Wykresy spreadów
Definicja
Najprostszą definicją wykresu spreadu jest wykres, który umożliwia porównanie instrumentu finansowego (np. akcji) z inną dodatkową zmienną (na przykład instrumentem finansowym lub wartością liczbową). Trading z wykorzystaniem spreadów zyskuje na popularności, ponieważ spready otwierają nową perspektywę w wycenie instrumentów finansowych i mogą być przydatne w celu ograniczenia niektórych ryzyk. Istnieje kilka różnych sposobów korzystania z wykresów spreadów. Do najbardziej popularnych sposobów należy odwrócenie cen, konwersja walut, porównanie instrumentów finansowych i handel parami.
Konfiguracja
Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć własny wykres spreadu na TradingView:
- Wprowadź pierwszą zmienną (symbol, numer itp.) w oknie wprowadzania symboli w lewym górnym rogu i wciśnij spację.
- Wprowadź jeden z czterech operatorów: (-) dla odejmowania, (+) dla dodawania, (*) dla mnożenia lub (/) dla dzielenia i wciśnij spację.
- Wprowadź drugą zmienną (symbol, numer itp.) w oknie wprowadzania symboli w lewym górnym rogu i wciśnij klawisz enter.
Na przykład: Wpisanie AAPL / XAUUSD spowoduje utworzenie wykresu porównującego Apple i Gold poprzez podzielenie ceny Apple przez cenę złota.
Spready dla wykresów intraday są obliczane poprzez pobranie wartości Open, High, Low i Close z każdego 1-minutowego słupka, a następnie ich rekompilację do wybranego interwału. Takie podejście jest jedynym sposobem, który daje prawidłowe wartości na wykresach spreadów. Wykonujemy wszystkie niezbędne obliczenia na naszych serwerach i wyświetlamy gotowy wykres w Twojej przeglądarce.
Uwaga: pojedynczy spread może zawierać nie więcej niż 10 unikalnych symboli.
Repainting wykresów spreadów
Należy pamiętać, że wykresy spreadów mogą podlegać zjawisku repaintingu. Jest to spowodowane tym, że słupki w czasie rzeczywistym tworzone są na podstawie danych tickowych, podczas gdy słupki historyczne powstają na podstawie danych minutowych. Dane tickowe dotyczące ruchu cen w obrębie słupka nie są uwzględniane w słupkach historycznych. Sekwencja ruchów cen wewnątrz słupka odgrywa kluczową rolę w budowaniu słupków w czasie rzeczywistym, dlatego dane w czasie rzeczywistym mogą się różnić na wykresie. Za każdym razem, gdy odświeżasz wykres, dane mogą być obliczane na różnych serwerach, a każdy serwer może używać danych historycznych, danych w czasie rzeczywistym lub ich kombinacji. W rezultacie, słupki obliczone na różnych serwerach mogą się różnić i po odświeżeniu strony z wykresem możesz zobaczyć nieco inne słupki. To samo dotyczy również alertów ustawionych na wykresach spreadów, ponieważ serwer alertów przetwarza dane otrzymane tylko w czasie rzeczywistym, a zatem słupki zbudowane na serwerze alertów i serwerze wykresów mogą się czasami różnić.
Popularne typy wykresów spreadów
Odwrócenie wykresu
Odwrócenie wykresu jest dobrym sposobem na wizualne przedstawienie korelacji pomiędzy dwoma instrumentami. Na przykład przy dwóch instrumentach z bardzo niską korelacją, odwrócenie jednego z instrumentów tą metodą sprawi, że na wykresie będą się poruszać w tym samym kierunku.
Na przykład odwrócenie wykresu EURUSD: 1/EURUSD
Przewalutowanie
Pomnożenie lub podzielenie instrumentu przez parę walutową pozwoli Ci zobaczyć cenę instrumentu w innej walucie.
W tym przykładzie akcje Best Buy przedstawione w euro: BBY/EURUSD
Porównanie instrumentów
Jednym z najczęstszych zastosowań wykresów spreadów jest dzielenie jednego instrumentu przez drugi. Dzięki temu otrzymasz wartość, którą można przedstawić na wykresie jako osobny instrument.
Na przykład porównanie Apple i Gold: AAPL/XAUUSD
Arbitraż giełdowy
Spready można wykorzystać, aby zobaczyć różnicę w cenie instrumentu notowanego na dwóch różnych giełdach. W tym celu należy odjąć symbol jednej giełdy od symbolu drugiej giełdy.
Na przykład: BATS:FB-NASDAQ:FB
Arbitraż na Bitcoinie
Wraz ze wzrostem popularności Bitcoina, arbitraż w różnych walutach stał się popularną okazją do handlu.
Na przykład: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD
Handel parami
Handel parami polega na handlu dwoma oddzielnymi instrumentami jednocześnie w celu wykonania pojedynczej transakcji. Handel parami jest popularnym sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z tradingiem. Chodzi o to, żeby znaleźć dwa silnie skorelowane symbole (lub przeciwnie — dwa bardzo słabo skorelowane symbole) i zajęciu pozycji na obu symbolach jednocześnie. Jeśli symbole są silnie skorelowane, powinny poruszać się w tym samym kierunku. Zazwyczaj okazja pojawia się wtedy, gdy stosunek symboli oddala się od średniego odchylenia standardowego. Można wówczas otworzyć pozycję długą na instrumencie, który jest w danej chwili słabszy i pozycję krótką na instrumencie, który w danej chwili jest mocniejszy. Kiedy para wróci do poziomu swojego średniego odchylenia, zamykamy obie pozycje. Wielu analityków technicznych używa Wstęg Bollingera do wyszukiwania potencjalnych okazji handlowych. W poniższym przykładzie wstęgi Bollingera są ustawione 2,2 odchylenia standardowe od średniej.
Kilka ważnych uwag na temat handlu parami.
- Handel parami jest neutralny względem rynku. Oznacza to, że z powodu pozycji, które zajmujesz na dwóch oddzielnych instrumentach, kierunek rynku nie będzie miał wpływu na pozycję. Handel ma na celu czerpanie zysków z relacji pomiędzy dwoma instrumentami, a nie z kierunku samego rynku.
- Wskaźnik korelacji przyjmuje wartości od -1 do 1, gdzie 1 oznacza, że instrumenty są doskonale skorelowane. Należy pamiętać, że handel parami można również stosować do instrumentów skorelowanych skrajnie negatywnie (blisko -1). Podczas handlu parami na instrumentach skorelowanych negatywnie, zazwyczaj staramy się zająć pozycję, gdy instrumenty są bliżej siebie niż zazwyczaj i oczekujemy, że będą się rozchodzić w przeciwnych kierunkach. Dlatego w tym przypadku zajmujemy pozycje w tym samym kierunku, a nie long/short jak w poprzednim przykładzie.
- Kolejnym ważnym elementem układanki jest wielkość pozycji. Chodzi o to, żeby pozostać neutralnym względem rynku. Dlatego nie wystarczy po prostu otworzyć tyle samo kontraktów/akcji dla każdego instrumentu. Chodzi o to, żeby obie pozycje miały taką samą wartość w dane walucie. Jeśli po obu stronach otworzysz taką samą liczbę kontraktów/akcji, ale instrumenty mają różną wartość w dane walucie, to strony nie są zrównoważone.
Na poniższym przykładzie widać wyraźnie, że użycie tej samej liczby akcji dla obu instrumentów spowoduje, że transakcja będzie skrajnie niezrównoważona pod względem wartości w USD.
Liczba akcji powinna zostać zmieniona, w celu uzyskania jak najbardziej zbliżonych wartości w dolarach. Bardzo trudno jest tak dobrać wielkość pozycji, by wartości transakcji były równe, ale należy dążyć do tego, by były możliwie jak najbliższe.
- Kluczem do handlu parami jest korelacja pomiędzy dwoma instrumentami. Jedną z rzeczy, z której wielu traderów nie zdaje sobie sprawy jest to, że korelacja pomiędzy instrumentami ciągle się zmienia. Korelacja może się zmienić nawet w trakcie trwania transakcji. Dlatego podczas handlu parami należy stale badać korelację. Bądź ostrożny i uważny. Trzeba być przygotowanym na wyjście z transakcji, jeżeli nastąpi radykalna zmiana w korelacji między instrumentami.
