S&P500 czy może też bardziej ES z rynku Futures, mozolnie wspina się do góry. I nawet pomimo braku mocniejszych ruchów przy impulsach, nie ma przesłanek mogących niepokoić Byki przy pierwszym rzucie oka na wykres. Jeśli jednak wykorzystamy Virgin VPOCs które opisałem na blogu, perspektywa ulega zmianie. Zwłaszcza jak oddalimy wykres, możemy zauważyć wyznaczone 2 Virgin VPOCs:
4471.50 z 18 października
4310.25 z 6 października
Im starszy VPOC, tym mocniej będzie cenę przyciągał. Oba znajdują się poniżej aktualnej ceny indeksu, co działa jak balast i będzie ściągało ES-a w dół. Pytanie tylko kiedy to nastąpi.
Jeśli chodzi z kolei o plan Intraday, wygląda on byczo wg flow opcyjnego i poziomów Gamma. Na wykresie mamy zaznaczone 3 okazje handlowe do Longów. Dzisiaj nie widzę okazji do Shortów (na moment pisania analizy), natomiast warto obserwować wskazania VSA Skanera który powinien z wyprzedzeniem pokazać wchodzącą Podaż na wykres. Zgodnie ze strategią, jeśli cena przebije Gamma -1 od góry w dół, będzie to anomalia i będzie dobrą okazją do Shorta celem retestu Virgin VPOC na 4471.50. Ale jak to jest z anomaliami - występują one rzadko ;)
Dzięki za ciekawą analizę. Jest taki trader S&P Brian Watt, ma kanał na yt, nie wiem czy znasz. On stosuje między innymi taką metodę rotacji, którą na trading view daje instrument: Zig lines with percent & value. Rotacja up ma statystycznie najmniej 3% a w dół 1,3%. Rotacja powyżej 5% jest statystycznie już dobra do szortowania, a ta ma 5,4 % od dołka z 12.10. Więc możesz mieć rację, że spadnie do ok. 4470 z 4451, bo to nam da ok. 1,5% w dół. IMHO wiele zależy od NQ, Snap, Fb poleciały w dół jeszcze przed wieściami o taperingu. Złe wyniki w FB pociągną NQ w dół i cała S&P. Z drugiej strony US30 był ostatnio wyjątkowo silny i w przeciwieństwie do NQ jest na ATH, a balance sheet Fedu cały czas rośnie. Jak zerkniesz tu: federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm to zobaczysz, że cały ten miesięczny dół był spowodowany testowaniem przez Fed polityki zmniejszenia zadłużenia, a rajd ostatnich dni z dość agresywną korektą tego pomysłu i wzrostem balance sheet.
skyline-trader
⋅
@McHomerPl, Dzięki za ciekawy input do dyskusji, nie znałem Briana ale zapoznam się :) Dobrze jest mieć przewagę statystyczną na rynku (i np ja ze statystyki czasami rozgrywam strategię wybicia Initial Balance), ale to nie jest klucz do sukcesu. Dlatego kilka lat włożyłem w badania nad Options Flow, który w połączeniu ze zmiennością (Volatility) i Wolumenem daje najlepsze rezultaty w mojej ocenie. Ale widzisz - ciekawie widzieć inny punkt widzenia który tłumaczy moje ruchy i poziomy oznaczone na wykresie (które zostały wyznaczone w odmienny sposób jeśli chodzi o rozumowanie) i Twoja argumentacja jak najbardziej ma sens i spina się w całość. Dzięki za komentarz!
McHomerPl
⋅
@yorgwarez, a dane o options flow skąd bierzesz? Ja mam na twitterze kilku gości, którzy wrzucają aktualną sytuację, ale w trading view takiej opcji nie widziałem.
skyline-trader
⋅
@McHomerPl, Robię to w tle na danych z Quandl (płatny dataset). Optymalizuję dodatkowo wyniki obliczeń przez Machine Learning i jeśli parametry się zmieniają pod kalkulacje - to modyfikuję kod skryptu Gamma. I jak mówię - nie przewiduję przyszłości a szukam miejsc kluczowych do obserwacji plus dokładam do tego mechanikę rynkową. Dzieje się tak też czasem, że do trejdów nie dochodzi bo cena nie dociera do miejsc wyznaczonych w analizach. Ale grunt to nie grać co popadnie, a wyczekać jak snajper na pozycję i w odpowiednim momencie nacisnąć spust ;)
waqmaz
⋅
mowi ze jestem szalony ale spx niedlugo po 8000$
skyline-trader
⋅
@waqmaz, haha całkiem możliwe :) Ja nie mam szklanej kuli i nie wiem gdzie pójdą, ale prędzej czy później zretestują "dziewice". Pytanie tylko kiedy. A wracając do poziomów po 8k $ - patrząc jak FED pompuje indeks - nie zdziwiłbym się