Średnia Ruchoma Ważona Wolumenem (VWMA)
Definicja
Wskaźnik średniej ruchomej ważonej wolumenem (VWMA) doskonale nadaje się do analizy wolumenu. Jeśli używasz prostej średniej ruchomej (SMA) lub średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP), jesteś już na dobrej drodze do zrozumienia złożoności VWMA. VWMA jest również przydatna do śledzenia wolumenu cen, identyfikowania trendów i analizowania wolumenu ważonego w dowolnym okresie.
Obliczenia
Do obliczenia VWMA można użyć następującego wzoru:
Definicje:
VWMA = Średnia Ruchoma Ważona Wolumenem (Volume-Weighted Moving Average)
C = Cena zamknięcia
V = Wolumen
Prosta średnia ruchoma (SMA) to średnia oparta na ostatnich n cenach zamknięcia. Daje taką samą wagę każdej cenie zamknięcia w równaniu. VWMA jest dość podobny, z wyjątkiem tego, że nadaje każdej cenie zamknięcia inną wagę i zależy od wolumenu w tym okresie. Należy zauważyć, że jeśli wolumen 3-dniowej VWMA (V3) jest wyższy, to jej cena zamknięcia (C3) będzie miała większy wpływ na obliczoną wartość końcową.
Wnioski
Średnia ruchoma (MA) ma wiele zastosowań i jest dość wszechstronna. Jego nachylenie może służyć do filtrowania trendów, może określać impet w porównaniu z ceną, a także może identyfikować poziomy wsparcia lub oporu. Mając to na uwadze, powinniśmy jednak wiedzieć, że VWMA nie przypomina większości średnich kroczących (tj. SMA, EMA) i nie powinna być stosowana jako taka.
VWMA ma wyjątkową integrację z danymi objętościowymi i dlatego należy je rozpatrywać oddzielnie od innych MA, które nie podzielają tych kryteriów. Używając na przykład VWMA z SMA, inwestorzy mogą zmaksymalizować wykorzystanie narzędzi analitycznych i wyróżnić sygnały wolumenu, zidentyfikować wpływ dodawania danych wolumenu i uwzględnić wagę wolumenu, aby ułatwić transakcje.
Na co zwracać uwagę
Zazwyczaj wskaźnik VWMA pokazuje wzrost wolumenu wraz z trendem rynkowym i spadek w stosunku do niego. Podczas korzystania z VWMA i SMA w razem, jeśli VWMA jest powyżej SMA, ogólnie oznacza to, że wolumen jest wyższy (był) w dniach, w których rynek zamykał się wyżej. Jest to również znane jako up days. I odwrotnie, jeśli VWMA jest poniżej SMA, może to oznaczać, że był większy wolumen w dniach, w których rynek zamknął się niżej (dni spadków).
Podsumowanie
Wskaźnik średniej ruchomej ważonej wolumenem jest przydatny do śledzenia wolumenu ceny, określania wolumenu ważonego w odniesieniu do trendów rynkowych oraz wyróżniania sygnałów i danych dotyczących wolumenu. VWMA najlepiej sprawdza się w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej i formacjami cenowymi, a zwłaszcza w połączeniu ze wskaźnikiem SMA.