Volume Delta

Wskaźnik Volume Delta wykorzystuje wolumeny i wahania cen wewnątrz słupków do oszacowania różnicy (delta) pomiędzy presją kupna i sprzedaży na każdym słupku wykresu, zapewniając wgląd w nastroje instrumentu i dynamikę rynku.

Wskaźnik analizuje każdy słupek wykresu z przedziału czasowego wewnątrz słupka (tj. przedziału czasowego niższego niż wykres), kategoryzując wolumen każdego słupka intrabar jako dodatni lub ujemny. Stopniowo gromadzi spolaryzowane wartości wolumenu na pasku wykresu, aby obliczyć deltę wolumenu i śledzi najwyższe i najniższe wartości delty wolumenu osiągnięte w czasie trwania słupka.

Po przeprowadzeniu tej analizy na słupku wskaźnik wykreśla świecę przedstawiającą wyniki:

• Wartość otwarcia świecy wynosi zawsze 0.
• Zamknięcie świecy oznacza ostateczną wartość delty wolumenu słupka.
• Wysoki odzwierciedla najwyższą deltę wolumenu obliczoną przez cały czas trwania słupka.
• Niższa wartość odzwierciedla najniższą deltę wolumenu obliczoną przez cały czas trwania słupka.

Obliczenia

Wskaźnik Volume Delta skanuje wolumen i akcję cenową na słupkach dolnych przedziałów czasowych w obrębie każdego paska wykresu w celu obliczenia wartości delty wolumenu. Aby to zrobić, musi najpierw określić przedział czasowy między słupkami do analizy.

Użytkownicy mogą ręcznie określić dolne ramy czasowe lub pozwolić, aby wskaźnik określił ramy czasowe. Domyślnie wybiera przedział czasowy automatycznie na podstawie przedziału czasowego wykresu, stosując następujące zasady:

Wybierając ręcznie przedział czasowy między słupkami, należy pamiętać, że niższe przedziały czasowe zapewniają większą precyzję kosztem mniejszego pokrycia słupków wykresu. Wyższe ramy czasowe zapewniają więcej danych historycznych, ale wartości delty wolumenu będą mniej dokładne.

Po wybraniu przedziału czasowego wskaźnik analizuje kierunek dostępnych słupków intrabar, aby sklasyfikować ich objętość i obliczyć deltę na każdym słupku.

Jeżeli cena otwarcia słupka intrabar nie jest równa cenie zamknięcia:

• Uznaje wolumen słupka intrabar za dodatni i dodaje tę wartość do sumy słupka wykresu, jeśli cena zamknięcia przekracza cenę otwarcia.
• Uznaje wolumen słupka wewnętrznego za ujemny i odejmuje go od sumy słupka wykresu, jeśli cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia.

Jeżeli ceny otwarcia i zamknięcia słupka intrabar są równe:

• Uznaje wolumen słupka wewnętrznego za dodatni i dodaje tę wartość do sumy słupka wykresu, jeśli cena zamknięcia przekracza zamknięcie poprzedniego słupka wewnętrznego.
• Uznaje wolumen słupka wewnętrznego za ujemny i odejmuje go od sumy słupka wykresu, jeśli cena zamknięcia jest niższa niż zamknięcie poprzedniego słupka.
• Jeżeli cena zamknięcia jest równa cenie poprzedniego słupka wewnętrznego, wskaźnik przypisuje dodatni/ujemny status poprzedniego słupka wewnętrznego do bieżącego paska wewnętrznego.

Dane wejściowe

Użyj niestandardowego przedziału czasowego

Określa, czy użytkownik ręcznie wybiera niższy przedział czasowy. Jeśli odznaczone (domyślnie), wskaźnik automatycznie wybiera przedział czasowy. W przeciwnym razie używana jest wartość określona w polu wejściowym „Ramy czasowe” poniżej.

Ramy czasowe

Określa przedział czasowy między słupkami używany do obliczania delty wolumenu, gdy włączona jest opcja „Użyj niestandardowego przedziału czasowego”. Wyższe ramy czasowe zapewniają więcej danych historycznych kosztem mniejszej precyzji. Niższe ramy czasowe obejmują mniej słupków wykresu, ale oferują większą precyzję.