Rozpocznij

Średnie Kroczące

Definicja

Średnia Krocząca (Moving Average (MA)) jest opartym na cenie, opóźnionym (lub reaktywnym) wskaźnikiem, który wyświetla średnią cenę papieru wartościowego w określonym przedziale czasu. Średnia krocząca to dobry sposób na mierzenie impetu, a także potwierdzanie trendów i określanie obszarów wsparcia i oporu. Zasadniczo średnie kroczące wygładzają „szum” podczas próby interpretacji wykresów. Hałas składa się z wahań zarówno ceny, jak i wolumenu. Ponieważ średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnionym i reaguje na zdarzenia, które już się wydarzyły, nie jest używana jako wskaźnik predykcyjny, ale raczej interpretacyjny, używany do potwierdzeń i analiz. W rzeczywistości średnie kroczące stanowią podstawę kilku innych dobrze znanych narzędzi analizy technicznej, takich jak wstęgi Bollingera i MACD. Istnieje kilka różnych typów średnich kroczących, z których wszystkie opierają się na tym samym podstawowym założeniu i dodają odmianę. Najbardziej godne uwagi są prosta średnia ruchoma (SMA), wykładnicza średnia ruchoma (EMA) i ważona średnia ruchoma (WMA).

Rodzaje

Średnie kroczące wizualizują średnią cenę instrumentu finansowego w określonym przedziale czasu. Istnieje jednak kilka różnych rodzajów średnich kroczących. Zazwyczaj różnią się one sposobem ważenia lub nadawania znaczenia różnym punktom danych.

Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (prosta średnia krocząca) to nieważona średnia ruchoma. Oznacza to, że każdy dzień w zbiorze danych ma taką samą wagę i jest jednakowo ważony. Gdy kończy się każdy nowy dzień, najstarszy punkt danych jest usuwany, a najnowszy jest dodawany na początek.

OBLICZENIA

Przykład 3-okresowego SMA
Suma wartości okresu / liczba okresów

Ceny Zamknięcia do zastosowania: 5, 6, 7, 8, 9

Pierwszy dzień 3 okresu SMA:: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Drugi dzień 3 okresu SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Trzeci dzień 3 okresu SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8
Weighted Moving Average (WMA)

Weighted Moving Average (ważona średnia ruchoma) jest podobna do SMA, z tym wyjątkiem, że WMA dodaje znaczenia nowszym punktom danych. Każdemu punktowi w okresie przypisany jest mnożnik (największy mnożnik dla najnowszego punktu danych, a następnie malejący w kolejności), który zmienia wagę lub znaczenie tego konkretnego punktu danych. Następnie, podobnie jak w SMA, po dodaniu nowego punktu danych na początku, najstarszy punkt danych jest odrzucany.

OBLICZENIA

Są podobne do SMA, z wyjątkiem tego, że dodaje wagę (mnożnik) do każdego okresu. Największą wagę ma ostatni okres. Przykład 5-okresowego WMA

  Suma wartości okresu / liczba okresów 

Ceny zamknięcia do zastosowania: 5, 6, 7, 8, 9

Okres        Waga          Cena      Średnia ważona
    1           1        X      5              5
    2           2        X      6              12
    3           3        X      7              21
    4           4        X      8              32
    5           5        X      9              45

CAŁKOWICIE=     15       X      35      =      525

WMA = (Suma średnich ważonych) / (Suma wag)

WMA   115 / 15 = 7.6667
Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (Wykładnicza średnia ruchoma) jest bardzo podobna do (i jest rodzajem) WMA. Główną różnicą w stosunku do EMA jest to, że stare punkty danych nigdy nie opuszczają średniej. Aby wyjaśnić, stare punkty danych zachowują mnożnik (chociaż spada prawie do zera), nawet jeśli znajdują się poza długością wybranej serii danych.

oBLICZENIA

Istnieją trzy kroki, aby obliczyć EMA. Oto wzór na 5-okresową EMA

1.Oblicz SMA

(Wartości okresu / Liczba okresów)

2. Oblicz mnożnik

(2 / (liczba okresów + 1) zatem (2 / (5 + 1) = 33,333%

3. Oblicz EMA
W przypadku pierwszej EMA używamy SMA (poprzedni dzień) zamiast EMA (poprzedni dzień).

EMA = {Zamknięcie - EMA(poprzedni dzień)} x mnożnik + EMA(poprzedni dzień)
Podwójna wykładnicza średnia ruchoma
OBLICZENIA
Podwójna EMA = 2*EMA – EMA (EMA)
Potrójna wykładnicza średnia ruchoma
OBLICZENIA
Potrójna EMA = (3*EMA – 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))

Podstawy

Średnie kroczące biorą zestaw danych (ceny zamknięcia w określonym przedziale czasu) i wyprowadzają ich średnią cenę. Teraz, w przeciwieństwie do oscylatora, średnie kroczące nie są ograniczone do liczby w paśmie lub ustalonym zakresie liczb. MA może poruszać się wraz z ceną.

Stosowane ramy czasowe lub okresy mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju przeprowadzanej analizy technicznej. Jednym z faktów, o którym zawsze należy pamiętać, jest to, że średnie kroczące mają wbudowane opóźnienie. Co to oznacza, jest w rzeczywistości dość proste. Im wyższy jest używany przedział czasowy, tym większe będzie opóźnienie. Podobnie, im krótszy przedział czasowy, tym mniejsze będzie opóźnienie. Zasadniczo średnie kroczące z krótszymi ramami czasowymi zwykle pozostają blisko cen i będą się zmieniać zaraz po zmianie cen. Dłuższe ramy czasowe mają znacznie bardziej kłopotliwe dane, a ich ruchy są znacznie bardziej opóźnione w stosunku do ruchu na rynku. Jeśli chodzi o to, jakie ramy czasowe należy zastosować, tak naprawdę zależy to od uznania przedsiębiorcy. Zazwyczaj każdy okres krótszy niż 20 dni byłby uważany za krótkoterminowy, okres od 20 do 60 dni byłby średnioterminowy i oczywiście każdy okres dłuższy niż 60 dni byłby postrzegany jako długoterminowy.

Inną opcją, która sprowadza się do preferencji inwestora, jest rodzaj średniej ruchomej, której należy użyć. Chociaż wszystkie rodzaje średnich kroczących są dość podobne, mają pewne różnice, o których trader powinien wiedzieć. Na przykład EMA ma znacznie mniejsze opóźnienie niż SMA (ponieważ przywiązuje większą wagę do nowszych cen) i dlatego obraca się szybciej niż SMA. Ponieważ jednak SMA nadaje taką samą wagę wszystkim punktom danych, bez względu na to, jak niedawne, SMA ma znacznie bliższy związek z istotnymi obszarami, takimi jak tradycyjne wsparcie i opór.

Na co zwracać uwagę

Analizując niektóre z tych typowych zastosowań średnich kroczących, należy pamiętać, że inwestor decyduje, której średniej ruchomej chce użyć. W poniższych przykładach pojawią się pisemne przypadki; Średnie kroczące (MA), proste średnie kroczące (SMA), wykładnicze średnie kroczące (EMA) i ważone średnie kroczące (WMA). O ile nie określono inaczej, wskaźniki te można uznać za wymienne pod względem zasad rządzących ich podstawowymi zastosowaniami.

Podstawowa Identyfikacja Trendów

Używanie średniej ruchomej do potwierdzenia trendu cenowego jest naprawdę jednym z najbardziej podstawowych, ale skutecznych sposobów korzystania ze wskaźnika. Weź pod uwagę, że z założenia średnie kroczące „raportują” to, co już się wydarzyło, i że przy obliczaniu swojej formuły biorą również pod uwagę cały szereg przeszłych wydarzeń. To właśnie sprawia, że średnia ruchoma jest tak dobrym narzędziem analizy technicznej do potwierdzania trendów.The general rules of thumb are as follows:

  • Długoterminowa średnia krocząca, która wyraźnie rośnie, jest potwierdzeniem wzrostowego trendu.
  • Długoterminowa średnia krocząca, która wyraźnie spada, jest potwierdzeniem trendu spadkowego.

Ze względu na duże ilości danych branych pod uwagę przy obliczaniu długoterminowej średniej ruchomej, potrzeba znacznego ruchu na rynku, aby zmienić kurs MA. Długoterminowa MA nie jest bardzo podatna na szybkie zmiany cen w odniesieniu do ogólnego trendu.


Wsparcie i Opór

Innym dość podstawowym zastosowaniem średnich kroczących jest identyfikacja obszarów wsparcia i oporu. Ogólnie rzecz biorąc, średnie kroczące mogą zapewnić wsparcie w trendzie wzrostowym, a także mogą zapewnić opór w trendzie spadkowym. Chociaż może to działać w krótszych okresach (20 dni lub mniej), wsparcie i opór zapewniane przez średnie kroczące mogą stać się jeszcze bardziej widoczne w sytuacjach długoterminowych.


Crossovery

Crossovery wymagają użycia dwóch średnich kroczących o różnej długości na tym samym wykresie. Dwie średnie kroczące powinny mieć dwie różne długości okresu. Na przykład 50-dniowa prosta średnia ruchoma (średnioterminowa) i 200-dniowa prosta średnia ruchoma (długoterminowa) Sygnały lub potencjalne możliwości handlowe pojawiają się, gdy krótkoterminowa SMA przekracza lub przekracza długoterminową SMA.
Byczy Crossover – Występuje, gdy krótkoterminowe SMA przekracza długoterminowe SMA. Znany również jako Złoty Krzyż.

Niedźwiedzi Crossover – Występuje, gdy krótkoterminowa SMA przecina się poniżej długoterminowej SMA. Znany również jako Martwy Krzyż;.

Konieczne jest jednak, aby przedsiębiorca zdawał sobie sprawę z nieodłącznych niedociągnięć tych sygnałów. Jest to system, który powstaje poprzez połączenie nie tylko jednego, ale dwóch opóźnionych wskaźników. Oba te wskaźniki reagują tylko na to, co już się wydarzyło i nie służą do prognozowania. Taki system zdecydowanie najlepiej sprawdza się w bardzo silnym trendzie. Podczas silnego trendu ten system lub podobny może być całkiem cenny.

Przekroczenia cen

Jeśli weźmiesz dwie konfiguracje średnich kroczących, które zostały omówione w poprzedniej sekcji, i dodasz trzeci element ceny, istnieje inny rodzaj konfiguracji zwany ceną krzyżową. Z Price Crossover zaczynasz od dwóch średnich kroczących o różnych długościach (tak jak w przypadku wcześniej wspomnianego Crossover). Zasadniczo używasz długoterminowej średniej ruchomej, aby potwierdzić długoterminowy trend. Sygnały pojawiają się wtedy, gdy cena przekracza lub przekracza krótkoterminową średnią ruchomą, idąc w tym samym kierunku głównego, długoterminowego trendu. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, użyjmy 50-dniowej prostej średniej kroczącej i 200-dniowej prostej średniej kroczącej.

Byczy Crossover Cenowy – Cena przekracza 50 SMA, podczas gdy 50 SMA jest powyżej 200 SMA. 200 SMA potwierdza ten trend. Cena i krótkoterminowe SMA generują sygnały w tym samym kierunku co trend.

Niedźwiedzi Crossover Cenowy - Cena przekracza poniżej 50 SMA, podczas gdy 50 SMA jest poniżej 200 SMA. 200 SMA potwierdza ten trend. Cena i krótkoterminowe SMA generują sygnały w tym samym kierunku co trend.

Podsumowanie

Doświadczony analityk techniczny będzie wiedział, że należy zachować ostrożność podczas korzystania ze średnich kroczących (tak jak w przypadku każdego wskaźnika). Nie ma wątpliwości co do tego, że są one wyznacznikami trendów. To może być całkiem cenna informacja. Jednak ważne jest, aby zawsze mieć świadomość, że są to wskaźniki opóźnione lub reaktywne. Średnie kroczące nigdy nie będą na czasie, jeśli chodzi o przewidywanie ruchów na rynku. Jednak to, co mogą zrobić, to podobnie jak wiele innych wskaźników, które przetrwały próbę czasu, zapewniając dodatkowy poziom zaufania do strategii lub systemu handlowego. W połączeniu z bardziej aktywnymi wskaźnikami możesz przynajmniej mieć pewność, że w odniesieniu do długoterminowego trendu szukasz handlu we właściwym kierunku.

Dane wejściowe

Długość

Okres czasu, który ma być używany do obliczania średniej ruchomej. 9 dni to wartość domyślna.

Źródło

Określa, jakie dane z każdego słupka zostaną użyte w obliczeniach. Zamknij jest ustawieniem domyślnym.

Zrównoważenie

Zmiana tej liczby spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do przodu lub do tyłu w stosunku do bieżącego rynku. Wartość domyślna to 0.

Styl

MA

Może przełączać widoczność MA, jak również widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość MA. Można również wybrać kolor MA, grubość linii i styl linii.