Wykresy punktowo-symboliczne Point and Figure (PnF).

Definicja

Wykresy punktowo-symboliczne (PnF) to kolejny przykład typu wykresu, który opiera się wyłącznie na ruchach cen, a nie na interwałach czasowych podczas tworzenia wykresu. W ten sposób wykresy PnF są podobne do wykresów Renko, Kagi i Line Break. Przy podstawowym zrozumieniu wykresów PnF można zauważyć, że składają się one z szeregu kolumn utworzonych z X lub O. Kolumny X reprezentują rosnące ceny, podczas gdy kolumny składające się z O oznaczają ceny spadające. Wykresy punktowo-symboliczne były pierwotnie popularne na początku XX wieku, przed pojawieniem się wykresów komputerowych. Były sposobem dla analityków technicznych na tworzenie wykresów dużych ilości danych w krótkim czasie. Wraz z rozwojem komputerów wykresy PnF na jakiś czas wypadły z łask, jednak ostatnio znów zyskują na popularności. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje ponowne zainteresowanie wykresami „filtrowania szumów”; które koncentrują się wyłącznie na ruchach cen.

X i O, które tworzą każdą kolumnę, zajmują przestrzeń zwaną Rozmiarem Pudełka (Box Size). Rozmiar pudełka jest wartością określoną przez użytkownika. Kiedy cena porusza się wystarczająco w tym samym kierunku, co bieżąca kolumna, do tej kolumny dodawany jest nowy X lub O. Kiedy cena zamyka się wystarczająco daleko w przeciwnym kierunku, nowa kolumna zaczyna się od X lub O (przeciwieństwo poprzedniej kolumny). Kwota, o jaką cena musi się przesunąć, jest określona przez odległość odwrócenia. Ta wartość jest tworzona przez pomnożenie rozmiaru pudełka przez inną wartość zdefiniowaną przez użytkownika, czyli Reversal Price. Kwota Odwrócenia to liczba cegieł, o jaką cena musi się przesunąć, aby wylosować nową literę lub utworzyć nową kolumnę. Dlatego jeśli rozmiar pudełka jest ustawiony na 1 (1 USD), a kwota odwrócenia jest ustawiona na 3, cena musi przesunąć się o 3 USD, aby nowa litera została dodana do wykresu.

Istnieją dwie zasady dotyczące liter i kolumn.

1. Każda kolumna musi zawierać znak X lub O. Nigdy nie może być dwóch różnych liter w tej samej kolumnie.
2. Kolumny X ikolumny O zawsze będą się zmieniać. Nigdy nie zobaczysz dwóch kolumn X obok siebie i odwrotnie.

Typy box'ów

Istnieją cztery różne typy linii, które można narysować na wykresie PnF.

1. Słupki wzrostowe — Forma podczas trendu wzrostowego.
2. Słupki spadkowe — Forma podczas trendu spadkowego.
3. Przwwiduwane słupki wzrostowe — W ramach czasowych w ciągu dnia potencjalna linia wzrostowa, która utworzyłaby się na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem faktycznej ceny zamknięcia).
4. Przewidywane słupki spadkowe — W przedziale czasowym intraday potencjalna linia spadkowa, która powstałaby na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem faktycznej ceny zamknięcia).

Metody obliczania box'ów

Istnieją dwie różne metody obliczania odległości odwrócenia:

1. Średni rzeczywisty zasięg (ATR) — Używa wartości generowanych przez wskaźnik średniego rzeczywistego zakresu (ATR). ATR służy do odfiltrowania normalnego szumu lub zmienności instrumentu finansowego. Metoda ATR „automatycznie” określa dobrą odległość odwrócenia. Oblicza, jaka byłaby wartość ATR na zwykłym wykresie świecowym, a następnie zamienia tę wartość na odległość odwrócenia.
2. Tradycyjny — Wykorzystuje zdefiniowaną przez użytkownika wartość bezwzględną rozmiaru pudełka i kwoty wycofania. Nowe pola są tworzone tylko wtedy, gdy ruch ceny jest większy niż wcześniej ustalona kwota odwrócenia. Zaletą tej metody jest to, że jest bardzo prosta i łatwo przewidzieć, kiedy i gdzie powstaną nowe pudełka. Wadą jest to, że wybranie odpowiedniego rozmiaru pudełka dla konkretnego instrumentu wymaga trochę eksperymentów.
3. Procent (LTP) — Rozmiar pola opiera się na wartości procentowej zdefiniowanej przez użytkownika. Ten konkretny procent jest stosowany do ostatniej ceny zamknięcia w celu obliczenia rozmiaru pola, a następnie zaokrąglany do najbliższego minimalnego rozmiaru zaznaczenia i stosowany konsekwentnie we wszystkich słupkach. Należy pamiętać, że to podejście do obliczeń podlega przemalowaniu. Aby uzyskać pełniejsze zrozumienie tego efektu, dalsze informacje są dostępne . tutaj.

Zastosowania wykresów Point and Figure

Podobnie jak w przypadku innych wspomnianych wcześniej wykresów z filtrowaniem szumów, wykresy punktowe zyskują na popularności, ponieważ nie uwzględniają czasu ani drobnych, naturalnie występujących ruchów cen. Zwolennicy tego typu wykresów uważają, że ta cecha ułatwia użytkownikom dostrzeganie trendów i przewidywanie przyszłych ruchów cen. Wykresy punktowo-symboliczne doskonale nadają się na przykład do wizualizacji linii trendu, poziomów wsparcia i oporu oraz wybić.

Linie trendu — Wykresy punktowo-symboliczne były pierwotnie rysowane ręcznie na papierze milimetrowym. Ze względu na swoją naturę linie trendu 45 stopni (ish) mogą tworzyć się naturalnie. Te linie to dobry sposób na określenie ogólnych trendów, które mogą być korzystne samodzielnie, jak również z dodatkowymi narzędziami lub wskaźnikami.

Poziomy wsparcia i oporu — często podczas korzystania z wykresów Point and Figure zakresy tradingowe pojawiają się, gdy generowane są słupki między poziomami wsparcia i oporu.

Wybicia — wybicia pojawiają się, gdy pola zaczynają generować się w określonym kierunku po okresie handlu w zakresie związanym ze wsparciem i oporem.

Opcje specyficzne dla wykresów Point and Figure w TradingView

Słupki wzrostowe — zmienić kolor i obrys słupków wzrostowych.

Słupki spadkowe — zmień kolor i obrys słupków spadkowych.

Przewidywane słupki wzrostowe — zmień kolor i obrys wyświetlanych słupków wzrostowych.

Przewidywane słupki spadkowe — zmień kolor i obrys rzutowanych słupków spadkowych.

Źródło — określa, jakie dane z każdego okresu zostaną użyte w obliczeniach. Zamknij jest ustawieniem domyślnym.

Metoda Przypisania Rozmiaru Boxu — można wybrać metodę obliczania odległości odwrócenia ATR, tradycyjną metodę obliczania odległości odwrócenia i metodę obliczania odległości odwrócenia w procentach (LTP).

Długość ATR — jeśli wybraną metodą obliczania jest ATR, ta wartość ustawi okres wsteczny ATR. 14 jest wartością domyślną.

Rozmiar Boxu —Jeśli wybraną metodą obliczeń jest Tradycyjna, ta wartość jest rozmiarem pudełka zdefiniowanym przez użytkownika.

Kwota Odwrócenia — jeśli wybraną metodą obliczeń jest Tradycyjna, ta wartość jest zdefiniowaną przez użytkownika kwotą odwrócenia.

Procent— jeśli wybraną metodą obliczeń jest procent (LTP), wartość ta będzie określać procent ostatniej ceny transakcyjnej, który będzie używany jako rozmiar pudełka. Wartość domyślna to 1%.