Strategia Greedy

Definicja

Strategia Greedy otwiera zlecenie początkowe, jeśli istnieje luka między obecnym otwarciem a maksimum lub minimum poprzedniego słupka. Jeśli otwarcie jest większe niż poprzednie maksimum, strategia zajmuje pozycję długą, jeśli otwarcie jest poniżej dołka poprzedniego słupka, otwiera krótką pozycję. Po otwarciu pozycji będzie kontynuować wypełnianie zleceń w tym samym kierunku, o ile kolor świecy jest zgodny z otwartą pozycją. Jeśli aktualna pozycja jest długa, nowe długie zlecenia zostaną utworzone dla każdej kolejnej zielonej świecy i odwrotnie. Będzie to trwało do momentu, gdy świeca zmieni kolor lub zostanie osiągnięty limit zrealizowanych zleceń na dany dzień. 

Limit można zmienić w ustawieniach, edytując wartość Maks. zrealizowanych zleceń w ciągu dnia. Ustawienia TP i SL umożliwiają ustawienie Stop Loss i Take Profit. Wartość reprezentuje liczbę minticków powyżej/poniżej ceny pozycji, w której będą znajdować się TP i SL.

Obliczenia

Pine Script

//@version=5
strategy("Greedy Strategy", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true)
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1], when = upGap)
strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close,  when =  dn)
strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1], when = dnGap)
strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close,  when =  up)
strategy.cancel("GapUp", not upGap)
strategy.cancel("GapDn", not dnGap)
strategy.cancel("Up", not up)
strategy.cancel("Dn", not dn)
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false),
strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL",  strategy.oca.reduce, "TPSL", when=  not revCond and XQty > 0)
strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL",  strategy.oca.reduce, "TPSL", when= not revCond and XQty > 0)
strategy.cancel("TP", XQty == 0 or revCond)
strategy.cancel("SL", XQty == 0 or revCond)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Podsumowanie

Strategia Greedy została stworzona, aby wykorzystać luki w obu kierunkach. Następnie przyspiesza do tych luk, grając na momentum w górę lub w dół. Strategia otwiera początkowe zlecenie, jeśli istnieje luka między obecnym otwarciem a maksimum lub minimum poprzedniego słupka. Jeśli otwarcie jest większe niż poprzednie maksimum, strategia zajmuje długą pozycję, a jeśli otwarcie jest poniżej dołka poprzedniego słupka, otwiera krótką pozycję. Po otwarciu pozycji będzie kontynuować otwieranie zleceń w tym samym kierunku, o ile kolor świecy jest zgodny z otwartą pozycją.