Stochastic RSI (STOCH RSI)

Definicja

WskaźnikStochastic RSI jest zasadniczo wskaźnikiem indykatora. Jest używany w analizie technicznej w celu zapewnienia stochastycznego obliczenia wskaźnika RSI. Oznacza to, że jest to miara RSI względem własnego zakresu high/low w zdefiniowanym przez użytkownika okresie czasu. Stochastyczny RSI to oscylator, który oblicza wartość między 0 a 1, która jest następnie wykreślana jako linia. Wskaźnik ten jest używany głównie do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania.

Historia

Wskaźnik Stochastic RSI (Stoch RSI) został opracowany przez Tusharda Chande i Stanleya Krolla. Przedstawili swój wskaźnik w swojej książce z 1994 roku The New Technical Trader.

Obliczenia

W tym przykładzie używany jest bardzo powszechny 14-okresowy wskaźnik Stoch RSI . 

Stoch RSI = (RSI - Najniższy dołek RSI) / (Najwyższy szczyt RSI - Najniższy dołek RSI)

Oto kilka przybliżonych poziomów odniesienia: 

14-dniowy Stoch RSI = 1 gdy RSI jest na najwyższym poziomie z 14 dni.
14-dniowy Stoch RSI = .8 kiedy RSI jest blisko szczytu swojego 14-dniowego zakresu high/low.
14-dniowy Stoch RSI = .5 kiedy RSI jest w środku swojego 14-dniowego zakresu high/low.
14-dniowy Stoch RSI = .2 gdy RSI jest blisko dołka z 14-dniowego zakresu high/low.
14-dniowy Stoch RSI = 0 kiedy RSI jest na najniższym poziomie od 14 dni.

Podstawy

Należy pamiętać, że Stoch RSI jest wskaźnikiem dla wskaźnika oddalającego go o dwa kroki od ceny. RSI jest o krok od ceny, a zatem stochastyczne obliczenie RSI jest oddalone o dwa kroki. Jest to ważne, ponieważ podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika, który jest oddalony o wiele kroków od ceny, Stoch RSI może mieć krótkie rozłączenia od rzeczywistego ruchu cen. Biorąc to pod uwagę, jako wskaźnik związany z zakresem, podstawową funkcją Stoch RSI jest identyfikacja crossoverów, a także warunków wykupienia i wyprzedania.

Na co zwracać uwagę

Wykupienie/Wyprzedanie

Warunki wykupienia i wyprzedania są inne niż RSI. Podczas gdy warunki wykupienia i wyprzedania RSI są tradycyjnie ustalane na 70 dla wykupienia i 30 dla wyprzedania, RSI Stocha wynosi zazwyczaj odpowiednio 0,80 i 0,20. Podczas korzystania ze Stoch RSI, wykupienie i wyprzedanie działają najlepiej, gdy handluje się wraz z trendem bazowym.
Podczas trendu wzrostowego szukaj warunków wyprzedaży dla punktów wejścia.

Podczas trendu spadkowego szukaj warunków wykupienia dla punktów wejścia.

Podsumowanie

Wykorzystując Stoch RSI w analizie technicznej, trader powinien zachować ostrożność. Dodając obliczenie stochastyczne do RSI, prędkość znacznie wzrasta. Może to generować o wiele więcej sygnałów, a zatem więcej złych sygnałów, jak i również tych dobrych. Stoch RSI musi być połączony z dodatkowymi narzędziami lub wskaźnikami, aby był jak najbardziej efektywny. Korzystanie z linii trendu lub podstawowej analizy wzorców wykresów może pomóc w identyfikacji głównych, podstawowych trendów i zwiększeniu dokładności wskaźnika Stoch RSI. Używanie Stoch RSI do zawierania transakcji sprzecznych z podstawowym trendem jest niebezpieczną propozycją.

Wejścia

K

Okres czasu, który ma być używany do obliczania %K. 3 jest wartością domyślną.

D

%D = Procent odchylenia między ceną a średnią z poprzednich cen (Momentum). Okres czasu, który ma być używany do obliczania %D. 3 jest wartością domyślną.

Długość RSI

Okres, który ma być używany do obliczania RSI

Długość stochastyczna

Przedział czasu, który ma być używany do obliczania Stochastycznego

Źródło RSI

Określa, jakie dane z każdego słupka zostaną użyte w obliczeniach. Zamknij jest ustawieniem domyślnym.

Styl

K

Może przełączać widoczność %K, jak również widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość %K. Można również wybrać kolor linii %K, grubość linii i styl wizualny (linia jest domyślna).

D

Może przełączać widoczność %D, jak również widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość %D. Można również wybrać kolor linii %D, grubość linii i styl wizualny (Linia jest domyślna).

Pasmo górne

Może przełączać widoczność linii wskazującej poziomy wykupienia. Może również wybrać wartość linii, grubość linii, wartość i typ wizualny (kreski są wartością domyślną).

Dolne pasmo

Może przełączać widoczność linii wskazującej poziomy wyprzedania. Można również wybrać wartość linii, grubość linii, wartość i typ wizualny (kreski są wartością domyślną).

Tło

Przełącza widoczność koloru tła w pasmach. Może również zmienić sam kolor oraz pokrycie.

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które należy pozostawić na wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.