Stochastic (STOCH)
Definicja
Oscylator stochastyczny (STOCH) to oscylator pędu związany z zakresem. Wskaźnik Stochastic ma na celu wyświetlanie położenia zamknięcia w porównaniu z wysokim/niskim zakresem w zdefiniowanej przez użytkownika liczbie okresów. Zazwyczaj oscylator stochastyczny jest używany do trzech rzeczy; Identyfikacja poziomów wykupienia i wyprzedania, wykrywanie rozbieżności, a także identyfikacja formacji lub sygnałów byka i niedźwiedzia.
Historia
Oscylator stochastyczny (STOCH) został opracowany przez George'a Lane'a w latach pięćdziesiątych XX wieku. Lane uważał, że jego wskaźnik jest dobrym sposobem pomiaru pędu, co jest ważne, ponieważ zmiany pędu poprzedzają zmianę ceny. W wywiadzie z 2007 roku zacytowano go, jak powiedział: „Stochastics mierzy pęd ceny. Jeśli wyobrazisz sobie rakietę wznoszącą się w powietrze - zanim będzie mogła się odwrócić, musi zwolnić. Pęd zawsze zmienia kierunek przed ceną”.
Obliczenia
Stochastic można podzielić na dwie linie; %K i %D.%K to procent ceny zamknięcia (K) w przedziale cenowym liczby słupków użytych w okresie wstecznym.%K = SMA(100 * (Bieżące zamknięcie — najniższy dołek) / (najwyższy szczyt — najniższy dołek), smoothK)%D to wygładzona średnia z %K, aby zminimalizować liczbę uderzeń piły przy jednoczesnym pozostaniu w szerszym trendzie.'''%D = SMA(%K, okresD)Najniższy dołek = Najniższa cena spośród liczby ostatnich słupków w okresie wstecznym (dane wejściowe periodK)Najwyższy szczyt = najwyższa cena spośród liczby ostatnich słupków w okresie wstecz (dane wejściowe periodK)Podstawy
Stochastics Oscillator jest oscylatorem ograniczonym zakresem, składającym się z dwóch linii, które poruszają się między 0 a 100. Pierwsza linia (znana jako %K) wyświetla bieżące zamknięcie w odniesieniu do zdefiniowanego przez użytkownika zakresu wysokiego/dolnego okresu. Druga linia (znana jako %D) to prosta średnia krocząca linii %K. Teraz, podobnie jak w przypadku większości wskaźników, wszystkie okresy używane w Stochastic mogą być definiowane przez użytkownika. Biorąc to pod uwagę, najczęstszymi wyborami są 14-okresowe %K i 3-okresowe SMA dla %D.
Stochastic używa cen zamknięcia do określenia momentum. Kiedy ceny zamykają się w górnej połowie górnego/niskiego zakresu okresu wstecznego, oscylator Stochasitc (%K) rośnie również wskazując na wzrost impetu lub presję kupna/sprzedaży. Kiedy ceny zamykają się w dolnej połowie najwyższego/niskiego zakresu okresu, %K spada, wskazując na słabnący impet lub presję kupna/sprzedaży.
Na co zwracać uwagę
Wykupienie/Wyprzedanie
Podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika ograniczonego zakresem, warunki wykupienia/wyprzedania są głównym sygnałem generowanym przez oscylator stochastyczny. Domyślne progi to 20 dla wyprzedania i 80 dla wykupienia. Są to typowe poziomy, ale mogą nie być odpowiednie dla wszystkich sytuacji w zależności od instrumentu finansowego będącego przedmiotem obrotu. Znalezienie właściwych poziomów wiąże się z pewnymi eksperymentami oraz analizą historyczną. Pamiętaj, że zwykle najlepiej jest handlować zgodnie z trendem, gdy używasz Stochastic do identyfikacji poziomów wykupienia/wyprzedania. Powodem jest to, że wykupienie nie zawsze oznacza niedźwiedzi ruch, tak jak wyprzedanie nie zawsze oznacza byczy ruch. Wielokrotnie warunki wykupienia (wyprzedania) mogą być oznaką umacniającego się trendu, a niekoniecznie zbliżającego się odwrócenia.
Warunki wykupienia występują, gdy Oscylator Stochastyczny przekracza górny próg.
Warunki wyprzedaży mają miejsce, gdy Oscylator Stochastyczny przekracza dolny próg.
Dywergencje
Dywergencja występuje, gdy zmiany cen nie są potwierdzane przez oscylator stochastyczny.
Bycza dywergencja występuje, gdy cena odnotowuje niższe dołki, ale Stochastic odnotowuje wyższe dołki.
Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy cena rejestruje wyższy szczyt, ale Stochastic rejestruje niższy szczyt.
Ustawienia Bycze/Niedźwiedzie
Konfiguracje bycze/niedźwiedzie są bardzo podobne do dywergencji, jednak są odwrotnością.
Bycza konfiguracja ma miejsce, gdy cena rejestruje niższe maksimum, ale Stochastic rejestruje wyższe maksimum. Konfiguracja powoduje następnie spadek ceny, który można postrzegać jako byczy punkt wejścia przed wzrostem cen.
Niedźwiedzia konfiguracja ma miejsce, gdy cena rejestruje wyższe minimum, ale Stochastic rejestruje niższe minimum. Konfiguracja powoduje następnie odbicie ceny, które można postrzegać jako niedźwiedzi punkt wejścia przed spadkiem ceny.
Podsumowanie
Wskaźnik Stochastic Oscillator jest klasycznym narzędziem do identyfikacji zmian pędu. Jest to wszechstronny wskaźnik, który może być używany w wielu różnych ramach czasowych (dni, tygodnie, miesiące, w ciągu dnia), co zwiększa jego popularność. Jeśli chodzi o generowanie sygnałów, oscylator stochastyczny może rzeczywiście generować sygnały wysokiej jakości. Pamiętaj jednak, że gdy używasz go jako generatora sygnału (szczególnie w przypadku rozbieżności i konfiguracji byk/niedźwiedź), najlepiej jest, gdy jest używany zgodnie z trendem. Analityk techniczny powinien być świadomy ogólnego trendu na rynku. Nie byłoby nierozsądnie używać Stochastic wraz z innymi środkami analizy technicznej, takimi jak linie trendu, aby potwierdzić kierunek rynku.
Dane wejściowe
K
Okres czasu, który ma być używany do obliczania %K. 14 jest wartością domyślną. To okresK; w akapicie Obliczenia.
D
Okres czasu, który ma być używany do obliczania %D. 3 jest wartością domyślną. To okresD w akapicie Obliczenia.
Smooth
Okres czasu, który ma być użyty do dodatkowego wygładzenia %K. 3 jest wartością domyślną. Wartość 1 wyłącza dodatkowe wygładzanie. WygładzonyK w akapicie Obliczenia.
Styl
K
Może przełączać widoczność %K, jak również widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość %K. Można również wybrać kolor linii %K, grubość linii i styl wizualny (linia jest domyślna).
D
Może przełączać widoczność %D, jak również widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość %D. Można również wybrać kolor linii %D, grubość linii i styl wizualny (linia jest domyślna).
Górny pasek
Może przełączać widoczność linii wskazującej poziomy wykupienia. Można również wybrać wartość linii, grubość linii, wartość i typ wizualny (domyślnie są to kreski).
Dolny pasek
Może przełączać widoczność linii wskazującej poziomy wyprzedania. Można również wybrać wartość linii, grubość linii, wartość i typ wizualny (domyślnie są to kreski).
Tło
Przełącza widoczność koloru tła w pasmach. Może również zmienić sam kolor, a także krycie.
Precyzja
Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które mają pozostać w wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.