Przegląd konstruktora strategii na opcje
Kreator strategii (Strategy builder) to narzędzie, w którym możesz tworzyć dowolne kombinacje opcji (strategie) w dowolnej formie.
Możesz dodać dowolną liczbę nóg (pozycji) do strategii. Każda noga reprezentuje jedną pozycję – może to być opcja call, opcja put lub instrument bazowy. Opcje put i call mogą mieć różne terminy wygaśnięcia (strategie kalendarzowe).
ZAWARTOŚĆ :
Widok podręcznika
Po pierwszym otwarciu Kreatora strategii zobaczysz domyślny ekran o nazwie Podręcznik (Handbook).
Domyślny instrument bazowy jest już wybrany, a najprostsza strategia opcyjna – długa pozycja call – jest aktywowana. Celem tego widoku jest zapoznanie się ze standardowymi strategiami i wykorzystanie ich jako punktu wyjścia do modelowania własnych strategii.
Lewa część ekranu zawiera listę kart — każda karta reprezentuje standardową strategię opcyjną. Filtr znajdujący się powyżej pozwala zawęzić listę do strategii odpowiadających Twojej prognozie rynkowej: spadkowej (bearish), wzrostowej (bullish) lub neutralnej.
Prawa część ekranu wyświetla wykres opcji – serce narzędzia Strategy Builder. Wykres może przedstawiać funkcję wypłaty (profile ryzyka), profile P&L oraz profile wskaźników greckich.
Podczas nawigowania po liście standardowych strategii, narzędzie tworzy wirtualną instancję wybranej strategii (korzystając z jednego z najbliższych terminów wygaśnięcia i strike’ów bliskich ATM) i renderuje jej profil ryzyka na wykresie.
Możesz modyfikować tę wirtualną strategię, korzystając z kontrolek nad wykresem — zmieniać termin wygaśnięcia, strike, wielkość oraz inne parametry.
Wykres obsługuje funkcje powiększania, tryb pełnoekranowy oraz udostępnianie zrzutów ekranu.
Moje strategie – modelowanie strategii niestandardowych
Strategy Builder nie został stworzony wyłącznie do eksperymentowania ze standardowymi strategiami. Jego prawdziwa siła tkwi w możliwości tworzenia w pełni niestandardowych strategii z dowolną liczbą pozycji składowych.
Aby rozpocząć modelowanie strategii niestandardowej, kliknij przycisk „Utwórz strategię” na karcie. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie nazwy nowej strategii. Możesz pozostawić wartość domyślną.
Po zamknięciu okna dialogowego „Utwórz kopię” nowa strategia zostanie utworzona, a Kreator strategii przełączy się w inny widok – „Moje strategie”. W tym widoku lewa część ekranu nie pokazuje już standardowych strategii, lecz wyświetla listę Twoich strategii niestandardowych. Na zrzucie ekranu poniżej znajduje się tylko jedna strategia — ta, którą właśnie utworzyliśmy.
Dodawanie nowej pozycji
Pierwszą rzeczą, jaką warto zrobić, jest dodanie nowych pozycji do swojej strategii. Kliknij przycisk „+ Nowa pozycja” pod tabelą pozycji. Pojawi się okno dialogowe ze specjalną wersją łańcucha opcji. Ten łańcuch nie zawiera większości danych dostępnych w zwykłym łańcuchu, lecz posiada kolumnę „Wielkość”, która pokazuje istniejące pozycje i umożliwia ich dodawanie lub usuwanie.
Aby dodać nową pozycję, najedź kursorem na wybraną opcję — pojawi się panel z przyciskami B i S.
Kliknij B, aby dodać pozycję długą, lub S, aby dodać pozycję krótką. Następnie dostosuj wielkość pozycji.
Zamknij okno łańcucha, klikając poza jego obszarem lub ikonę krzyżyka w prawym górnym rogu. Zobaczysz teraz trzeci wiersz w tabeli pozycji.
Wykres
Wykres to serce sekcji TradingView Options. Jego głównym celem jest wizualizacja zależności między parametrami strategii (P&L i wskaźnikami greckimi) a ceną instrumentu bazowego. Oś X przedstawia cenę instrumentu bazowego.
Wykres wykorzystuje podwójną oś Y: linie wypłaty (payoff) i P&L są rysowane względem głównej (lewej) osi Y, natomiast pozostałe parametry względem pomocniczej (prawej) osi Y.
Dostosowywanie pozycji
Tabela pozycji w strategii zawiera kilka kolumn:
- Strike: Cena wykonania symbolu pozycji, jeśli symbol jest opcją. Puste, jeśli to instrument bazowy
- Rodzaj: Typ opcji — call lub put
- Data wygaśnięcia: Data wygaśnięcia instrumentu pozycji, jeśli dotyczy
- B/S: Wskazuje, czy pozycja jest długa (B) czy krótka (S)
- Cena: Cena, po której pozycja została otwarta
- Ikona oka: Wyłącza pozycję z obliczeń na wykresie
- Ikona kosza: Całkowicie usuwa pozycję
Możesz zmieniać wszystkie parametry — cenę wykonania, datę wygaśnięcia, kierunek pozycji itd. — aby dostosować swoją strategię według potrzeb.
Aby dokonać zbiorczych zmian (modyfikacji parametrów dla wszystkich nóg jednocześnie), użyj menu „Dostosuj” (Adjust).
Kliknięcie elementu otwiera okno dialogowe „Dostosuj” (Adjust), które ma trzy zakładki:
- Ustaw ceny (Set prices): Przypisuje określone ceny wszystkim nogom. Ceny mogą być oparte na najlepszej ofercie kupna, najlepszej ofercie sprzedaży, cenie pośrodku (mid) lub cenie teoretycznej
- Skaluj (Scale): Pomnóż wielkość każdej pozycji przez określoną wartość. Wartość ta może być ujemna — na przykład skalowanie o -1 odwraca strategię
- Przesuń (Shift): Zmienia cenę wykonania każdej pozycji, przesuwając ją w lewo lub w prawo o określoną liczbę poziomów wykonania (strike’ów)
Zmień nazwę, skopiuj, usuń
Użyj menu pod przyciskiem z trzema kropkami, aby uzyskać dostęp do okien dialogowych „Zmień nazwę” (Rename), „Utwórz kopię” (Make a copy) i „Usuń” (Delete).
Kopiowanie strategii
Dobrym sposobem testowania różnych wariantów swojej koncepcji (strategii) jest utworzenie jej kopii i modyfikowanie jej tak, aby oryginalna strategia pozostała nienaruszona.
Aby utworzyć kopię, otwórz okno dialogowe „Utwórz kopię” (Create a copy), klikając przycisk z trzema kropkami i wybierając odpowiednią opcję z menu. Następnie wprowadź nazwę kopii i kliknij Zapisz (Save).
Nowa strategia pojawi się na liście Twoich strategii i zostanie automatycznie aktywowana.
Zobacz również: