spryciarz
Długi

Ropa CL, porozumienie OPEC, scenariusz na L

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
Skąd zjazd poniżej 20usd?

Jest to scenariusz którego rozegranie było by dla mnie najłatwiejsze zarówno z punktu widzenia psychologii jak i struktury rynku ( order flow). Wspominałem o tym w dyskusji że poziom 20-20,5 był poziomem absorbowanym. Kontekst geopolityczny i napór sprzedawców którzy nie pchnęli ceny niżej. Kto to absorbował? No nie ja :) Ktoś kto ma głębsze kieszenie :) A czy ten ktoś ( instytucja, firma z sektora) zabezpieczył się przed negatywnym scenariuszem? Zapewne.

Każde kupno na rynku futures ma przeciwną stronę w postaci sprzedaży. Co oczywiście nie znaczy że liczba uczestników tej zabawy jest taka sama. Bo jeśli ja np . kupuje jeden kontrakt od gościa który wystawia ich 100 na określonym poziomie cenowym, to takich jak ja musi być dodatkowo 99. Kolejna ważna sprawa, każdy kupiec jest sprzedawcą. Oznacza to nim mniej ni więcej że, aby zamknąć pozycje BUY na rynek wysyła się zlecenie SELL. Oczywiście im większa jest pozycja tym trudniej ją upłynnić. O tym może przy innej okazji. Każdy kupiec jest prędzej czy później sprzedawcą. Co nam to mówi? Czy daje jakąś przewagę z punktu widzenia oceny struktury rynku?

Duzi gracze ( banki, fundy, firmy z sektora) aby zrealizować swoje cele potrzebują drugiej strony transakcji. Nie kupią dużo jeśli ktoś nie będzie chciał dużo sprzedać. Ich zlecenia zwyczajnie nie zostaną wypełnione. Tu pojawia się kwestia płynności a raczej jej poszukiwania. Skoro wiadomo już że każdy kupiec jest sprzedawcą to gdzie takiej płynności poszukać? Gdzie szukać drugiej strony transakcji? Na wspomnianym poziomie 20-20,5 USD. Pozycje zabezpieczające ten zakup, jeśli zostaną aktywowane ( zakładam że ich wielkość odpowiadać może zaangażowaniu w rynek) zamienią się w zlecenia sprzedaży. Pojawia się potencjalna podaż do zebrania ( absorbcja)przez większego kupującego. Jest to idealne miejsce do zrealizowania celu, raz po dobrej cenie, dwa w oczekiwanej wielkości.

Istotne jest jak cena zachowywać się będzie jeśli wystąpi wyłamanie poziomu. Aby akcja mogła się powieść, zlecenia sell po rynku plus zlecenia sell wynikające z aktywowania SL, powinny stopniowy tracić na impecie ( wyczerpanie) a cena zawrócić ponad poziom 20-20,5. I powinno się to odbyć w miarę szybko i przy asyście agresywnych kupców. Pomocne przy tym będzie obserwowanie głębokości rynku DOM ( zlecenia z limitem na poszczególnych poziomach). Sytuacja w której po wybiciu pojawiają się duzi pasywni sprzedawcy ( duże zlecenie po stronie ask/offer) może i powinno temperować zapędy do kupowania.

Podobny scenariusz może zrealizować się równie dobrze w okolicy 22-22,5. Tylko ocena bieżącej dynamiki zleceń realizowanych po rynku oraz dynamiki popytu i podaży na DOM może dać wskazówkę który z poziomów jest istotny.

Mam oczywiście inne scenariusze i reagował będę tak jak rynek pozwoli. Opisany case wydaje mi się najbardziej prawdopodobny.
Pozdro!

Komentarze

Wczoraj i dziś ( jak do tej pory) zwiększony popyt na bidy. Albo ktoś mocno zamyka szorty alb akumuluje ( zbiera podaż). Do puki nie pojawi się mocne kupowanie, czekam.
Odpowiedz
AdamBru spryciarz
@spryciarz, odbijemy od 20 czy szukamy niżej?
Odpowiedz
spryciarz AdamBru
@AdamBru, Kwestia jest bardziej typu czy pojawi się agresywny kupiec. Dzisiaj na 21 usd np. ktoś mocno kupował ale pasywnie. Podstawił duże zlecenie i czekał aż cena do niego dotrze. Mam wrażenie że rynek jest skupowany, potrzebuje tylko konkretnej akcji żeby się podłączyć. czyli scenariusz jaki opisałem powyżej. Pozdro.
Odpowiedz
heh, teraz piszą na niektórych stronach, że cena będzie rosła, jedni piszą tylko o porozumieniu OPEC, innni dodają czynnik pandemii i malejący popyt. Na razie mamy cięcia 10-15% światowego wydobycia ( tak mi wiadomo), rzekomo ma sięgać do nawet 20%, a cięcia mają z upływem czasu rosnąć. Natomiast wiemy też że zapasy każdy przedstawiciel zrobił, jakiej one są wielkości ? nie wiem. Podaje się że popyt na ropę spadł o 1/3, przy czym sytuacja z virusem nie stabilizuje się, jest coraz gorzej gospodarka słabnie i te 1/3 może zamienić się w 1/2. Dopóki wydobywcy ropy się dogadują, to nie grozi nam zejścia do absurdalnych poziomów cen. Wydaje mi się że cena 25$ za Oil Brent jest już poziomem przy którym OPEC zaczyna reagować i nie powinno grozić nam dłuższe zejścia poniżej tego poziomu. Teraz podsumowując, mamy cięcie na poziomie średnio 15%, i spadek popytu 35%. wychodzi - 20 % + dalsza negatywna perspektywa pandemii. Jeszcze 1 niektórzy nie biorą pod uwagę spekulacyjnych wzrostów przed spotkaniem OPEC z których cena wzrosła z 27$ na 34$ OIL BRENT. A więc rezultat spotkania OPEC jest widoczny, więc czy powinniśmy się spodziewać kolejnych wzrostów w kierunku 40 $ ? Wydaje mi się że w obecnej sytuacji jest na to za wcześnie.
+1 Odpowiedz
spryciarz TomekTrader
@TomekTrader, Zgadzam się że nie odnoszenie tego co w geopolityce do wykresu jest, żeby nie wybrzmiało to zbyt poważnie, dość niepoważne :) Nie patrzę na sytuacje rynkowe z punktu widzenia trendów czy korekt. Interesują mnie miejsca gdzie łatwo zrobić biznes. Płynność i determinacja jednej ze stron. Tej determinacji zabrakło przy próbie wyjścia górą z zeszło tygodniowego rangu. Czwartek bodajże. Duże płynność wystawiona na ask i brak pasywnych kupców ( zlecenia z limitem na bid). Inaczej mówiąc, ubieranie ludzi w longi. Więc domniemanie zrobienia interesu po tweecie trampa jest jak najbardziej na miejscu. Jeśli cena powróci w te obszary, i pojawi się wolumen ( zainteresowanie aby handlować na tym poziomie) to prawdopodobnie będę szukał okazji dla kupna, wyznaczając target na kolejnej strefie gdzie tworzona była wartość. Zanim to się stanie, musiał bym zobaczyć porządne zakupy najlepiej pod wyznaczoną strefą 20-20,5. To są oczywiście moje subiektywne przekonania.

Tak na marginesie, przykład Meksyku pokazuje że siły wpływające na cenę nie odnoszą się jedynie do klasycznego ujęcia popytu i podaży znanego z książek ekonomi czy poprzez pryzmat ilości kupowanych i sprzedawanych kontraktów bezpośrednio na giełdzie. Jest wiele rozwiązań które kształtują notowania w sposób pośredni. Bank który wystawił Meksykowi opcje azjatyckie z pewnością zabezpieczał się przed scenariuszem ich powodzenia :) ( dla Meksyku oczywiście ). Trzeba mieć tego świadomość. Pozdro.
Odpowiedz
22 to chyba będzie mocno sentymentalne wsparcie z okolic tego poziomu po wiadomości Trampa mieliśmy ładny rajd wiec jak to utrzymamy a na to wyglada powinnismy się tu odbić. Dodatkowo mamy porozumieniem sprawie ciec, niektórzy mówią ze mało ale zawsze to optymistyczna wiadomość.
Odpowiedz
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Cennik Poleć przyjaciela Dobre Praktyki Centrum Pomocy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Wykresy Lekka Biblioteka Wykresów Blog i wiadomości Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Poleć przyjaciela Wiadomości do działu obsługi Centrum Pomocy Opublikowane Pomysły Obserwujący Obserwujesz Wiadomość prywatna Czat Wyloguj