Przegląd konstruktora strategii na opcje
Kreator strategii (Strategy builder) to narzędzie, w którym możesz tworzyć dowolne kombinacje opcji (strategie) w dowolnej formie.
Możesz dodać dowolną liczbę nóg (pozycji) do strategii. Każda noga reprezentuje jedną pozycję – może to być opcja call, opcja put lub instrument bazowy. Opcje put i call mogą mieć różne terminy wygaśnięcia (strategie kalendarzowe).
ZAWARTOŚĆ :
Widok podręcznika
Po pierwszym otwarciu Kreatora strategii zobaczysz domyślny ekran o nazwie Podręcznik (Handbook).
Domyślny instrument bazowy jest już wybrany, a najprostsza strategia opcyjna – długa pozycja call – jest aktywowana. Celem tego widoku jest zapoznanie się ze standardowymi strategiami i wykorzystanie ich jako punktu wyjścia do modelowania własnych strategii.
Lewa część ekranu zawiera listę kart — każda karta reprezentuje standardową strategię opcyjną. Filtr znajdujący się powyżej pozwala zawęzić listę do strategii odpowiadających Twojej prognozie rynkowej: spadkowej (bearish), wzrostowej (bullish) lub neutralnej.
Prawa część ekranu wyświetla wykres opcji – serce narzędzia Strategy Builder. Wykres może przedstawiać funkcję wypłaty (profile ryzyka), profile P&L oraz profile wskaźników greckich.
Podczas nawigowania po liście standardowych strategii, narzędzie tworzy wirtualną instancję wybranej strategii (korzystając z jednego z najbliższych terminów wygaśnięcia i strike’ów bliskich ATM) i renderuje jej profil ryzyka na wykresie.
Możesz modyfikować tę wirtualną strategię, korzystając z kontrolek nad wykresem — zmieniać termin wygaśnięcia, strike, wielkość oraz inne parametry.
Wykres obsługuje funkcje powiększania, tryb pełnoekranowy oraz udostępnianie zrzutów ekranu.
Moje strategie – modelowanie strategii niestandardowych
Strategy Builder nie został stworzony wyłącznie do eksperymentowania ze standardowymi strategiami. Jego prawdziwa siła tkwi w możliwości tworzenia w pełni niestandardowych strategii z dowolną liczbą pozycji składowych.
To start modelling a custom strategy, click the "Create strategy" button on a card. A dialog will appear asking you to enter a name for the new strategy. You can leave the default value.
Once you close the "Create a copy" dialog, a new strategy is created, and the Strategy builder switches to another view – My strategies. In this view, the left part of the screen no longer shows standard strategies; instead, it lists your custom strategies. In the screenshot below, there's only one strategy — the one we’ve just created.
Adding new position
The first thing you should try is adding new positions to your strategy. Click the "+ New position" button under the positions table. A dialog with a special version of the options chain appears. This chain doesn’t include most of the data available in a regular chain. Instead, it has a Size column, which shows existing positions and lets you add or remove them.
To add a new position, hover your mouse over the desired option — a control with B and S buttons will appear.
Click B to add a long position or S to add a short position. Then adjust the size.
Close the chain dialog by clicking outside of it or on the cross in the top-right corner. You'll now see a third line in the positions table.
Chart
The chart is the heart of the TradingView Options. Its main aim is to visualize how strategy parameters (P&L and Greeks) depend on the price of the underlying asset. The X-axis shows the underlying asset price.
The chart uses a dual Y-axis: payoff and P&L price lines are plotted against the primary (left) Y-axis, while other parameters are plotted against the secondary (right) Y-axis.
Adjusting positions
The positions table of a strategy contains several columns:
- Strike: The strike of the position's symbol, if the symbol is an option. Empty, if it's the underlying
- Type: Either call or put for options
- Expiration: Expiration date of the position's symbol, if applicable
- B/S: Indicates whether a position is long (B) or short (S)
- Price: The price at which the position was opened
- Eye icon: Excludes the position from chart calculations
- Bin icon: Removes the position completely
You can change all parameters — strike, expiration, position direction, etc. — to shape your strategy as needed.
For bulk adjustments (modifying parameters for all legs at once), use the "Adjust" menu.
Clicking an item opens the "Adjust" dialog, which has three tabs:
- Set prices: Assign specific prices to all legs. Prices can be based on the best bid, best ask, mid price, or theoretical price
- Scale: Multiply the size of each position by a specific value. Note that this value can be negative. For example, scaling by -1 inverts the strategy
- Shift: Modify the strike of each position by shifting it left or right on a specified number of strikes
Rename, copy, delete
Use the menu behind the ellipsis button to access the "Rename," "Make a copy," and "Delete" dialogs.
Copying strategies
It is a good approach to test variations of your idea (strategy) by creating a copy of it and then modifying, so the original strategy remains untouched.
To make a copy, open the "Create a copy" dialog by clicking the ellipsis button and selecting the corresponding menu item. Then enter a name for the copy and click Save.
The new strategy appears in your list of strategies and is activated automatically.
Also read: