ustawienia Rozmiar wiersza = ATR, wykres automatycznie wyznacza liczbę ticków na wiersz na podstawie bieżącej wartości ATR.
Aby uzyskać spójną porównywalność pomiędzy sygnałami alertów a wizualną reprezentacją wykresu, zaleca się ręczne ustawienie liczby ticków na wiersz na tę samą wartość oraz konfigurowanie alertów z ręcznym rozmiarem wiersza, kiedy tylko to możliwe.
Aby uzyskać więcej informacji o zachowaniu typu repainting i jego wpływie na obliczenia skryptów, zobacz artykuł o Repaintingu
Ustawienia
Opcje dostosowywania wykresu footprintów wolumenowych są dostępne w ustawieniach wykresu, które można otworzyć za pomocą ikony koła zębatego na pasku narzędzi nad wykresem.
Candles
Ustawienia w sekcji „Świece” są identyczne jak w przypadku standardowego wykresu świecowego. W tej sekcji możesz skonfigurować wygląd świec.
Footprint wolumenu
Rozmiar wiersza
Określa, w jaki sposób wykres będzie ustalał rozmiar każdego wiersza footprintu (poziomu). Dostępne są dwie opcje:
- Opcja „Auto” określa, że wykres będzie obliczał rozmiar automatycznie na podstawie najnowszej znormalizowanej wartości Average True Range (ATR) danych. Używa wzoru: 0.2 × NormalizedATR. Wykres przelicza rozmiar ponownie przy wyborze typu wykresu „Footprint wolumenu” lub zmianie symbolu bądź interwału czasowego. Przy korzystaniu z tej opcji poniższy parametr określa długość obliczeń ATR.
- Opcja „Manual” określa, że wykres wykorzysta liczbę ticków podaną w poniższym parametrze „Ticki na wiersz”.
Długość ATR
Określa długość wygładzania dla Average True Range używaną do obliczania liczby ticków na wiersz footprintu, gdy parametr „Row size” korzysta z opcji „Auto”.
Ticki na wiersz
Określa liczbę ticków na wiersz footprintu, gdy parametr „Row size” korzysta z opcji „Manual”.
Wyświetlanie
Określa typ wyświetlania wykresu. W trybie Cluster wszystkie komórki mają tę samą szerokość. W trybie Profile szerokość każdej komórki jest proporcjonalna do wolumenu handlowego na danym poziomie, co zapewnia bardziej przejrzystą i dynamiczną prezentację.
Typ
Określa tryb wyświetlania footprintów na wykresie. Dostępne są cztery opcje:
- Opcja „Buy and Sell” (domyślna) wyświetla wolumen sprzedających po lewej stronie każdej świecy, a wolumen kupujących po prawej
- Opcja „Delta” wyświetla jedną kolumnę po prawej stronie każdego słupka, pokazującą deltę wolumenu (czyli różnicę między wolumenem kupujących i sprzedających) dla każdego poziomu
- Opcja „Total” wyświetla jedną kolumnę po prawej stronie każdego słupka, pokazującą całkowity wolumen na każdym poziomie cenowym
- Opcja „Ladder” podświetla kolorem najwyższy wolumen na każdym poziomie cenowym
Zastosuj gradient do tła
Jeśli włączone, kolor tła każdego poziomu footprintu będzie różnił się w zależności od jego wolumenu w porównaniu z wolumenem na innych poziomach. Wykres używa następującego algorytmu do obliczania kolorów gradientu:
- Ustal maksymalny i minimalny wolumen
- Oblicz zakres wolumenu, czyli różnicę między maksymalnym a minimalnym wolumenem
- Odejmij minimalny wolumen od wolumenu na bieżącym poziomie
- Oblicz stosunek wartości uzyskanej w kroku 3 do zakresu wolumenu uzyskanego w kroku 2
- Użyj stosunku z kroku 4, aby wybrać kolor z dostępnych opcji:
- Wybierz pierwszy kolor, jeśli stosunek jest mniejszy niż 0.25
- Wybierz drugi kolor, jeśli stosunek jest większy lub równy 0.25 i mniejszy niż 0.5
- Wybierz trzeci kolor, jeśli stosunek jest większy lub równy 0.5 i mniejszy niż 0.75
- Wybierz czwarty kolor, jeśli stosunek jest większy lub równy 0.75
- Powtórz kroki 3 do 5 dla każdego poziomu cenowego
Gdy typ footprintu to „Buy and sell” lub „Delta”, wykres oblicza gradienty osobno dla strony kupna i sprzedaży.
Tło
Te ustawienia określają kolory tła używane na poziomach footprintu. Użytkownicy mogą wybrać osobne kolory dla stron kupna i sprzedaży, gdy typ footprintu to „Buy and sell” lub „Delta”.
Jeśli opcja „Apply gradient to background” jest włączona, dostępny będzie gradient czterech kolorów dla każdej opcji kolorystycznej. Wykres wybierze kolor dla każdego poziomu, używając algorytmu opisanego w poprzedniej sekcji.
Obszar wartości (Value Area)
Włącza linie Obszaru Wartości (VA) i określa procent VA. Linia Value Area High (VAH) pojawi się powyżej poziomów w obszarze wartości, a linia Value Area Low (VAL) pojawi się poniżej tych poziomów. Algorytm Obszaru Wartości w wykresie volume footprint jest podobny do algorytmu używanego w naszych wskaźnikach Volume Profile.
Etykiety
POC
Określa, czy wykres ma wyświetlać Point of Control (POC) dla każdego footprintu.
Pokaż informacje podsumowujące
Określa, czy każdy Footprint ma wyświetlać szczegółowe informacje.
Istnieją dwa dostępne tryby:
- Info Box (domyślny) — wyświetla kompaktowe okno informacyjne pod każdym Footprintem, pokazujące całkowity wolumen, łączny wolumen kupna i sprzedaży oraz ogólną deltę wolumenu.
- Tabela — po wybraniu tworzy dodatkowy panel pod wykresem Footprint.
Panel ten dostarcza rozszerzone dane dla każdego obliczenia Footprintu.
Użyj menu rozwijanego, aby wybrać, które parametry wyświetlać:- Wolumen — Całkowity wolumen obrotu dla świecy.
- Zmiana wolumenu, % — Procentowa zmiana wolumenu względem poprzedniej świecy.
- Wolumen kupna — Łączny wolumen wszystkich transakcji kupna w obrębie świecy.
- Wolumen kupna, % — Procent wolumenu kupna względem całkowitego wolumenu świecy.
- Wolumen sprzedaży — Łączny wolumen wszystkich transakcji sprzedaży w obrębie świecy.
- Wolumen sprzedaży, % — Procent wolumenu sprzedaży względem całkowitego wolumenu świecy.
- Delta — Różnica między wolumenem kupna a wolumenem sprzedaży dla świecy.
- Delta, % — Delta wyrażona jako procent całkowitego wolumenu (Delta / Wolumen × 100).
- Minimalna delta — Minimalna wartość delty zarejestrowana w obrębie świecy.
- Maksymalna delta — Maksymalna wartość delty zarejestrowana w obrębie świecy.
- Session CVD — Skumulowana delta wolumenu, obliczana i resetowana raz dziennie (stały okres 1D).
- POC — Punkt kontroli Footprintu.
- Zakres HL — Zakres cen świecy, obliczany jako High – Low.
- Open interest high — tylko dla kontraktów futures — Najwyższa wartość open interest w obrębie świecy (dostępne wyłącznie dla futures).
- Open interest low — tylko dla kontraktów futures — Najniższa wartość open interest w obrębie świecy (dostępne wyłącznie dla futures).
- Wolumen — Całkowity wolumen obrotu dla świecy.
Nierównowaga
Określa procent, o jaki wolumen kupna musi przewyższać wolumen sprzedaży, lub odwrotnie, aby wykryć istotną nierównowagę. Zobacz sekcję „Wykrywanie nierównowagi” powyżej, aby dowiedzieć się, jak wykres footprintu wolumenu wykrywa nierównowagi.
Wyróżnianie
Określa, czy wykres będzie wyróżniał poziomy cenowe z nierównowagą i określa kolory. Gdy wyróżnianie nierównowagi jest włączone, wykres umieszcza kolorowe pionowe linie po bokach poziomów z istotną nierównowagą. Wykres wyświetla znaczniki nierównowagi kupna po prawej stronie poziomów, a znaczniki nierównowagi sprzedaży po lewej.
Poziomy skumulowane
Kontroluje, czy wyświetlać skumulowane nierównowagi oraz liczbę wymaganych kolejnych poziomów z nierównowagą po tej samej stronie, aby wykryć skumulowaną nierównowagę. Po włączeniu wykres projektuje skumulowane nierównowagi do momentu, aż kolejne ceny przetną te poziomy.
Footprint wolumenu w pigułce
Wykres footprintu wolumenu to potężne narzędzie tradingowe, które pokazuje rozkład wolumenu kupna i sprzedaży na każdym poziomie cenowym w obrębie pojedynczych świec na wykresie. W przeciwieństwie do tradycyjnych wykresów, które przedstawiają jedynie ruch ceny, footprinty wolumenowe ujawniają ukrytą walkę między kupującymi a sprzedającymi, klasyfikując wolumen na podstawie tego, czy ceny poruszały się w górę czy w dół w mniejszych ramach czasowych. Wykres wyświetla wolumen sprzedających po lewej stronie każdej świecy, a wolumen kupujących po prawej, z gradientami kolorów i pionowymi liniami wyróżniającymi obszary istotnej nierównowagi, gdzie jedna strona wyraźnie dominuje nad drugą.
Ta szczegółowa analiza wolumenu pomaga traderom identyfikować kluczowe dynamiki rynku, takie jak nieudane aukcje, dywergencje delty czy obszary wysokiej płynności, których nie pokazują tradycyjne wykresy cenowe. Analizując miejsca największej aktywności handlowej (Point of Control) oraz wykrywając nierównowagi między popytem a podażą, traderzy mogą lepiej zrozumieć sentyment rynku, wychwycić potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz przewidywać odwrócenia lub kontynuacje trendów. Footprint zamienia dane wolumenowe w wizualną mapę zachowania rynku, ułatwiając precyzyjne timingowanie wejść i wyjść na podstawie rzeczywistej aktywności handlowej, a nie jedynie ruchu ceny.
Zobacz także: