W jaki sposób oblicza się wartości Raportu Testera Strategii i co one oznaczają?

Karta Podsumowanie Wyników

Ta karta przedstawia wszystkie dostępne wskaźniki wydajności strategii, w tym Zysk Netto, Zysk Brutto, Max Spadek Kapitału i inne. Wygląda to tak:

Wskaźniki wydajności obliczane dla wszystkich transakcji są wyświetlane w kolumnie "Wszystkie". Wartości obliczane tylko dla transakcji długich lub krótkich są wyświetlane odpowiednio w kolumnach "Długi" i "Krótki". Sprawdźmy teraz, co znaczą poszczególne wskaźniki.

Zysk Netto
Całkowity zysk lub strata (w wybranej walucie) osiągnięty przez strategię handlową w okresie testowym. Wartość ta jest sumą wszystkich wartości z kolumny Zysk (w zakładce Lista Transakcji), z uwzględnieniem znaku.

Zysk Brutto
Całkowity zysk uzyskany przez wszystkie zyskowne transakcje wygenerowane przez strategię.

Strata Brutto
Łączna strata wszystkich tracących transakcji wygenerowanych przez daną strategię. Analizowanie i zmniejszanie strat transakcyjnych jest niezwykle ważną częścią tworzenia strategii transakcyjnej. Właśnie z tego powodu ten wskaźnik strategii jest najważniejszy. Należy zauważyć, że zysk netto wzrasta nie tylko wtedy, gdy zysk brutto się poprawia, ale również gdy zmniejsza się strata brutto.

Maksymalny Spadek Kapitału (Drawdown)
Pokazuje maksymalne obsunięcie kapitału w stosunku do poprzedniego szczytu, z uwzględnieniem wszystkich transakcji zawartych w okresie przeprowadzania testu. Jeżeli pojawi się nowe maksimum zysków, następny Maksymalny Spadek kapitału będzie liczony właśnie od tego punktu. Wartość tę można zobaczyć na wykresie krzywej kapitału jako różnicę pomiędzy najwyższym szczytem i najniższym dołkiem poruszając się do przodu, zgodnie z osią czasu. Procentowa i całkowita wartość Maksymalnego Spadku Kapitału to dwa różne wskaźniki. Powiedzmy na przykład, że kapitał początkowy wynosi 100$. Po serii stratnych transakcji jego wartość spadła na 50$. Maksymalny Spadek Kapitału wynosi 50$ w wartościach całkowitych i 50% w procentach. Następnie po serii zyskownych transakcji kapitał rośnie do 300$, po czym spada na 200$. W tej sytuacji wartość całkowita drawdownu wyniesie 100$, w procentach 33%. Całkowite maksymalne obsunięcie kapitału strategii wyniesie 100$ w wartościach całkowitych i 50% w procentach.

Buy & Hold Przychód
Stopa zwrotu osiągnięta w przypadku, gdy wszystkie środki (kapitał początkowy) zostały wykorzystane do zakupu papieru wartościowego w momencie zawarcia pierwszej transakcji, a pozycja została utrzymana przez okres trwania testu.

Współczynnik Sharpe'a
Laureat Nagrody Nobla William Sharpe wprowadził ten wskaźnik w 1966 roku pod nazwą “wskaźnik zysku do zmienności”. Współczynnik Sharpe'a jest powszechnie stosowany przez zarządzających portfelami inwestycyjnymi i indywidualnych inwestorów, żeby pokazać jak duże ryzyko zostało podjęte w celu osiągnięcia konkretnych zysków. Wzór na współczynnik Sharpe'a to SR = (MR - RFR) / SD, gdzie MR jest średnią stopą zwrotu za dany okres (miesięcznie, gdy okres handlowy wynosi 3 miesiące lub więcej lub dziennie, gdy okres handlowy wynosi 3 dni lub więcej), a RFR jest stopą zwrotu wolną od ryzyka (domyślnie 2% rocznie). SD to odchylenie standardowe stopy zwrotu. Podsumowując, uzyskana wartość może być luźno zdefiniowana jako stopa zwrotu na jednostkę narażoną na ryzyko, przy założeniu, że zmienność jest ryzykiem. Im wyższa wartość Współczynnika Sharpe'a, tym mniejsza zmienność zainwestowanego kapitału - decydujący czynnik dla wielu inwestorów.

Czynnik Zysku
Ilość pieniędzy, jaką dana strategia handlowa zarobiła na każdą jednostkę pieniężną, którą straciła (w wybranej walucie). Wartość ta jest obliczana przez podzielenie Zysku Brutto przez Stratę Brutto

Maksymalne kontrakty
Maksymalna liczba posiadanych kontraktów w jednej chwili.

Zysk/Strata z otwartych pozycji
Zysk lub strata z tytułu aktualnie otwartych pozycji. Jeśli żadna pozycja nie jest otwarta, wartość jest niedostępna.

Zapłacona prowizja
Łączna wartość zapłaconych prowizji (w wybranej walucie). Nie obejmuje poślizgów.

Suma Zamkniętych Transakcji

Całkowita liczba zamkniętych transakcji (zarówno zyskownych jak i stratnych) wygenerowanych przez daną strategię. Wskaźnik ten jest ważny z wielu powodów. Po pierwsze, liczba ta powinna być wystarczająco duża, aby wyniki strategii miały jakiekolwiek znaczenie statystyczne. Po drugie, liczba ta może pomóc w potwierdzeniu, że Twoja strategia zawiera transakcje z oczekiwaną przez Ciebie częstotliwością.

Wszystkie Otwarte Transakcje
Liczba aktualnie otwartych pozycji.

Liczba Transakcji Zyskownych
Całkowita liczba zyskownych transakcji wygenerowanych przez daną strategię.

Liczba Transakcji Stratnych
Całkowita liczba stratnych transakcji wygenerowanych przez daną strategię.

Procent Zyskownych

Procent zyskownych transakcji generowanych przez daną strategię. Oblicza się go, dzieląc liczbę transakcji zyskownych przez sumę zamkniętych transakcji wygenerowanych przez strategię. Procent Zyskownych transakcji nie jest sam w sobie bardzo wiarygodną miarą. Strategia może mieć wiele małych zyskownych transakcji, co sprawia, że procent zyskownych transakcji jest wysoki przy małej średniej wygranej, lub kilka dużych zyskownych transakcji, które mają niski procent zyskownych transakcji i dużą średnią wygraną. Niektóre udane strategie mają procent zyskownych transakcji poniżej 50%, ale nadal są opłacalne dzięki właściwej kontroli strat.

Średnia transakcja
Suma pieniędzy zdobytych lub straconych przez średnią transakcję wygenerowaną przez daną strategię. Oblicza się ją dzieląc Zysk Netto przez Sumę Zamkniętych Transakcji. Jest to ważna wartość, ponieważ musi być wystarczająco duża, aby pokryć koszty prowizji, poślizgu i nadal przynosić zysk.

Średnia zyskowna transakcja
Zysk Brutto podzielony przez Liczbę Transakcji Zyskownych wygenerowanych przez strategię.

Średnia stratna transakcja
Strata Brutto podzielona przez Liczbę Transakcji Stratnych wygenerowanych przez strategię.

Średni Współczynnik Zysków/Strat

Mówi ile jednostek waluty zarabiasz na każdą jednostkę waluty, którą tracisz (w wybranej walucie). Oblicza się poprzez podzielenie Średniej zyskownej transakcji przez Średnią stratną transakcję. Ta wartość nie jest specjalnie znacząca, ponieważ nie bierze pod uwagę stosunku liczby zyskownych do liczby stratnych transakcji, a strategie mogą mieć różne podejścia do rentowności. Strategia może zawierać transakcje przy każdej możliwej okazji, aby uchwycić wiele małych zysków, a jednocześnie mieć średnią stratną transakcję większą niż średnia zwycięska. Im wyższa jest ta wartość, tym lepiej, ale powinna być brana pod uwagę razem z Procentem zyskownych transakcji i Zyskiem Netto.

Największa Zyskowna Transakcja
Najbardziej dochodowa transakcja w okresie badania.

Największa Stratna Transakcja
Najbardziej stratna transakcja w okresie badania.

Średnia # Słupków na Transakcję
Średnia liczba słupków, które upłynęły podczas transakcji dla wszystkich zamkniętych transakcji.

Średnia # Słupków na Zyskowną Transakcję
Średnia liczba słupków, które upłynęły podczas transakcji dla wszystkich zyskownych transakcji.

Średnia # Słupków na Stratną Transakcję
Średnia liczba słupków, które upłynęły podczas transakcji dla wszystkich stratnych transakcji.

Karta Przegląd

Ta karta zawiera kluczowe wskaźniki wydajności dla danej strategii.

U góry karty znajdują się wskaźniki o tej samej nazwie co w zakładce Podsumowanie Wyników. W środkowej części zakładki  znajdują się poniższe wykresy:

Max Spadek Kapitału (Drawdown)
Wykres ten przedstawia drawdown na transakcję dla wszystkich zamkniętych transakcji.

Kapitał
Ten wykres ilustruje zmianę kapitału (w wybranej walucie) w stosunku do liczby wszystkich zamkniętych transakcji. Krzywa kapitału przedstawia wyniki poszczególnych transakcji. Ten uniwersalny wykres kapitału najlepiej sprawdza się do ogólnej analizy wyników handlowych.

B&H 
Wykres przedstawia zwrot osiągnięty w przypadku, gdy wszystkie środki (kapitał początkowy) zostały wykorzystane do zakupu papieru wartościowego w momencie zawarcia pierwszej transakcji, a pozycja była utrzymywana przez cały okres badania. Możesz ukryć lub pokazać elementy wykresu klikając na odpowiadający im przycisk w dolnej części zakładki.

Karta Zestawienie Transakcji

Ta zakładka wyświetla szczegółowe informacje na temat każdej transakcji.

Transakcja to para zleceń: zlecenie otwarcia i zlecenie zamknięcia. Transakcje są ułożone chronologicznie według czasu realizacji zleceń otwarcia. Najwcześniejsza transakcja znajduje się na samej górze listy.

Transakcja # 
Zawiera numer porządkowy transakcji.

Typ 
Kierunek transakcji (długa lub krótka).

Sygnał 
Identyfikator zlecenia wykorzystywanego do otwarcia lub zamknięcia transakcji. Jest to wartość przypisana do identyfikatora argumentu w jednej z następujących funkcji: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close and strategy.close_all.

Data/Czas 
Czas transakcji zgodnie ze strefą czasową wykresu.

Cena
Cena realizacji zlecenia.

Kontrakty 
Liczba kupionych lub sprzedanych jednostek.

Zysk
Zysk lub strata na transakcji w wartościach całkowitych i procentowych.

Zysk Skumulowany 
Skumulowane zyski lub straty strategii w momencie zamknięcia transakcji oraz procentowy zysk/strata strategii w czasie.

Run-up 

Maksymalny możliwy zysk z transakcji zgodnie ze strategią, jak również maksymalny zysk procentowy.

Obsunięcie Kapitału
Maksymalna możliwa strata transakcji zgodnie ze strategią, jak również maksymalna strata procentowa.

Przyjrzyjmy się, jak obliczane są wartości w kolumnach Zysk, Zysk Skumulowany, RunUp, i Obsunięcie Kapitału:

W tym przykładzie kupiliśmy 1 akcję AAPL 28 stycznia na otwarciu i sprzedaliśmy ją 30 stycznia na otwarciu. Kapitał początkowy wynosił 1000 dolarów.

Profit
Kupiliśmy jedną akcję za 312.60$ i sprzedaliśmy za 320.54$, to znaczy, że zysk wyniósł (320.54-312.60) = 7.94$. Natomiast procentowo to będzie (7.94/(312.60*1))*100% = 2.54%.

Zysk Skumulowany
1000$ + 7.94$ = 1007.94$, a w procentach (7.94/1000)*100% = 0.79%. Zysk Skumulowany jest powiązany z Zyskiem Netto zgodnie z następującym wzorem: Zysk Skumulowany = Kapitał Początkowy + Zysk Netto.

Run-Up
Maksymalna cena, która została osiągnięta w czasie trwania transakcji to 327.85$ i wystąpiła 29 stycznia. W związku z tym maksymalny możliwy zysk z transakcji to 327.85$ - 312.6$ = 15.25$, a procentowo: (15.25/(312.60*1))*100% = 4.88%.

Obsunięcie kapitału
Minimalna cena, która została osiągnięta w czasie trwania transakcji to 312.19$ i wystąpiła 28 stycznia. W związku z tym maksymalna możliwa strata z transakcji to 312.60$ - 312.19$ = 0.41$, a w procentach: (0.41/(312.60*1))*100% = 0.13%.

Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Cennik Poleć przyjaciela Dobre Praktyki Centrum Pomocy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Wykresy Lekka Biblioteka Wykresów Blog i wiadomości Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Poleć przyjaciela Wiadomości do działu obsługi Centrum Pomocy Opublikowane Pomysły Obserwujący Obserwujesz Wiadomość prywatna Czat Wyloguj