voided

vix_vx_regression

voided Premium Zaktualizowano   
An example of the linear regression library, showing the regression of VX futures on the VIX . The beta might help you weight VX futures when hedging SPX vega exposure. A VX future has point multiplier of 1000, whereas SPX options have a point multiplier of 100. Suppose the front month VX future has a beta of 0.6 and the front month SPX straddle has a vega of 8.5. Using these approximations, the VX future will underhedge the SPX straddle, since (0.6 * 1000) < (8.5 * 100). The position will have about 2.5 ($250) vega . Use the R^2 (coefficient of determination) to check how well the model fits the relationship between VX and VIX . The further from one this value, the less useful the model.

(Note that the mini, VXM futures also have a 100 point multiplier).
Informacje o Wersji:
Using difference instead of log returns, which is more intuitive since VIX/VX are already expressed as percentages.
Informacje o Wersji:
cosmetic changes
Informacje o Wersji:
typo
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?