voided

vol_bracket

This simple script shows an "N" standard deviation volatility bracket, anchored at the opening price of the current month, week, or quarter. This anchor is meant to coincide roughly with the expiration of options issued at the same interval. You can choose between a manually-entered IV or the hv30 volatility model.

Unlike my previous scripts, which all show the volatility bracket as a rolling figure, the anchor helps to visualize the volatility estimate in relation to price as it ranges over the (approximate) lifetime of a single, real contract.
Informacje o Wersji: - Fixed a bug where the monthly bracket started one day late for instruments with an overnight session.
- Added a daily bracket.
Informacje o Wersji: Added an "efficiency" table. Efficiency is the ratio of periods in which price closed within the period's bracket (both), below the top bound (up), or above the bottom bound (down), to those in which it did not.
Informacje o Wersji: - added table to display current vol and model
Informacje o Wersji: to make the script more readable:

- color brackets "blue" if close is inside, "fuchsia" if outside
- changed the bracket to "circles" style on the daily chart... stepline style is too messy
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?