Dlaczego dane trybu zwykłego i Deep Backtesting nie pasują do siebie?

Wybór przedziału czasowego dodaje dodatkowy parametr wejściowy do obliczania strategii. Z tego powodu wyniki obliczeń mogą ulec zmianie.

W trybie zwykłym kalkulacja opiera się na słupkach załadowanych na wykresie (maksymalna liczba słupków intraday zależy od abonamentu w TradingView). W trybie głębokiego testowania historycznego wykorzystywane są słupki mieszczące się w okresie wybranym do obliczeń. Sprawdź ten link aby dowiedzieć się więcej o długości danych historycznych dostępnych na potrzeby głębokiej analizy historycznej.

Kiedy używany jest tryb Deep Backtesting, obliczenia skryptu zazwyczaj rozpoczną się wcześniej niż w przypadku zwykłego backtestingu. Ponieważ niektóre obliczenia, takie jak EMA lub RMA, zależą od miejsca, od którego rozpoczynają obliczenia, ich wartości będą się różnić na słupkach wykresu. Dlatego też transakcje pojawiające się na wykresie, które są obliczane w trybie zwykłego backtestingu, mogą nie zawsze pojawić się w tych samych miejscach co transakcje obliczone w trybie Deep Backtesting. To samo dotyczy przypadków, gdy używany jest niestandardowy zakres dat do Deep Backtesting, nawet jeśli ten zakres obejmuje słupki wykresu. Wynika to z faktu, że w trybie Deep Backtesting obliczenia skryptu rozpoczną się na początku zakresu dat, podczas gdy obliczenia zwykłego backtestingu zawsze rozpoczynają się od pierwszego słupka wykresu.