Podsumowanie portfela: Całkowity i zrealizowany zysk
Całkowity zysk
Definicja :
Całkowity zysk to łączny wynik finansowy portfela, obejmujący zarówno zyski/zyski zrealizowane, jak i niezrealizowane, z uwzględnieniem wszystkich przychodów i kosztów. Całkowity zysk % to ogólna stopa zwrotu portfela obliczana metodą Time-Weighted Return (TWR). Wskaźnik ten pozwala ocenić skuteczność strategii inwestycyjnej użytkownika.
Aby wyświetlić te wartości w formie wykresu: przejdź do zakładki Przegląd i wybierz Zmiana portfela → Wyniki.
Obliczenia :
Całkowity zysk = Zysk zrealizowany + Zysk niezrealizowany
Całkowity zysk % = [(1 + HP₁) × (1 + HP₂) × ... × (1 + HPₙ)] − 1
gdzie:
HP = (Wartość końcowa − Wartość początkowa) / Wartość początkowa
- Wartość początkowa — wartość portfela w momencie otwarcia pozycji
- Wartość końcowa — wartość portfela w momencie zamknięcia pozycji
Uwaga: uwzględniane są zarówno pozycje otwarte, jak i zamknięte.
- HP — odzwierciedla procentową zmianę wartości portfela przed pojawieniem się nowych przepływów pieniężnych.
Przykład obliczenia na podstawie zestawu transakcji:
2025-02-01 Wpłata 1000
2025-03-07 Kupno NASDAQ:AAPL:
- cena = 204
- ilość = 1
- prowizja = 0
2025-03-07 Kupno NASDAQ:TSLA:
- cena= 228
- ilość= 1
- prowizja = 0
2025-03-10 Sprzedaż NASDAQ:AAPL:
- cena = 214
- ilość = 1
- prowizja = 0
2025-03-15 Sprzedaż NASDAQ:TSLA:
- cena = 230
- ilość = 1
- prowizja = 0
2025-03-16 Kupno NASDAQ:TSLA:
- cena = 240
- ilość = 1
- prowizja = 0
Cena końcowa NASDAQ:TSLA = 249.78
Całkowity zysk:
- Zysk zrealizowany (obliczony poniżej): 12
- Zysk niezrealizowany (zgodnie z metodą z sekcji Niezrealizowany Zysk): 9.78 → 12 + 9.78 = 21.78
Całkowity zysk %:
Oblicz HP dla każdej pozycji:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
- HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009
Na podstawie HPₙ i metody TWR obliczamy końcowy całkowity zysk %:
((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%
Uwaga:Jeśli portfel zawiera operacje prowadzące do ujemnego salda gotówki lub wartości pozycji, wszystkie obliczenia wskaźników będą miały charakter orientacyjny. W takim przypadku metryki mają wyłącznie charakter informacyjny i nie gwarantują pełnej dokładności.
Zysk zrealizowany
Definicja :
Zysk zrealizowany to utrwalony wynik finansowy portfela.
Zysk zrealizowany % to ten sam wynik wyrażony procentowo, obliczany metodą Time-Weighted Return (TWR).
Obliczenia :
Zysk zrealizowany = Σ(Wartość końcowa − Wartość początkowa) − prowizja − podatki i opłaty
Uwaga: prowizje od otwartych transakcji są uwzględnione.
Zysk zrealizowany % = [(1 + HP₁) × (1 + HP₂) × ... × (1 + HPₙ)] − 1
gdzie:
HP = (Wartość końcowa − Wartość początkowa) / Wartość początkowa
- Wartość początkowa — wartość portfela w momencie wejścia w pozycję
- Wartość końcowa — wartość portfela w momencie jej zamknięcia
Uwaga: uwzględniane są wyłącznie pozycje zamknięte.
Przyjrzyjmy się przykładowemu obliczeniu opartemu na następującym zestawie transakcji:
2025-02-01 Wpłata 1000
2025-03-07 Kupno NASDAQ:AAPL:
- cena = 204
- Qty = 1
- prowizja = 0
2025-03-07 Kupno NASDAQ:TSLA:
- cena = 228
- ilość = 1
- prowizja = 0
2025-03-10 Sprzedaż NASDAQ:AAPL:
- cena = 214
- ilość = 1
- prowizja = 0
2025-03-15 Sprzedaż NASDAQ:TSLA:
- cena = 230
- ilość = 1
- prowizja = 0
Zysk zrealizowany:
- Trade 1: 1010 - 1000 = 10
- Trade 2: 1012 - 1010 = 2 → 10 + 2 - 0 (Commission) - 0 (Taxes and fees) = 12
Zysk zrealizowany %:
Oblicz HP dla każdej zamkniętej pozycji
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
W oparciu o HPₙ i metodę TWR obliczamy końcowy zrealizowany zysk %:
((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%