Данный материал является адаптированной для русской аудитории версией статьи с сайта Investopedia.
Введение
Moving Average Envelopes - это значения в процентах, установленные выше и ниже скользящего среднего. Скользящее среднее, составляющее основу данного индикатора, может быть как SMA, так и любым другим типом скользящего среднего. В этом случае каждый Envelope устанавливается в процентах выше или ниже скользящего среднего. Это создает параллельные полосы, которые следуют за ценовым действием. Если в качестве базы используется скользящее среднее, то в качестве индикатора, следующего за трендом, можно использовать Moving Average Envelopes. Однако, помимо простого следования за трендом, Envelopes можно также использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности, когда тренд не определен.
Расчет
Расчет Moving Average Envelopes прямолинейный. Во-первых, выберите тип скользящего среднего. Простые скользящие средние взвешивают каждую точку данных (цену) одинаково. Экспоненциальные скользящие средние придают больший вес недавним ценам и имеют меньший лаг. Во-вторых, выберите период для расчета скользящего среднего. В-третьих, установите процентное соотношение для Envelopes. Например, 20-дневное SMA с Envelopes 2,5% покажет следующие две строки:
Верхний Envelope: 20-дневная SMA + (20-дневная SMA x .025)
Нижний Envelope: 20-дневное SMA - (20-дневное SMA x .025)
Обратите внимание, как конверты движутся параллельно 20-дневной SMA. Они остаются постоянно на 2.5% выше и ниже скользящей средней.
Интерпретация
Индикаторы, основанные на каналах, диапазонах и Envelopes, предназначены для охвата большинства ценовых действий. Таким образом, движение выше или ниже Envelopes заслуживает внимания. Тенденции часто начинаются с сильных движений в том или ином направлении. Всплеск над верхним Envelope показывает необычайную силу быков, в то время как погружение ниже нижнего Envelope показывает необычайную силу медведей. Такие сильные движения могут сигнализировать об окончании одного тренда и начале другого.
Moving Average Envelopes - естественный трендовый индикатор, который следует за скользящим средним. Как и в случае со скользящими средними, Envelopes затрагивают ценовое действие. Направление скользящей средней диктует направление канала. В целом, нисходящий тренд присутствует когда канал движется ниже, а восходящий - когда канал движется выше. Тренд является плоским, когда канал движется вбок.
Иногда сильный тренд не закрепляется после пробоя Envelope, и цена возвращается в старый торговый диапазон. Такие торговые диапазоны характеризуются относительно плоским скользящим средним. Огибающие линии могут быть использованы для определения уровней перекупленности и перепроданности. Смещение выше верхнего Envelope означает состояние перекупленности рынка, в то время как движение ниже нижнего Envelope означает состояние перепроданности.
Параметры
Параметры Moving Average Envelopes зависят от целей вашей торговли/инвестирования и характеристик соответствующего инструмента. Трейдеры, скорее всего, будут использовать более короткие (быстрые) скользящие средние и относительно узкие Envelopes. Инвесторы, скорее всего, предпочтут более длинные (медленные) скользящие средние с более широкими Envelopes.
Волатильность инструмента также повлияет на параметры настройки. Каналы Боллинджера и Кельтнера имеют встроенные механизмы, которые автоматически подстраиваются под волатильность ценной бумаги. Полосы Боллинджера используют стандартное отклонение для установки ширины канала. Каналы Келтнера используют Среднее истинное отклонение (ATR) для установки ширины канала. Они автоматически подстраиваются под волатильность. Трейдер должен независимо учитывать волатильность при настройке Envelopes. Инструментам с высокой волатильностью потребуются более широкие диапазоны, чтобы охватить большинство ценовых действий. Ценные бумаги с низкой волатильностью могут использовать более узкие полосы.
В выборе правильных параметров часто помогает техника выбора нескольких Envelopes с разным процентом отступа от скользящего среднего. Например, трейдер настравиает стратегию по бектесу и видит следующее: Envelopes 2,5% были затронуты несколько раз, Envelopes 5% были затронуты только во время большого всплеска на рынке, Envelopes 10% никогда не были тронуты, что означает, что эта полоса слишком широкая. Делаем вывод, среднесрочный трейдер должен использовать Envelopes 2,5% и 5%, в то время как краткосрочный трейдер должен использовать только Envelopes 2,5% и ниже.
Фондовые индексы и ETF требуют более плотно расположенных Envelopes, поскольку обычно они менее волатильны, чем отдельные акции, и тем более криптовалюты.
Moving Average Envelopes могут быть использованы для определения сильных движений, которые сигнализируют о начале расширенного тренда. Фокус, как всегда, заключается в выборе правильных параметров, что требует практики, проб и ошибок, тщательного анализа исторических данных.
Трейдеры могут искать откаты с помощью базового анализа графиков или индикаторов. Откаты часто бывают в виде падающих флагов или клиньев.
Перекупленность/перепроданность
Измерение условий перекупленности и перепроданности - сложная задача. Несмотря на то, что можно ожидать падения цен на инструмент совместно с перекупленностью, инструменты могут стать перекупленными и оставаться таковыми в течение некоторого времени во время сильного восходящего тренда. Аналогичным образом, инструменты в условиях сильного нисходящего тренда могут стать перекупленными и все равно оставаться перепроданными. При сильном восходящем тренде цены часто поднимаются выше верхней границы Envelope и продолжают подниматься выше этой линии. Показания скользящей средней "перекупленность" на самом деле могут быть признаком силы во время сильного восходящего тренда. По этой причине, показания перекупленности и перепроданности лучше всего использовать, когда тренд сплющивается.
Условия перекупленности и перепроданности должны служить предупреждением для дальнейшего анализа. Уровни перекупленности должны быть подтверждены графическим сопротивлением. Графики также могут искать медвежьи паттерны для усиления разворотного потенциала на уровнях перекупленности. Точно так же, уровни перепроданности должны быть подтверждены графиком.
Заключение
Moving Average Envelopes в основном используются как трендовые индикаторы, но также могут быть использованы для определения условий перекупленности и перепроданности. Условия перекупленности и отскоки могут быть использованы как возможность продажи в рамках более широкого нисходящего тренда. Долговременное отсутствие сильного тренда – идеальные условия для использования Moving Average Envelopes.
Важно также учитывать другие аспекты технического анализа для подтверждения показаний перекупленности и перепроданности. Модели сопротивления и "медвежьего" разворота могут быть использованы для подтверждения показаний перекупленности, в то время как модели поддержки и "бычьего" разворота могут быть использованы для подтверждения условий перепроданности.
Введение
Moving Average Envelopes - это значения в процентах, установленные выше и ниже скользящего среднего. Скользящее среднее, составляющее основу данного индикатора, может быть как SMA, так и любым другим типом скользящего среднего. В этом случае каждый Envelope устанавливается в процентах выше или ниже скользящего среднего. Это создает параллельные полосы, которые следуют за ценовым действием. Если в качестве базы используется скользящее среднее, то в качестве индикатора, следующего за трендом, можно использовать Moving Average Envelopes. Однако, помимо простого следования за трендом, Envelopes можно также использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности, когда тренд не определен.
Расчет
Расчет Moving Average Envelopes прямолинейный. Во-первых, выберите тип скользящего среднего. Простые скользящие средние взвешивают каждую точку данных (цену) одинаково. Экспоненциальные скользящие средние придают больший вес недавним ценам и имеют меньший лаг. Во-вторых, выберите период для расчета скользящего среднего. В-третьих, установите процентное соотношение для Envelopes. Например, 20-дневное SMA с Envelopes 2,5% покажет следующие две строки:
Верхний Envelope: 20-дневная SMA + (20-дневная SMA x .025)
Нижний Envelope: 20-дневное SMA - (20-дневное SMA x .025)
Обратите внимание, как конверты движутся параллельно 20-дневной SMA. Они остаются постоянно на 2.5% выше и ниже скользящей средней.
Интерпретация
Индикаторы, основанные на каналах, диапазонах и Envelopes, предназначены для охвата большинства ценовых действий. Таким образом, движение выше или ниже Envelopes заслуживает внимания. Тенденции часто начинаются с сильных движений в том или ином направлении. Всплеск над верхним Envelope показывает необычайную силу быков, в то время как погружение ниже нижнего Envelope показывает необычайную силу медведей. Такие сильные движения могут сигнализировать об окончании одного тренда и начале другого.
Moving Average Envelopes - естественный трендовый индикатор, который следует за скользящим средним. Как и в случае со скользящими средними, Envelopes затрагивают ценовое действие. Направление скользящей средней диктует направление канала. В целом, нисходящий тренд присутствует когда канал движется ниже, а восходящий - когда канал движется выше. Тренд является плоским, когда канал движется вбок.
Иногда сильный тренд не закрепляется после пробоя Envelope, и цена возвращается в старый торговый диапазон. Такие торговые диапазоны характеризуются относительно плоским скользящим средним. Огибающие линии могут быть использованы для определения уровней перекупленности и перепроданности. Смещение выше верхнего Envelope означает состояние перекупленности рынка, в то время как движение ниже нижнего Envelope означает состояние перепроданности.
Параметры
Параметры Moving Average Envelopes зависят от целей вашей торговли/инвестирования и характеристик соответствующего инструмента. Трейдеры, скорее всего, будут использовать более короткие (быстрые) скользящие средние и относительно узкие Envelopes. Инвесторы, скорее всего, предпочтут более длинные (медленные) скользящие средние с более широкими Envelopes.
Волатильность инструмента также повлияет на параметры настройки. Каналы Боллинджера и Кельтнера имеют встроенные механизмы, которые автоматически подстраиваются под волатильность ценной бумаги. Полосы Боллинджера используют стандартное отклонение для установки ширины канала. Каналы Келтнера используют Среднее истинное отклонение (ATR) для установки ширины канала. Они автоматически подстраиваются под волатильность. Трейдер должен независимо учитывать волатильность при настройке Envelopes. Инструментам с высокой волатильностью потребуются более широкие диапазоны, чтобы охватить большинство ценовых действий. Ценные бумаги с низкой волатильностью могут использовать более узкие полосы.
В выборе правильных параметров часто помогает техника выбора нескольких Envelopes с разным процентом отступа от скользящего среднего. Например, трейдер настравиает стратегию по бектесу и видит следующее: Envelopes 2,5% были затронуты несколько раз, Envelopes 5% были затронуты только во время большого всплеска на рынке, Envelopes 10% никогда не были тронуты, что означает, что эта полоса слишком широкая. Делаем вывод, среднесрочный трейдер должен использовать Envelopes 2,5% и 5%, в то время как краткосрочный трейдер должен использовать только Envelopes 2,5% и ниже.
Фондовые индексы и ETF требуют более плотно расположенных Envelopes, поскольку обычно они менее волатильны, чем отдельные акции, и тем более криптовалюты.
Moving Average Envelopes могут быть использованы для определения сильных движений, которые сигнализируют о начале расширенного тренда. Фокус, как всегда, заключается в выборе правильных параметров, что требует практики, проб и ошибок, тщательного анализа исторических данных.
Трейдеры могут искать откаты с помощью базового анализа графиков или индикаторов. Откаты часто бывают в виде падающих флагов или клиньев.
Перекупленность/перепроданность
Измерение условий перекупленности и перепроданности - сложная задача. Несмотря на то, что можно ожидать падения цен на инструмент совместно с перекупленностью, инструменты могут стать перекупленными и оставаться таковыми в течение некоторого времени во время сильного восходящего тренда. Аналогичным образом, инструменты в условиях сильного нисходящего тренда могут стать перекупленными и все равно оставаться перепроданными. При сильном восходящем тренде цены часто поднимаются выше верхней границы Envelope и продолжают подниматься выше этой линии. Показания скользящей средней "перекупленность" на самом деле могут быть признаком силы во время сильного восходящего тренда. По этой причине, показания перекупленности и перепроданности лучше всего использовать, когда тренд сплющивается.
Условия перекупленности и перепроданности должны служить предупреждением для дальнейшего анализа. Уровни перекупленности должны быть подтверждены графическим сопротивлением. Графики также могут искать медвежьи паттерны для усиления разворотного потенциала на уровнях перекупленности. Точно так же, уровни перепроданности должны быть подтверждены графиком.
Заключение
Moving Average Envelopes в основном используются как трендовые индикаторы, но также могут быть использованы для определения условий перекупленности и перепроданности. Условия перекупленности и отскоки могут быть использованы как возможность продажи в рамках более широкого нисходящего тренда. Долговременное отсутствие сильного тренда – идеальные условия для использования Moving Average Envelopes.
Важно также учитывать другие аспекты технического анализа для подтверждения показаний перекупленности и перепроданности. Модели сопротивления и "медвежьего" разворота могут быть использованы для подтверждения показаний перекупленности, в то время как модели поддержки и "бычьего" разворота могут быть использованы для подтверждения условий перепроданности.
