Automatyczne zakotwiczenie VWAP

VWAP Auto Anchored to wskaźnik, który wyświetla obliczenie średniej ceny ważonej wolumenem dla pojedynczego okresu zdefiniowanego przez użytkownika. Ogólny mechanizm obliczania VWAP i podstawy tej koncepcji opisano wtym artykule Centrum pomocy.

VWAP Auto Anchored różni się od innych wskaźników i rysunków VWAP tym, że jest automatycznie wiązany z początkiem ostatniego okresu dostępnego na wykresie i jest wyświetlany tylko od tego punktu.

Należy pamiętać, że wskaźnik VWAP Auto Anchored nie jest napisany w Pine i dlatego nie ma możliwości zbadania jego kodu źródłowego.

Dane wejściowe

Okres zakotwiczenia

Okres zakotwiczenia określa zakotwiczenie obliczenia VWAP, tj. jak często VWAP jest ponownie obliczany i gdzie się zaczyna. Dostępne opcje to:

Auto - Punkt początkowy obliczeń VWAP zależy od przedziału czasowego na wykresie: 

• „Sesja” we wszystkich przedziałach czasowych intraday
• "Month" on the 1D timeframe
• "Quarter" on all timeframes between 2D and 10D
• "Year" on all timeframes between 11D and 60D
• "Decade" on all timeframes above 61D

Najwyższy szczyt — VWAP zaczyna od słupka z najwyższym maksimum spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Najniższy dołek  — VWAP zaczyna od słupka z najniższym dołkiem spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość .

Najwyższy wolumen — VWAP zaczyna od słupka o najwyższym wolumenie spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Sesja  — VWAP rozpoczyna się na początku ostatniej dziennej sesji.

Tydzień  — VWAP rozpoczyna się na początku ostatniego tygodnia.

Miesiąc  — VWAP rozpoczyna się na początku ostatniego miesiąca.

Rok  — VWAP rozpoczyna się na początku ostatniego roku.

Kwartał  — VWAP rozpoczyna się na początku ostatniego kwartału (okres trzech miesięcy: styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik-grudzień).

Dekada  — VWAP rozpoczyna się na początku ostatniej dekady.

Wiek  — VWAP zaczyna się na początku ubiegłego stulecia.

Zarobki  — VWAP zaczyna od paska z ostatnim raportem o zarobkach dla bieżącego symbolu.

Dywidendy  — VWAP zaczyna od słupka z ostatnim raportem dywidend dla bieżącego symbolu.

Podziały - VWAP zaczyna się od słupka z ostatnim podziałem dla bieżącego symbolu.

Źródło

Źródło obliczeń VWAP. Tradycyjnie jako źródło używana jest średnia wartość słupka. Domyślnie źródłem jest hlc3, ale hl2 to kolejna popularna opcja.

Ta opcja nie wpływa na obliczanie okresu zakotwiczenia, tzn. najwyższe zakotwiczenie zawsze porównuje ‘wysoki’ danych, bez względu na to, co zostanie wybrane jako źródło.

Długość

Okno kroczące określające liczbę słupków analizowanych przez wskaźnik podczas wyszukiwania kotwicy. Dotyczy tylko okresów zakotwiczenia o najwyższym, najniższym i najwyższym wolumenie. Np. z najwyższym okresem zakotwiczenia i długością 100, wskaźnik będzie szukać ostatnich 100 słupków dla słupka o najwyższej „najwyższej” wartości, aby rozpocząć obliczenia VWAP.

Tryb obliczania pasm

Określa jednostki używane do obliczania odległości pasm. W przypadku wybrania opcji „Procent” mnożnik 1 oznacza 1%.

Mnożnik pasm

Wartość, przez którą pasma odchylenia standardowego zostaną pomnożone przed wykreśleniem ich na wykresie.

Przesunięcie

Zmiana tej liczby spowoduje przesunięcie VWAP do przodu lub do tyłu w stosunku do obecnego rynku. Wartość domyślna to zero.

Styl

VWAP

Może przełączać widoczność VWAP, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość VWAP. Może również wybrać kolor linii VWAP, grubość linii i styl linii.

Górne pasmo #1-3, dolne pasmo #1-3

Może przełączać widoczność pasm odchylenia standardowego VWAP oraz ustawiać ich kolory i typy linii.

Tło

Może zmienić, czy wypełnić przestrzeń między pasmami odchylenia standardowego i dostroić kolor.

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które należy pozostawić na wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.