Zakotwiczony VWAP

Co to jest zakotwiczony VWAP?

Zakotwiczony VWAP (średnia ważona wolumenu) przedstawia średnią cenę ważoną wolumenem dla określonego okresu czasowego, począwszy od punktu wybranego przez użytkownika. Innymi słowy, Zakotwiczony VWAP pokazuje cenę aktywa dostosowaną do jego wolumenu, począwszy od dowolnego punktu wybranego na wykresie. To narzędzie jest potężne, ponieważ uwzględnia liczbę akcji, które zostały zawarte na każdym poziomie cenowym, prezentując to w formie płynnej linii.

Jak zastosować AVWAP na wykresie

1. Wybierz Anchored VWAP z listy narzędzi do rysowania znajdującej się po lewej stronie panelu wykresu, jak pokazano poniżej.

2. Kliknij na wykresie, aby wybrać punkt, od którego chcesz rozpocząć obliczenia. Krzywa średniej ważonej ceny wolumenowej zostanie wyświetlona na wykresie, jak przedstawiono poniżej.

Dodatkowo, możesz zmienić kolor i grubość Anchored VWAP, klikając dwukrotnie na linii i wybierając odpowiednie parametry w Ustawieniach.

Trochę tła historycznego

Narzędzie Zakotwiczony VWAP zostało opracowane przez zmarłego fizyka i analityka technicznego, Paula Levine'a, podczas pracy nad systemem Market Interpretation/Data Analysis (MIDAS) w latach 1995–1997. Levine opracował metodologię profesjonalnego tradera, Kevina Haggerty'ego, który w latach 80. używał krzywych średniej ważonej ceny wolumenowej do określania kierunku pozycji. Dziś Brian Shannon, Zach Hurwitz i stowarzyszenie CMT kontynuują promowanie narzędzia Zakotwiczonego VWAP, świetnie przyczyniając się do jego upowszechnienia.