Stosunek pozycji długich/krótkich czołowych traderów

Czym jest „Stosunek pozycji long/short czołowych traderów”?

Wskaźnik ten porównuje ekspozycję na pozycje długie (long) i krótkie (short) wśród kont zaklasyfikowanych przez giełdę jako czołowi traderzy dla wybranego instrumentu pochodnego. Wartości powyżej lub poniżej poziomu bazowego wskazują, która strona przeważa.

Dlaczego ten wskaźnik jest ważny?

• Obrazuje nierównowagę kierunkową w ekspozycji czołowych traderów.
• Pomaga ocenić, po której stronie – long czy short – przekonanie do zajmowanych pozycji jest silniejsze.
• Może wskazywać na zmiany w apetycie na ryzyko wśród czołowych traderów.