Czym jest Deep Backtesting?

Deep Backtesting to dodatkowy tryb pracy Testera Strategii, który umożliwia kalkulację strategii na wszystkich danych historycznych dostępnych dla wybranego symbolu, a nie tylko na tych załadowanych na wykres.

Główną różnicą między głębokim testowaniem historycznym a zwykłym testowaniem historycznym Strategii jest możliwość wybrania określonego zakresu dat do obliczania strategii. Jak to działa można znaleźć tutaj.

Należy pamiętać, że wyniki obliczeń w zwykłym teście historycznym Strategy Tester oraz w trybie głębokiej weryfikacji historycznej mogą się różnić. Jest to dalej wyjaśnione tutaj.

Bardziej szczegółowe informacje na temat strategii i sposobu ich działania, a także inne pytania dotyczące działania głębokiego testowania wstecznego, można znaleźć w Centrum Pomocy.