Rozpocznij

Wykresy spreadów

Wykresy spreadów to porównania instrumentów finansowych oraz dodatkowych zmiennych. Trading spreadowy zyskuje na popularności ze względu na nową perspektywę postrzegania wartości instrumentów finansowych, która może pomóc w ograniczeniu określonego poziomu ryzyka.

Istnieje kilka różnych sposobów wykorzystania wykresów spreadów. Do najpopularniejszych należą inwersje cenowe, konwersje walutowe, porównania instrumentów finansowych oraz trading par.


SPIS TREŚCI:

Operatory i konfiguracja

Aby utworzyć własny, niestandardowy wykres spreadu:

  1. Wpisz pierwszą zmienną (symbol, liczbę itp.) w oknie "Wyszukiwanie symboli"
  2. Wpisz jeden z czterech operatorów: odejmowanie ( – ), dodawanie ( + ), mnożenie ( * ) lub dzielenie ( / ), a następnie spację
  3. Wpisz drugą zmienną w oknie "Wyszukiwanie symboli"

Na przykład: wpisanie AAPL / XAUUSD utworzy porównanie akcji Apple z złotem poprzez podzielenie cen akcji Apple przez ceny złota.

Spready dla wykresów intraday są obliczane poprzez pobranie ceny otwarcia, maksimum, minimum oraz zamknięcia każdej jednominutowej świecy, a następnie przeliczenie ich do wybranego interwału. To podejście jest jedyną metodą, która zapewnia poprawne wykresy spreadów. Wszystkie niezbędne obliczenia wykonujemy na naszych serwerach i wyświetlamy gotowy wykres spreadu.

! Uwaga: A jeden spread może zawierać maksymalnie 10 unikalnych symboli.

Przerysowywanie wykresów spreadów 

Wykresy spreadów mogą być przerysowywane. Wynika to z faktu, że słupki w czasie rzeczywistym są tworzone na podstawie danych tickowych, natomiast słupki historyczne są oparte na danych minutowych. Dane tickowe (czyli dokładne zmiany ceny wewnątrz jednego słupka) nie są zawarte w słupkach historycznych. Sekwencja ruchów cenowych wewnątrz słupka odgrywa kluczową rolę w budowaniu słupków spreadu w czasie rzeczywistym. Dlatego dane w czasie rzeczywistym i dane historyczne mogą się różnić. 

Po odświeżeniu wykresu słupki mogą się nieznacznie zmienić, co wpłynie także na alerty ustawione na wykresach spreadów. 

Popularne typy spreadów 

Odwracanie wykresów 

Odwrócenie wykresu to dobry sposób na wizualne porównanie korelacji między dwoma instrumentami. W przypadku instrumentów o niskiej korelacji, odwrócenie jednego z nich pozwala lepiej zobaczyć ich ruchy w tym samym kierunku. 

Przykład: odwrócenie EURUSD:  1/EURUSD.

Przeliczenia walutowe 

Mnożenie lub dzielenie instrumentu przez parę walutową pozwala na wyświetlenie ceny tego instrumentu w innej walucie. 

Przykład: akcje Best Buy wyrażone w euro: BBY/EURUSD.

Porównania instrumentów 

Popularnym sposobem wykorzystania spreadów jest dzielenie jednego instrumentu przez drugi. Daje to wartość spreadu, którą można śledzić jak oddzielny instrument. 

Przykład: akcje Apple w porównaniu do złota: AAPL/XAUUSD.

Arbitraż giełdowy 

Spready można także wykorzystać do śledzenia różnic cen instrumentów na różnych giełdach. Wystarczy odjąć symbol z jednej giełdy od drugiego z innej. 

Przykład : TSX:META–NASDAQ:META.

Arbitraż kryptowalutowy 

Wraz z rosnącą popularnością kryptowalut, arbitraż kryptowalutowy stał się atrakcyjną strategią handlową. 

Przykład : BTCUSD-BTCEUR*EURUSD.

Handel parami 

Handel parami polega na jednoczesnym zawarciu transakcji na dwóch różnych instrumentach w celu realizacji jednej strategii handlowej. To popularna metoda ograniczania ryzyka. 

Celem jest znalezienie dwóch silnie skorelowanych symboli (lub negatywnie skorelowanych) i otwarcie pozycji na obu. Jeśli para jest silnie skorelowana, powinna poruszać się w tym samym kierunku. 

Zazwyczaj okazja pojawia się, gdy stosunek cen pary odbiega od średniej — często o określoną liczbę odchyleń standardowych. Wówczas można zająć pozycję długą na słabszym instrumencie i krótką na silniejszym. 

Gdy para powróci do średniego poziomu odchylenia, obie pozycje można zamknąć. 

Wielu analityków technicznych wykorzystuje wskaźnik Bollinger Bands do identyfikacji okazji do handlu parami. W poniższym przykładzie Bollinger Bands ustawiono na 2,2 odchylenia standardowego od średniej. 

Oto kilka kluczowych kwestii dotyczących handlu parami: 

  1. Strategia neutralna rynkowo: dzięki przeciwnym pozycjom kierunek ogólnego rynku nie powinien wpływać na wynik. Zysk pochodzi z relatywnego ruchu instrumentów, a nie z trendu rynkowego. 
  2. Zmiany korelacji: korelacja mieści się w przedziale od –1 do 1, gdzie 1 oznacza idealną dodatnią korelację. Handel parami może działać także przy ujemnej korelacji — wtedy pozycje otwierane są w tym samym kierunku, jeśli instrumenty zbliżają się do siebie bardziej niż zwykle, z założeniem ich późniejszego rozdzielenia
  3. Wielkość pozycji: nie należy otwierać tej samej liczby jednostek dla obu instrumentów. Zamiast tego należy dopasować wartość w dolarach obu pozycji. Użycie tej samej liczby akcji dla instrumentów o różnych cenach sprawi, że droższy instrument zdominuje transakcję

Na poniższym przykładzie użycie tej samej liczby akcji skutkuje dużą nierównowagą wartości pozycji: 


Liczba akcji powinna zostać dostosowana tak, aby wyrównać wartość w dolarach po każdej stronie. Choć nie musi być idealnie równa, zbliżenie się do tej wartości jest kluczowe

Korelacja między instrumentami: to podstawa handlu parami. Korelacja zmienia się w czasie — nawet w trakcie jednej transakcji — dlatego zaleca się jej bieżące monitorowanie. 

Przeczytaj również:

Zaawansowane wykresy intraday
Zrozumienie wykresów słupkowych