Przepływ Pieniądza (MIF)

Definicja

Wskaźnik  Money Flow Index (MFI) to narzędzie stosowane w analizie technicznej do pomiaru presji kupna i sprzedaży. Odbywa się to poprzez analizę zarówno ceny, jak i wolumenu. Obliczenia MFI generują wartość, która jest następnie wykreślana jako linia poruszająca się w zakresie 0-100, co czyni ją oscylatorem. Wzrost MIF oznacza wzrost presji zakupowej. Kiedy spada, oznacza to wzrost presji sprzedaży. Indeks przepływów pieniężnych może generować kilka sygnałów, w szczególności: warunki wykupienia i wyprzedania, dywergencji i wahania niepowodzeń.

Historia

Wskaźnik Money Flow Index (MFI) został stworzony przez Gene'a Quonga i Avruma Soudacka.

Obliczenia

Obliczenie wskaźnika przepływu pieniędzy składa się z czterech oddzielnych kroków. Poniższy przykład dotyczy 14-okresowego MIF:

1.Oblicz typową cenę

(High + Low + Close) / 3 = Typowa cena

2. Oblicz Surowy przepływ pieniędzy

Typowa cena x Wolumen = Surowy przepływ pieniędzy

3. Oblicz Stosunek przepływu pieniędzy

(14-Okresowy dodatni przepływ pieniędzy) / (14-Okresowy ujemny przepływ pieniędzy)

Dodatni przepływ pieniężny jest obliczany przez zsumowanie przepływu pieniężnego ze wszystkich dni w okresie, w którym cena typowa jest wyższa niż cena typowa z poprzedniego okresu.

Ujemny przepływ pieniężny jest obliczany przez zsumowanie przepływu pieniężnego ze wszystkich dni w okresie, w którym cena typowa jest niższa niż cena typowa z poprzedniego okresu.
4. Oblicz wskaźnik przepływu pieniędzy.

100 - 100/(1 + Stosunek przepływu pieniędzy) = MIF)

Podstawy

Indeks przepływów pieniężnych (MFI) jest właściwie bardzo podobny do wskaźnika względnej siły (RSI). RSI jest wiodącym wskaźnikiem używanym do pomiaru pędu. MFI to zasadniczo RSI z dodatkowym aspektem wolumenu. Ze względu na bliskie podobieństwo do RSI, wskaźnik MFI może być używany w bardzo podobny sposób.

Na co zwracać uwagę

Wyprzedanie/Wykupienie

Kiedy impet i cena wzrosną wystarczająco szybko, na wystarczająco wysokim poziomie, ostatecznie papier wartościowy zostanie uznany za wykupiony. Prawdą jest również sytuacja odwrotna. Kiedy cena i pęd spadają wystarczająco, można je uznać za wyprzedane. Tradycyjny obszar wykupienia zaczyna się powyżej 80, a obszar wyprzedania zaczyna się poniżej 20. Wartości te są jednak subiektywne, a analityk techniczny może ustawić dowolne progi.

Dywergencja

Rozbieżność MFI występuje, gdy istnieje różnica między tym, co wskazuje akcja cenowa, a tym, co wskazuje MFI. Różnice te można interpretować jako zbliżające się odwrócenie. W szczególności istnieją dwa rodzaje dywergencji, niedźwiedzie i bycze.
Bycza dywergencja MIF – Kiedy cena osiąga nowe minimum, ale MFI osiąga wyższe minimum.

Niedźwiedzia dywergencja MFI – Kiedy cena osiąga nowe maksimum, ale MFI osiąga niższe maksimum.

Failure Swings

Failure swings są kolejnym zjawiskiem, które może doprowadzić do odwrócenia ceny. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać w tym przypadku jest to, że są one całkowicie niezależne od ceny i polegają wyłącznie na MFI. Failure Swings składają się z czterech kroków i są uważane za bycze (okazja do zakupu) lub niedźwiedzie (okazja do sprzedaży).

Bycze MFI Failure Swing

1. MFI spada poniżej 20 (uważane za wyprzedanie).
2. MFI odbija się powyżej 20.
3. MFI wycofuje się, ale pozostaje powyżej 20 (pozostaje powyżej wyprzedania)
4. MIF przekracza swoje poprzednie maksimum.

Niedźwiedzie MFI Failure Swing

1. MIF wzrasta powyżej 80 (uważane za wykupienie)
2. MIF spada poniżej 80
3. MIF nieznacznie rośnie, ale pozostaje poniżej 80 (pozostaje poniżej wykupienia)
4. MIF spada poniżej poprzedniego minimum.

Podsumowanie

Cena instrumentu finansowego i jej korelacja z momentum jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla każdego analityka technicznego. Z tego powodu MFI może być bardzo cennym narzędziem analizy technicznej. Oczywiście MFI nie powinien być używany samodzielnie jako jedyne źródło sygnałów lub konfiguracji dla traderów. MFI można łączyć z dodatkowymi wskaźnikami lub analizą formacji wykresów, aby zwiększyć jego efektywność.

Dane wejściowe

Długość

Okres czasu, który ma być używany do obliczania MIF. 14 jest wartością domyślną.

Styl

MFI

Może przełączać widoczność MIF, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą bieżącą wartość MIF. Może również wybrać kolor linii MFI, grubość linii i styl wizualny.

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które należy pozostawić na wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.