Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor — wskaźnik autorstwa luminaryfi

volatility trendanalysis risk alpha beta jensensalpha sharpe treynor stdev capm expectedreturn

Portfolio Metrics...

Standard Deviation

Jensen's Alpha

Beta

Expected Return (CAPM, Ra)

Sharpe Ratio

Treynor Ratio

Informacje o Wersji:

error correction

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?