Oscylator Klingera

Definicja

Oscylator Klingera ma na celu zidentyfikowanie długoterminowego trendu przepływu pieniędzy, a jednocześnie jest w stanie określić krótkoterminowe ruchy i wzrosty i spadki. Ten wskaźnik techniczny porównuje ruchy cen papierów wartościowych z wolumenem papierów wartościowych, a następnie przekształca te wyniki w oscylator.

Jego celem jest pokazanie różnic w dwóch średnich kroczących, które są oparte nie tylko na cenie, ale także na innych czynnikach. Te średnie ruchome są również oparte na ramach czasowych, a okresy, które są najczęściej analizowane, to okresy 34 i 55. Handlowcy i inwestorzy uważnie obserwują oscylator pod kątem rozbieżności wskaźników, które mogą wskazywać na odwrócenie cen papierów wartościowych na rynku.

Historia

Oscylator Klingera został po raz pierwszy opracowany i wprowadzony przez Stephena Klingera.

Obliczenia

Wzór oscylatora Klingera i kroki jego obliczania są następujące.

KO = 34 EMA okresu VF - 55 EMA okresu VF

Definicje:

KO = Oscylator Klingera

VF = Volume Force

Volume Force = V x [2 x ((dm/cm) - 1)] x T x 100

Definicje:

V = objętość

T = Trend

Trend = +1, jeśli (H + L + C) > (H-1 + L-1 + Cv-1)

Trend = -1, jeśli Powyżej wynosi < lub =

Definicje:

H = Szczyt

L = Dołek

C = Zamknięcie

dm = H - L

cm = cm-1+dm, jeśli Trend = Trend-1

cm = dm-1 + dm jeśli Trend =/= Trend-1

Aby rozpocząć proces, zacznij od zanotowania wolumenu w danym okresie oraz cen dla maksimum, minimum i zamknięcia.
Kontynuuj, porównując te wartości z poprzednim okresem, aby określić, czy Trend jest dodatni czy ujemny.
Następnie oblicz dm, używając najwyższych i najniższych wartości bieżącego okresu.
Kontynuuj, obliczając cm, używając wartości dm i poprzednich cm. W razie potrzeby możesz użyć wartości dm zamiast poprzedniej wartości cm w pierwszym obliczeniu.
Następnie musisz obliczyć siłę objętościową (VF).
Następnie przejdź dalej, obliczając 34-okresową i 55-okresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) siły objętościowej (VF).
Na koniec sprawdź poniżej wzór używany przez Stephena Klingera podczas obliczania wykładniczej średniej ruchomej (EMA):

EMA = (C x A) + (E x B)

Definicje:

C = VF bieżącego okresu

A = 2 / (X + 1), gdzie X to okres średniej ruchomej (34 lub 55)

E = EMA z poprzedniego okresu

B = 1-A

Wyjścia

Analizując różnice między dwiema średnimi ruchomymi, które są ustawione w różnych przedziałach czasowych (w większości przypadków 34 i 55), oscylator próbuje przedstawić dane i pokazać traderom, w jaki sposób wolumen bezpieczeństwa może wpływać zarówno na krótko-, jak i długoterminowy kierunek cen.

Linia sygnałowa

13-okresowa średnia krocząca, znana również jako linia sygnałowa, jest zwykle używana do wyzwalania sygnałów kupna lub sprzedaży na rynku.

Trend wzrostowy

Kiedy składnik aktywów lub papier wartościowy znajduje się powyżej swojej 100-okresowej średniej kroczącej, a oscylator znajduje się powyżej (lub jest na dobrej drodze do przekroczenia) zera, jest to dobry przykład trendu wzrostowego. Handlowcy i inwestorzy mogą czuć się bardziej skłonni do kupowania, gdy oscylator porusza się powyżej linii sygnału od dołu. Warto zauważyć, że sam Stephen Klinger uważał, że zajmowanie długiej pozycji jest najkorzystniejsze, gdy akcje znajdowały się w trendzie wzrostowym, a następnie spadły poniżej zera, by ponownie przekroczyć linię sygnału. Często może to wskazywać na spadek cen. Pamiętaj o tym, analizując rynki za pomocą wskaźnika oscylatora Klinger.

Trend spadkowy

Kiedy aktywa lub papiery wartościowe znajdują się w trendzie spadkowym, inwestorzy powinni rozważyć sprzedaż lub krótką sprzedaż, jeśli oscylator Klingera przesunie się poniżej linii sygnału z góry. Warto zauważyć, że Klinger uważał to za szczególnie ważne w przypadku skoku wskaźnika powyżej zera, co jest sprzeczne z jego normalnymi cechami. Ta zmiana od zera może często wskazywać na wzrost cen.

Na co zwracać uwagę

Oscylator wykorzystuje dywergencję do określenia, czy jego dane wejściowe potwierdzają ogólny kierunek trendu ruchów cen. Jeśli wartość wskaźnika porusza się w górę, nawet gdy cena papieru wartościowego spada, uważa się to za znak byka. Jeśli wartość wskaźnika spada, ale cena papieru wartościowego nadal rośnie, uważa się to za znak niedźwiedzi.

Ograniczenia

Fałszywe sygnały mogą być dość powszechne w przypadku dywergencji, a zwłaszcza w przypadku działania tego oscylatora. Rozpoznanie, które sygnały są prawdziwe, a które przestarzałe, może być trudne, co należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z tego wskaźnika. Ponadto przekroczenie linii zerowej i powyżej linii zerowej może być również mylące w analizie, ze względu na przypadki, w których wskaźnik przecina linię zerową bez zachowania swojego kierunku. Wskaźnik może również mieć trudności z poruszaniem się, nawet gdy następuje zmiana ceny. Ten brak ostrzeżenia inwestora może spowodować utratę pieniędzy lub utratę okazji do transakcji.

Również rozbieżność może być całkiem przydatna w niektórych przypadkach, może być przedwczesna. Może to spowodować pominięcie odczytów trendu lub niemożność zakończenia odwrócenia ceny. Należy również wspomnieć, że ponieważ rozbieżność nie zawsze jest dostępna przy odwróceniu cen, nie jest to opłacalne narzędzie do określenia, kiedy i gdzie nastąpi odwrócenie cen. Dlatego tak ważne jest używanie oscylatora Klingera z innymi wskaźnikami technicznymi i wskaźnikami specjalizującymi się w analizie cen.

Podsumowanie

Oscylator Klingera ma na celu określenie długoterminowego trendu przepływu pieniędzy, a jednocześnie jest w stanie wykryć krótkoterminowe ruchy na rynku. Porównuje ruchy cen papierów wartościowych do wolumenu papieru wartościowego, a następnie przekształca te wyniki na oscylator, którego celem jest pokazanie różnic w dwóch średnich kroczących, które nie są oparte wyłącznie na cenie.